Discussão do artigo "Explorando os Padrões Sazonais de Séries Temporais Financeiras com o Boxplot" - página 3

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Igor Makanu:

Tudo bem, vou abordar o assunto pelo outro lado, vamos deixar de lado toda essa história de que "comerciante é lixo e especulação".

Aqui temos um processo estocástico descrito por meio de uma série temporal, decidimos fazer uma discretização de 15 minutos - OK, e então decidimos que, para a avaliação, usaremos MA(25) = valor médio acumulado para 4 horas, e essa avaliação para as 4 horas anteriores permite alocar um determinado intervalo de tempo em que o processo estocástico terá um crescimento garantido?

então podemos concluir que esse processo depende dos dados da série temporal das 4 horas anteriores?

Ou seja, o que estou querendo dizer é que o MA para estimar intervalos de tempo ainda é um ajuste ou o processo investigado definitivamente terá uma conexão com os dados anteriores - somente essas conclusões eu posso tirar pessoalmente, a conclusão de que o processo tem uma conexão com as 4 horas anteriores não está correta com base nos resultados de 2015-2017, apenas um ajuste de acordo com essa metodologia permanece, imho.

Temos que, em média, o desvio está acima da MA durante 4 horas, para cada hora.

Então, apenas verificamos que, em média, estamos no lado positivo se comprarmos abaixo da MA e fecharmos acima dela.

Não entendo por que a indignação... é apenas uma estatística convenientemente visualizada que destruirá todos os seus sonhos (se houver algum) e o mergulhará na realidade.

pisando na água ) Só porque você não consegue encontrar um ciclo dessa forma na história, talvez você possa procurar outros ciclos que sejam mais resistentes. Dei uma olhada nos clássicos.

Não se esqueça de que você pode combinar mensal/diário/hora.

Todos os seus algoritmos falharão na mesma coisa, a falta de ciclos. Essa é a base. É mais fácil olhar para ele uma vez e vê-lo em um diagrama do que escrever um monte de algoritmos que se chocam com a mesma coisa.

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Igor Makanu:

Não estou ressentido, não gostei do TS para avaliar a metodologia, pois, como escrevi acima, esse tipo de negociação no MA não mostra absolutamente nada

É por isso que desisti de procurar regularidades, ou melhor, há apenas uma regularidade no mercado - a atividade diária dos participantes, que se repete por intervalos de tempo, e então a mecânica - busca por intervalo de tempo e, em seguida, a genética do testador coloca ordens caoticamente, de acordo com regras simples, os resultados que têm boas execuções no testador eu corro no forward, uma pequena parte dos testes faz sentido - eles passam o forward com confiança, mesmo no modo de todos os ticks reais. Com essa abordagem, é mais rápido pesquisar do que inventar um TS e depois testá-lo

Ok, estou saindo do tópico, eu queria discuti-lo - discuti com o autor, obrigado novamente pelo Python - material útil, revisado e claramente apresentado!

Por que excluir? ) pegue a atualização, há imprecisões no artigo sobre o agrupamento de dados

sugerir outra detrend se MA não gostar, eu farei isso

Arquivos anexados:
Seasonal_exploration.zip  385 kb
[Excluído]  
Igor Makanu:

Não quero estragar meu carma, o material é útil, talvez muitos leitores precisassem dele, e aqui estou eu ..... Dartagnan ou Robin Hood? ))))) embora eu provavelmente seja apenas um pesquisador esgotado que já andou em uma centena de círculos ))))

Escrevo também para obter feedback, não para me gabar de algo que não entendo.

O bot pode ser modificado e servido com algum molho no Market. Mesmo muitas soluções sofisticadas não chegarão a isso, a partir de 3 linhas.

300p


[Excluído]  
Igor Makanu:

Bem, se você realmente quiser dominar adequadamente o tópico da pesquisa de BP, precisará estudar algo com regularidades, como uma variante da mesma metodologia (do artigo) para estudar o cronograma de temperatura do clima, definitivamente há uma regularidade ali e não pode haver ajuste.

Se a metodologia funcionar corretamente em vários dados de temperatura, você poderá tentar transferi-la para o caos (CR) e, sabendo que o método está funcionando, procurar por que ele não funciona no CR, ou seja, só então aplicar alguma mágica de filtragem ao CR (incrementos, regressão, normalização por meio de logaritmos etc.).

Ele funcionará com qualquer ciclo regular, é um clássico.

Somente Alexander sabe como trabalhar com ciclos flutuantes, mesmo que você coloque uma vela neles...
 

Eu uso aproximadamente a mesma pesquisa (mas com base em carrapatos mais finos) em meu TC.

Obviamente, tirei algumas conclusões diferentes desses dados.... Não preciso saber em que horas há um aumento ou uma queda em um par específico (neste caso, EURUSD), porque em outro par pode haver um quadro completamente diferente....

O que me interessa é o princípio: a estabilidade das "caixas de bigode" sazonais do calendário. Elas são sempre assim, em média? Este artigo prova que sim, sempre. A aparência desses boxplots é sempre praticamente a mesma. Esse é um ponto muito importante... Se adicionarmos volumes de ticks a esses estudos, fica óbvio que a propagação desses candlesticks é proporcional a eles. E o resto é uma questão de técnica.

 

Em resumo (para não aborrecer os ansiosos), a pesquisa deste artigo pode e deve ser usada para prever a volatilidade do mercado. Não para analisar os dados "aqui e agora", mas para saber que no próximo período de tempo haverá uma ampliação/redução do canal de dispersão. E que esse sempre será o caso.

De fato, as imagens do artigo são partes do quadro geral da ciclicidade do mercado. Sim, é feio. Mas é o que é em nosso mundo linear. No mundo não linear, é lindo....

[Excluído]  
A sazonalidade é para commodities, não para moedas.
 
Alexander_K:

O princípio que me interessa é a sustentabilidade das "caixas de bigode" sazonais e de calendário. Elas são sempre assim, em média? Este artigo prova que sim, sempre. A aparência desses boxplots é sempre aproximadamente a mesma.

Essa é uma leitura estranha. O autor mostra especificamente que ela é diferente.

Esse é um ponto muito importante... Se adicionarmos volumes de ticks a esses estudos, ficará óbvio que a propagação desses candlesticks é proporcional a eles. E o resto é uma questão de técnica.

Um tipo de bobagem de Nechayev.

[Excluído]  
Vladimir Baskakov:
A sazonalidade é para commodities, não para moedas.

Em teoria, ela pode ser mais acentuada. Na prática, é preciso dar uma olhada nisso.

De qualquer forma, comecei a fazer uma análise mais detalhada. Se houver resultados interessantes, eu escreverei.
 

Não posso descansar sobre esse tópico, pois eles dizem "olá novamente"!

Aqui eu esbocei meu código de teste para testar a hipótese "Vamos permitir a abertura de negociações apenas em 0-1 horas, com a suposição de que nas próximas horas o negócio ainda será fechado com lucro".

input int Hour_Open  = 0;
input int Hour_Close = 1;
input int TakeProfit = 500;
input int StopLoss   = 500;

#include <fxsaber\MT4orders.mqh>

int LastTradeDay;
long LastTicket;
double d_takeprofit, d_stoploss;
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
//---
   LastTradeDay = -1;
   LastTicket   = -1;
   d_takeprofit = TakeProfit * _Point;
   d_stoploss   = StopLoss * _Point;
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
{
   MqlDateTime  dt;
   TimeCurrent(dt);
   bool tradetime = (dt.hour >= Hour_Open && dt.hour <= Hour_Close);

   if(LastTicket > 0 && !tradetime) {
      if(!OrderSelect(LastTicket, SELECT_BY_TICKET))   LastTicket = -1;
      if(LastTicket > 0 && OrderCloseTime() > 0)       LastTicket = -1;
 // if(LastTicket > 0 && OrderClose(LastTicket, OrderLots(), SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_BID), 30)) LastTicket = -1; //fechar em horário não comercial
   }

   if(tradetime && LastTradeDay != dt.day && LastTicket == -1) {
      double ask = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_ASK);
      LastTicket = OrderSend(_Symbol, OP_BUY, 0.1, NormalizeDouble(ask, _Digits), 30, NormalizeDouble(ask - d_stoploss, _Digits), NormalizeDouble(ask + d_takeprofit, _Digits), "", 0, 0, INT_MIN);
      if(LastTicket > 0) LastTradeDay = dt.day;
   }

}
//+------------------------------------------------------------------+

Eu executei no otimizador 01.01.2017-01.0.12019, se procurar por gráficos de equilíbrio bonitos, o otimizador encontra takek 100p e stoploss 4600p

Se você procurar por um take/stoploss razoável, não há nenhum padrão.


ou ainda a metodologia de busca de um padrão não funciona, bem, como opção, perdi a prática e escrevi um código torto - não escrevo em MQL há mais de um mês.

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