Discussão do artigo "Explorando os Padrões Sazonais de Séries Temporais Financeiras com o Boxplot" - página 26
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Em geral, nada está provado, apenas está provado que, se tomarmos o valor médio de MA(25) e exatamente no TF de 15 minutos, e se escolhermos um critério na forma de desvio de alguns pontos, então, sem olhar para o gráfico EURUSD, você poderá negociar com segurança à noite exclusivamente em SELL
Formule QUAL é a prova da regularidade do mercado de acordo com você. Caso contrário, não fica claro por que algumas pessoas consideram isso uma prova e outras não.
Formule qual é a prova da regularidade do mercado de acordo com você. Caso contrário, não ficará claro por que algumas pessoas dão crédito à prova e outras não.
Se abrirmos um tópico, talvez eu participe da discussão, mas direi imediatamente que regularidade são dados estatísticos com condições formalizadas de análise de dados de entrada, se estivermos falando sobre o material do artigo, não quero mais discutir isso,
se estivermos falando sobre intervalos de tempo, a tarefa deve ser claramente formulada, aproximadamente da seguinte forma: aqui está a BP, uma das propriedades da BP é a vinculação das barras à hora do dia, vamos obter estatísticas sobre intervalos de tempo de 1 hora, onde estão as barras subsequentes (após o intervalo em estudo) no futuro em relação ao valor médio.....
e como as estatísticas foram obtidas com a ajuda do testador GA, com a ajuda do Boxplot, com a ajuda dos intervalos ZZ já é uma metodologia, o quanto a metodologia estima essa característica (onde estão as barras subsequentes) já é mostrado pelas estatísticas. Se os estudos estatísticos mostrarem que a estimativa fornecida funciona somente em determinados intervalos, isso significa, muito provavelmente, uma correlação com outros dados de BP não explorados, mas não vice-versa, que as estatísticas do estudo revelaram um padrão aqui, e aqui não revelaram um padrão ali
abra um tópico, talvez eu participe da discussão, mas direi imediatamente que um padrão são dados estatísticos com condições formalizadas de análise de dados de entrada, se estivermos falando sobre o material do artigo - não quero mais discutir isso,
se estivermos falando sobre intervalos de tempo, a tarefa deve ser claramente formulada, aproximadamente da seguinte forma: aqui está a BP, uma das propriedades da BP é a vinculação das barras à hora do dia, obter estatísticas sobre intervalos de tempo de 1 hora, onde estão as barras subsequentes (após o intervalo em estudo) no futuro em relação ao valor médio.....
e como as estatísticas foram obtidas com a ajuda do testador GA, com a ajuda do Boxplot, com a ajuda dos intervalos ZZ já é a metodologia, o quanto a metodologia estima essa característica (onde estão as barras subsequentes) já é mostrado pelas estatísticas. Se os estudos estatísticos mostrarem que a estimativa fornecida funciona somente em determinados intervalos, isso significa, muito provavelmente, uma correlação com outros dados de BP inexplorados, mas não vice-versa, que as estatísticas do estudo revelaram um padrão aqui, e aqui não revelaram um padrão ali
Neste momento, não estou falando sobre o material do artigo. Estou interessado no conceito de comprovação das regularidades do mercado. O que pode ser considerado prova e o que não pode. Esse é o ponto de partida para argumentar e avaliar o artigo.
Acredito que:
A "prova" da regularidade do mercado é derivada da tese (não comprovável) da natureza cíclica da dinâmica do mercado e é construída com base em suposições "semelhantes às da ciência" e na teoria da probabilidade. Um determinado padrão é escolhido antecipadamente, sob o qual as estatísticas são coletadas. Além disso, um fenômeno padrão é considerado uma regularidade se for repetido um número N de vezes por um período N e tiver ligações com outros fenômenos temporais. Essa é uma "pseudoprova" condicionalmente aceitável.
A questão é saber se ela foi apresentada de forma agradável e competente no artigo. Em minha opinião, isso é uma questão de preferência.
Não estou falando sobre o material do artigo neste momento. Estou interessado no conceito de comprovação das regularidades do mercado. O que pode ser considerado prova e o que não pode. Esse é o ponto de partida para argumentar e avaliar o artigo.
Acredito que:
A "prova" da regularidade do mercado é baseada na tese (não comprovável) da natureza cíclica da dinâmica do mercado e é construída com base em suposições "semelhantes às da ciência" e na teoria da probabilidade. Um determinado padrão é escolhido antecipadamente, sob o qual as estatísticas são coletadas. Além disso, um fenômeno padrão é considerado uma regularidade se for repetido um número N de vezes por um período N e tiver ligações com outros fenômenos temporais. Essa é uma "pseudoprova" condicionalmente aceitável.
A questão é saber se ela foi apresentada de forma agradável e competente no artigo. Em minha opinião, essa é uma questão de preferência.
hmmm, provavelmente é a primeira vez que digo que você está certo e que apontou de forma sucinta o problema dos argumentos, embora minha opinião sempre tenha sido diferente da sua
hmmm, esta é provavelmente a primeira vez que digo que você está certo e que apontou sucintamente o problema dos argumentos, embora minha opinião sempre tenha sido diferente da sua
Eu adicionei meu OLAP à análise de barras por meio do adaptador para MqlRates e algumas outras atualizações. Para o EURUSD M15 para o período de 2010 a 2019, decidi calcular o agregador ProfitFactor por intervalos de barras Close-Open, divididos por horas e dias da semana. Como esse agregador fornece a razão entre os valores positivos e os negativos, seus valores máximo (maior que 1) e mínimo (menor que 1) podem ser interpretados como adequados para compra e venda, respectivamente (para venda, a partir do PF menor que 1 mostrado, você precisa tomar o inverso de 1/PF para obter a lucratividade da venda). Aqui está o registro (não fiz um gráfico):
Cada linha tem PF, hora e dia da semana. Marquei as opções mais atraentes. Você pode ver que é recomendável vender a 23 e comprar de 0 a 4 em quase todos os dias.
1 - Hipótese com alguma justificativa
2 - Teste estatístico
3 - Desenvolvimento de algoritmos
4 - Teste no histórico e seleção de parâmetros
5 - Conclusões e perspectivas
TUDO
apenas isso, quase 1-2-3 está no artigo..... p4 foi feito por fxsaber ;-)
5 está faltando
e entre 4 e 5 deveria haver algo mais.
1 - Hipótese com alguma justificativa
2 - Teste estatístico
3 - Desenvolvimento de algoritmos
4 - Teste de histórico e seleção de parâmetros
5 - Conclusões e perspectivas
TODOS
apenas isso, quase 1-2-3 está no artigo.... p4 foi cumprida por fxsaber ;-)
o item 5 está faltando
e entre 4 e 5 deveria haver algo mais.