Discussão do artigo "Explorando os Padrões Sazonais de Séries Temporais Financeiras com o Boxplot" - página 5

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fxsaber:
Não entendi bem a discussão. Minha visão é de 3-4 parâmetros de entrada para otimização e ver o resultado.

Levantei a discussão mais uma vez porque não gostei das conclusões do artigo.

OK, então se o seu código reflete a essência da pesquisa no artigo, a conclusão do artigo deve soar como "vamos confirmar testando a hipótese do EA de que o desvio do preço de seu valor médio em xxx pontos de 0-1 hora tem um padrão recorrente".

Se for assim, novamente uma pergunta para o material do artigo - o que encontramos (vimos) nos boxplots - acontece que esses boxplots nos mostraram regularidades visuais sem testes? - então precisamos de outro exemplo, até agora tudo isso está implícito, como escrevi, parece-me ser um ajuste da hipótese inicial.


Maxim Kuznetsov:

Quando um homem adulto começa a se lembrar de histórias do exército, isso diz muito...

Sobre o quê?

 
fxsaber:

Ou seja, se você tiver a habilidade de interpretá-lo, há um padrão; se não tiver, não parece haver um padrão?

Isso é genial. Portanto, se não for possível fazer isso sozinho, uma equipe de analistas técnicos e matemáticos certamente encontrará o padrão. Caso contrário, um supercomputador ou uma rede de supercomputadores o fará.

"Caixas com bigodes" é uma ferramenta estatística interessante. Mas, às vezes, as regularidades do mercado são explicadas por simples razões humanas fora do mercado. Elder procura por elas na psiquiatria. Outros procuram na economia, na política, na astrologia. E eles as encontram....

Mas será que a matemática pode resumir todos os motivos que impulsionam o mercado e transmitir seus padrões? Qual é a profundidade da análise matemática disponível para nós? Podemos extrair explicações dos dados de preços?

Se pegarmos os inúmeros motivos que impulsionam o mercado, estimarmos o impacto potencial de cada um deles e os inserirmos em uma equação geral, o que obteremos?


Achei o artigo interessante porque me fez pensar sobre isso.

 
Maxim Dmitrievsky:

infelizmente, esqueci como funciona o bestinterval.

Talvez você possa compartilhar o resultado final? Melhores períodos. Gostaria de saber o quão perto ele pode "acertar"

Terei que fazer isso.

 
Igor Makanu:

Eu trouxe o debate novamente porque não gostei das conclusões do artigo.

Nas primeiras páginas, expressei minha opinião sobre a conclusão do artigo.
 

Quanto mais complexas forem as interpretações dos traders sobre o mercado, mais incerta será a negociação, pois mais fatores entram no processo de tomada de decisão que move o preço. A padronização da percepção da situação aumenta a previsibilidade das ações, portanto, os traders com uma visão estreita estabilizam o mercado e fortalecem os padrões (devido à simplicidade de suas conclusões e ações), enquanto os traders com uma abordagem megacientífica (gênios) destroem a repetição e a monotonia das conexões condicionalmente reflexivas da multidão e levam à complicação da análise necessária, diminuindo sua eficiência. Eles têm de procurar regularidades em uma infinidade de modelos complicados do mercado de outros "gênios", ou seja, a complicação da análise leva à complicação da análise. É um círculo vicioso. Afinal de contas, os gênios tentam explicar tudo e, portanto, confundem tudo...)))

 
Реter Konow:

Quanto mais complexas forem as interpretações dos traders sobre o mercado, mais incerta será a negociação, pois mais fatores entram no processo de tomada de decisão que move o preço. A padronização da percepção da situação aumenta a previsibilidade das ações, portanto, os traders com uma visão estreita estabilizam o mercado e fortalecem os padrões (devido à simplicidade de suas conclusões e ações), enquanto os traders com uma abordagem megacientífica (gênios) destroem a repetição e a monotonia das conexões condicionalmente reflexivas da multidão e levam à complicação da análise necessária, diminuindo sua eficiência. Eles têm de procurar regularidades em uma infinidade de modelos complicados do mercado de outros "gênios", ou seja, a complicação da análise leva à complicação da análise. É um círculo vicioso. Afinal de contas, os gênios tentam explicar tudo e, portanto, confundem tudo...)))

Peter, nem tudo é simples.

As pessoas simplesmente começam a procurar no lugar errado, como você.


Não para o Peter.

ler artigos e baixá-los do kodobaza sem pensar - códigos intermináveis de moderadores e outros, é um grande erro.

 
Fast235:

Peter, não é fácil para você.

As pessoas simplesmente começam a procurar no lugar errado, como você.

ler artigos e fazer download de códigos intermináveis de moderadores e outros do kodobase é um grande erro.

essas palavras, moldadas em granito e esculpidas nas pessoas :-)

 
Maxim Kuznetsov:

essas palavras, moldadas em granito e esculpidas em pessoas :-)

Quero dizer, já lhe disseram que ele está procurando sua vocação no lugar errado, em tetris dentro de um robô.

E eu "gostei" da forma como ele se expressou recentemente, quando admitiu que ninguém precisa de seu artesanato aqui). Não me lembro das frases exatas, mas algo assim é tudo..., fiquei surpreso com a forma como ele mudou sua visão e elogiou o mundo sobre o qual lhe falaram aqui.

Isso é uma coisa desagradável de se fazer. (Peter K.)

[Excluído]  

Para mim, como arbitrador, é bastante óbvio que o mercado é extremamente eficiente e que qualquer regularidade nele é simplesmente destruída, o que é normal

Quando eu queria escrever uma TS comum sobre alguma regularidade, ninguém conseguia me mostrar nenhuma regularidade estável interessante.

Diferentes abordagens mostram que essas "regularidades" são extremamente fracas e de curta duração, mas, às vezes, é possível extraí-las, um exemplo está no artigo. Um passo para a esquerda, um passo para a direita e você perde.

 
Otimização de execução. 
[Tester]
Expert=Dmitrievsky\Python.ex5
Symbol=EURUSD
Period=M15
Optimization=1
Model=2
FromDate=2017.01.01
ToDate=2019.12.06
ForwardMode=0
Deposit=100000
Currency=EUR
ProfitInPips=1
Leverage=100
ExecutionMode=0
OptimizationCriterion=6
[TesterInputs]
inAmountDeleteIntervals=1||0||1||10||N
inSlipPerLot=0||0||-1||-30||N
inBestInterval_Action=false
inPeriod=25||5||5||250||Y
inLow=-2||-500||10||100||Y
inHigh=0||-100||10||500||Y


Excesso total, pois levou cerca de 50 minutos para ser calculado. O resultado deve ser ruim, pois o BestInterval não foi calculado (precisamos pensar em como corrigi-lo) para trabalhar com preços de abertura (muitas negociações ocorrem ao mesmo tempo). Por esse motivo, em particular, o novo recurso bíblico não é usado, portanto, o potencial ainda não será desbloqueado. Mas como um experimento do que temos, vamos ver.

Para comparação, o resultado do Expert Advisor do artigo.

Lucro = 1462 pips, PF = 1,85, MaxDD = 1099 pips.

O que é esse ponto vermelho na barra verde superior - não sei.

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