Discussão do artigo "Explorando os Padrões Sazonais de Séries Temporais Financeiras com o Boxplot" - página 32
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não terá nada a ver com padrões sazonais.
Não entendo esse termo.
Encontrei uma relação entre o comportamento de intervalos não sobrepostos em um dia. A relação foi testada em OOS. O nome que você dá a isso não importa.
Não entendo esse termo.
Encontrei uma relação entre o comportamento de intervalos não sobrepostos em um dia. A correlação foi testada em OOS. Não importa como você o chama.
Verifique-a na terceira subamostra independente e, então, você poderá presumir que encontrou algo, não um ajuste de OOS.
Caso contrário, as curvas poderiam se sobrepor por acidente e gerar um kc alto.
Assim como no MO - subamostra de treinamento, subamostra de validação e subamostra independente de teste. É desejável que elas não sigam uma à outra estritamente no tempo
Tenho um problema quando executo este código
AttributeError: o objeto 'Int64Index' não tem o atributo 'year'
Como posso resolver isso?
Obrigado pelos códigos úteis.
Escrevi um código Python. Posso executá-lo no Meta Tester Strategy?
Tentei obter os dados horários do mt5 em vão. No entanto, consigo facilmente obter dados diários, semanais e mensais? Há alguma razão para isso?
Olá, acho que houve algumas alterações na api python do MT5, portanto, é necessário alterar o código. Mais tarde vou consertá-lo.
Oi Maxim,
Executei o código:
rates = pd.DataFrame(mt5.copy_rates_range("EURUSD", mt5.TIMEFRAME_D1, datetime(2010, 1, 1), datetime(2020, 1, 1)),
columns=['time', 'open', 'low', 'high', 'close', 'tick_volume', 'spread', 'real_volume'])
e o tempo que recebo é algo como "1262563200", o que não faz sentido. Como isso pode ser corrigido, por favor?
Obrigado!