Discussão do artigo "Explorando os Padrões Sazonais de Séries Temporais Financeiras com o Boxplot" - página 6
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Para mim, como arbitrador, é bastante óbvio que o mercado é extremamente eficiente e qualquer regularidade nele é simplesmente destruída, o que é normal
Quando eu queria escrever um TS comum sobre algum padrão, ninguém conseguia me mostrar nenhum padrão estável interessante.
Diferentes abordagens mostram que essas "regularidades" são extremamente fracas e de curta duração, mas, às vezes, é possível extraí-las, um exemplo está no artigo. Um passo para a esquerda - um passo para a direita e você perde.
você pode fazer o caminho inverso - o mercado é realmente extremamente eficiente e evita cuidadosamente repetições diretas/espelhadas.
É aí que você pode se aprofundar. Devido à eficiência do mercado e às leis da informação, não demorará muito, mas..,
talvez as estatísticas coletadas e as regularidades encontradas devam ser usadas de uma maneira diferente - em horas diferentes de HH e dias diferentes de DD, o assunto é um tubo - nós negociamos no tubo :-) não basta encontrar uma regularidade - é importante explorá-la.
Otimização de execução.
Superação total, pois levou cerca de 50 minutos para ser calculada. O resultado deve ser ruim, porque o BestInterval não foi calculado (precisamos pensar em como corrigi-lo) para trabalhar com preços de abertura (muitas negociações ocorrem ao mesmo tempo). Por esse motivo, em particular, o novo recurso bíblico não é usado, portanto, o potencial ainda não será desbloqueado. Mas como um experimento do que temos, vamos ver.
Para comparação, o resultado do Expert Advisor do artigo.
Lucro = 1462 pips, PF = 1,85, MaxDD = 1099 pips.
O que é esse ponto vermelho na barra verde superior - eu não sei.
É apenas um ajuste em um pedaço da história, não é? Quero dizer, se você pegar metade dele, a segunda metade não será lucrativa.
Para mim, como arbitrador, é bastante óbvio que o mercado é extremamente eficiente e qualquer regularidade nele é simplesmente destruída, o que é normal
depende do período que você deseja considerar.
No período de um ano, há regularidades e ocorrem testes futuros.
Em períodos mais longos, haverá períodos em que o TS funciona ou não.
Ou seja, o mercado é eficiente, mas a eficiência do mercado está em "quem será o primeiro a descobrir um padrão e parar de usar essa TS a tempo".
Em defesa da "otimização irracional", aqui está a busca por um padrão por horário de entrada, pesquisei de 01.01.2019 a 01.05.2019 e depois para frente - esse TS para frente tem a mesma tendência que na otimização
Com essa abordagem, é possível examinar rapidamente os símbolos e encontrar um TS que funcione, mas a questão permanece em aberto: como encontrar uma avaliação matemática de que o TS parou de funcionar.... avaliação em um depósito drenado não é a melhor maneira ))))
É apenas um pedaço da história, certo? Quero dizer, se você tirar metade, a outra metade não será lucrativa.
Esse é o EA do artigo, não minha versão.
Este é o consultor do artigo, não o meu.
Por que os sistemas são tão suaves? Trata-se de um ajuste ao atual mercado de 30p euro?
Este é o consultor do artigo, não minha versão.
Ah, entendi.
Você pode usar ticks como uma opção, o que será ainda mais correto.
depende do período que você deseja considerar
no período durante o ano, há regularidades e os testes avançados são aprovados
em períodos mais longos, haverá períodos em que o TS funciona ou não funciona
ou seja, o mercado é eficiente, mas a eficiência do mercado está em "quem será o primeiro a descobrir um padrão e parar de usar essa TS a tempo".
Em defesa da "otimização irracional", aqui está a busca por um padrão por horário de entrada, pesquisei de 01.01.2019 a 01.05.2019 e depois para frente - esse TS para frente tem a mesma tendência que na otimização.
Com essa abordagem, você pode examinar rapidamente os símbolos e encontrar um TS que funcione, mas a questão permanece em aberto: como encontrar uma avaliação matemática de que o TS parou de funcionar? .... avaliação em um depósito drenado não é a melhor maneira ))))
Nunca vi gráficos desse tipo no mercado real, exceto para arbitragem
Por que os sistemas são tão simples? Trata-se de um ajuste ao mercado atual de 30p sobre o euro?
Esta é para o autor.
você pode usar ticks, o que é ainda mais correto.
Portanto, fazemos uma estimativa aproximada, como no artigo. Estou interessado em saber o que o Otimizador fornecerá em comparação com a abordagem do artigo.