Discussão do artigo "Explorando os Padrões Sazonais de Séries Temporais Financeiras com o Boxplot" - página 23
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
De modo geral, toda otimização se resume a encontrar (e/ou selecionar) um extremo em um espaço multidimensional.
Desde que os limites das derivadas sejam conhecidos e sejam bastante suaves, o gradiente de descida é adequado.
Mas isso está sujeito à única nuance que é esquecida durante a "otimização" - a inter-relação física+lógica deve sempre ser estritamente observada.
"Você não pode simplesmente entrar em Mordor."
Agora, o que está expresso na discussão de minha parte.
1. É difícil acreditar nisso, porque o resultado da otimização não é um estudo estatístico, mas um estudo de um cavalo esférico no vácuo, muitas vezes (ou melhor, quase sempre) não interpretável devido à maldição da dimensionalidade.
2. "Otimização implícita" é um termo inventado por você pessoalmente, ou seja, não existe nada parecido e não pode ser mencionado. Pesquisa estatística é pesquisa estatística, quantificação de eventos e estimativa de probabilidades, se preferir.
3. podemos falar sobre uma regularidade quando a hipótese de sua existência (baseada em pesquisa estatística) é confirmada por um bot. Ou seja, as conclusões estatísticas sobre a presença de uma regularidade são confirmadas na prática. Aqui não tocamos na floresta escura da confirmação e rejeição de hipóteses estatísticas. Como escreveu Alexei Nikolaev, isso seria uma boa coisa a se fazer. Além disso, não há absolutamente nenhum limite de confiança definido para esses testes quando a hipótese original permite a opção "nada é para sempre sob a lua". Nesse sentido, a "regularidade" é interpretada como uma recorrência quantitativa de eventos semelhantes no intervalo em estudo, quanto mais, melhor.
4. não é nada, nem melhor nem pior, pois não tem significância estatística, uma vez que os limites de confiança não são definidos (consulte o ponto 3).
5. O EA é copiado do artigo com o princípio original encontrado no estudo estatístico e simplesmente otimizado. Como a variante TS é a mais simples possível, a otimização é a mais simples possível, com uma grande chance de atingir o alvo.
6. Que seja afirmado, tanto faz. Provavelmente concordo.
7. Novamente, tanto faz, você é bem-vindo.
8. Você pode ver o que quiser, nenhum método é sugerido. A otimização conhecida de sempre.
9. O exemplo do Expert Advisor postado demonstra que o fxsaber pode fazer otimização. Nada mais. Otimização e pesquisa estatística são coisas diferentes (consulte a wikipedia) e essa comparação é apenas amadora. A otimização pode estar no estágio final de um estudo, ninguém negou isso. Fazer uma pesquisa inteiramente com base na otimização é outro absurdo, não é pesquisa, e todos sabem disso muito bem, inclusive o Sr. Saber. Entra lixo, sai lixo.
Tenho apenas uma pergunta a fazer: por que você deliberadamente introduz algum tipo de distinção em nossa conversão e a defende ativamente, por que torna a vida tão difícil para você e para as pessoas? A pergunta é bastante retórica.De fato, as pessoas deste fórum simplesmente não sabem nada além de programação.
Max, este é um fórum para programadores, só isso! Recomendo que você publique materiais do artigo em outros recursos. E de forma alguma desvie o caminho da pesquisa sobre o tempo de mercado e sua estrutura.
E que a graça venha sobre você na forma de dinheiro.
De fato, o público deste fórum simplesmente não sabe nada além de programação.
Max, este é um fórum para programadores, só isso! Recomendo que você publique os materiais do artigo em outros recursos. E, de forma alguma, desvie o caminho da pesquisa sobre o tempo de mercado e sua estrutura.
E que a graça venha sobre você na forma de dinheiro.
Acho que há um efeito de telefone surdo aqui, as pessoas não se conhecem e falam idiomas diferentes
Por suas orações, Alexander ))
Otimização em palavras simples:
Otimização é a busca por valores de um grupo de parâmetros que fornecem o valor máximo de um parâmetro-alvo em um sistema de circuito fechado.
Abusca pode ser considerada uma pesquisa se for uma busca deliberada de valores e a verificação do resultado no parâmetro-alvo.
Se os dados sobre as dependências dos valores forem coletados e as conclusões forem tiradas, trata-se de um estudo estatístico.(O algoritmo genético automatiza isso e não percebemos o processo).
MAS! - o estudo estatístico não é a essência da otimização, é a ÚNICA parte.
fxsaber escreveu:"O resultado de qualquer otimização é um estudo estatístico, mesmo que não haja uma interpretação 100%."
Mas o resultado de qualquer otimização é os melhores valores dos parâmetros do sistema que fornecem o resultado máximo no parâmetro de destino. E o estudo estatístico é uma ferramenta, um meio, uma parte do processo de otimização, que funciona automaticamente no testador.
Ops. Posso ter mais duas dessas parcelas? Se for em uma fileira, não se ofenda.
Aqui está "mais duas parcelas".
De fato, o público deste fórum simplesmente não sabe nada além de programação.
Max, este é um fórum para programadores, só isso! Recomendo que você publique materiais do artigo em outros recursos
Sobre otimização em palavras simples:
Otimização é a busca por valores de um grupo de parâmetros que fornecem o valor máximo de um parâmetro-alvo em um sistema de circuito fechado.
Abusca pode ser considerada uma pesquisa se for uma busca deliberada de valores e a verificação do resultado no parâmetro-alvo.
Se os dados sobre as dependências dos valores forem coletados e as conclusões forem tiradas, trata-se de um estudo estatístico.(Um algoritmo genético automatiza isso e não percebemos o processo).
MAS! - o estudo estatístico não é a essência da otimização, mas APENAS parte dela.
fxsaber escreveu:"O resultado de qualquer otimização é um estudo estatístico, mesmo que não haja uma interpretação 100%."
Mas o resultado de qualquer otimização é os melhores valores dos parâmetros do sistema que fornecem o resultado máximo no parâmetro de destino. E o estudo estatístico é uma ferramenta, um meio, uma parte do processo de otimização, que funciona automaticamente no testador.
Sem as suposições iniciais (estudo estatístico) não há otimização, não há nada para otimizar. Você pode otimizar suas fantasias, mas o resultado também será na forma de pôneis cor-de-rosa
Não confunda um estudo estatístico geral com estatísticas obtidas durante a otimização. Caso contrário, o rabo começa a abanar o cachorro.
Seria bom fornecer links para as citações.
Se possível, prefiro analisar no próprio terminal, então peguei um de meus indicadores, complementei-o um pouco para exibir incrementos em forma pura, além de ciclos passados cumulativos, e obtive esta imagem (sobreposta à original do artigo):
Essa é a média das velas horárias, não a mediana em M15, mas há semelhanças.
Executei o WFO de 2016 (genética) com estas configurações: otimização em 12 meses, negociação futura em 3 (total de 12 passagens). Recebi o relatório:
inMaxAbsoluteDD e inMinTrades não foram usados.
Se possível, prefiro fazer análises no próprio terminal, então peguei um de meus indicadores, complementei-o ligeiramente para exibir incrementos em forma pura, além de ciclos passados cumulativos, e obtive esta imagem (sobreposta ao original do artigo):
Essa é a média das velas horárias, não a mediana em M15, mas há uma semelhança.
Executei o WFO de 2016 (genética) com estas configurações: otimização em 12 meses, negociação futura em 3 (total de 36 passagens). Recebi o relatório:
inMaxAbsoluteDD e inMinTrades não foram usados.
Não há estatísticas por hora? Não consegui vê-las
Ou seja, a hipótese inicial: durante determinadas horas, os incrementos, em média, aumentam, ou seja, durante esses períodos, o lucro máximo será alcançado. Se obtivermos estatísticas horárias de lucros por meio da otimização, poderemos confirmar/recusar a hipótese (sem adicionar novos parâmetros ao TS).
E se o otimizador encontrar outras horas, isso será um ajuste. É muito provável que isso aconteça quando o número de parâmetros do TS aumentar, ou seja, a genética negociará no lugar errado e não encontrará nada da hipótese (como uma opção).