Discussão do artigo "Explorando os Padrões Sazonais de Séries Temporais Financeiras com o Boxplot" - página 25

[Excluído]  
Igor Makanu:

Sim, uma pessoa argumenta que a multiplicação no papel e no lápis é uma análise estática, outras argumentam que, se você pressionar alguns botões em uma calculadora, obterá o mesmo resultado

e aqueles que conseguem multiplicar com um lápis acham que aqueles que multiplicam em uma calculadora não entendem o que está acontecendo.

Bem, e então, como de costume, um holivar maciço com apelos para que todos se ajoelhem diante daqueles que gritam mais alto, caso contrário, você continuará a calcular tudo em uma calculadora, e o tópico "integral sobre um campo" ainda não foi resolvido e sua calculadora será impotente.

Quando é difícil obter novas informações, às vezes é melhor suportar e superá-las

[Excluído]  
Andrey Khatimlianskii:

Bem, há muitas maneiras diferentes de voltar a isso.

Se você simplesmente ativar a busca de toda a gama com pequenos passos, certamente ficará chateado.

Mas também é possível otimizar de forma analítica: fixe todos os parâmetros em uma posição intuitivamente correta, pesquise aproximadamente um bloco lógico, selecione seu intervalo de valores. Fixe esse bloco no meio dos valores ideais e, em seguida, otimize o próximo. Quando chegar ao último, fixe todos os intervalos já fortemente reduzidos e otimize em incrementos menores.

Ou para ver os padrões por horas, tendo-os verificado separadamente (e em cada um deles tendo analisado diferentes parâmetros de MA), depois deixar apenas as horas promissoras (1-4) e optar pelo restante em detalhes nelas.

A mesma análise, mas no perfil.
Acho que o Sabre quis dizer algo assim, não uma força bruta estúpida de tudo.

exemplo

"O que causou a raspagem não está claro."

Isso é exatamente o que é uma força bruta estúpida.

e assim por diante:

Conclusão

Há uma luta filosófica no artigo: martelamento numérico vs. a abordagem intelectual clássica. Você decide por si mesmo qual escolher.

 
A discussão era sobre o que pode e o que não pode ser considerado um padrão. Acredito que o autor está certo ao chamar as repetições encontradas pela pesquisa de regularidades, uma vez que foram confirmadas estatisticamente. O oponente deu às regularidades o status de lei e exigiu alguma prova especial, o que foi um erro.

Não há leis no mercado, e a "prova" aqui é uma estimativa aproximada da probabilidade de repetição de eventos.

Estatísticas convincentes são a base para suposições e conclusões sobre o movimento dos preços. Não pode haver nenhuma evidência adicional.
 
Maxim Dmitrievsky:

Quando as novas informações são escassas, às vezes é melhor resistir e prevalecer

É sobre isso que estou escrevendo para você, que se não estiver claro como usar um testador de estratégia para encontrar algo, você não deve tentar negar esse método usando frases como "som quente de tubo" .... já é uma prática comum na Internet.

[Excluído]  
Igor Makanu:

É sobre isso que estou escrevendo para você, que se não estiver claro como usar um testador de estratégia para encontrar algo, você não precisa tentar negar essa metodologia com frases como "som de tubo quente" .... já é uma prática comum na rede.

você não entende sobre o que está escrevendo - você começou com uma exclamação sobre o MA e depois entrou em outra discussão.

isso é apenas besteira. Pare com isso.

Eu concordo com isso
 
Maxim Dmitrievsky:

Não está claro sobre o que está escrevendo - você começou com algumas exclamações sobre a MÁSCARA e depois entrou em outra discussão

isso é só enrolação. Pare com isso.

Eu concordo com isso.

Não.

Foi por isso que "entrei" na discussão: a metodologia é boa, mas as conclusões dessa metodologia são ruins! - E então tudo se resumiu a afirmações sem fundamento!

Eu não quero escrever o óbvio, que não há sazonalidade no EURUSD, mas para provar o óbvio, e depois ouvir que ninguém aqui sabe nada sobre estatísticas, mas apenas em certos períodos (até 2017), bem, não funcionou ..... isso não é científico!

[Excluído]  
Igor Makanu:

não

É por isso que eu "pulei" para a discussão, a metodologia é boa, mas as conclusões sobre essa metodologia são ruins! - e então tudo se reduziu a afirmações sem fundamento!

Não quero escrever o óbvio, que não há sazonalidade no EURUSD, mas provar o óbvio, e depois ouvir que ninguém aqui sabe nada sobre estatística, mas apenas em certos períodos (até 2017), bem, não funcionou ..... isso não é científico!

uma conclusão baseada em estatísticas não pode ser ruim ou boa, não é 100 libras para agradar a todos.

foi comprovado que há um padrão sazonal por hora em um intervalo de mais de 3 anos

Estou ficando com morte cerebral ao debater com você, para ser honesto.

 
Maxim Dmitrievsky:

Uma conclusão baseada em estatísticas não pode ser boa ou ruim, não é possível agradar a todos com 100 libras

foi comprovado que há um padrão sazonal por hora em um intervalo de mais de 3 anos

Para ser honesto, já estou com morte cerebral debatendo com você

como posso explicar novamente o que estou tentando transmitir ao meu cérebro inchado.....

Em geral, nada está provado, só está provado que se você pegar o valor médio de MA(25) e exatamente no TF de 15 minutos, então se você selecionar um critério na forma de desvio por alguns pontos, então sem olhar para o gráfico EURUSD, você pode negociar com segurança à noite exclusivamente em SELL.


esse é o resultado da pesquisa, ok, eu sou fascinado por discussões científicas, eu costumava saber como escrever teses de doutorado e de candidatos - aqui está um exemplo de uma pesquisa fascinante.

[Excluído]  
Igor Makanu:

como explicar novamente o que estou tentando transmitir ao meu cérebro inchado....

Em geral, nada é provado, só é provado que se pegarmos o valor médio de MA(25) e exatamente no TF de 15 minutos, então se escolhermos um critério na forma de um desvio de alguns pontos, então, sem olhar para o gráfico EURUSD, podemos negociar com segurança à noite exclusivamente em SELL.

esse é o resultado da pesquisa, ok, eu sou fascinado por discussões científicas, eu costumava saber como escrever teses de doutorado e de candidatos - aqui está um exemplo de uma pesquisa fascinante.

É disso que você se trata :D

O TC funciona em um tf de 5 a 30 minutos com muwings de 15 a 35, mais ou menos da mesma forma. Isso é para aqueles que estão no tanque e não entendem o que é um padrão estável, não ajustado.

 
Maxim Dmitrievsky:

É isso que você é :D

O TC funciona em 5-30min tf com muwings 15-35 mais ou menos da mesma forma. Isso é para aqueles que estão no tanque e não entendem o que é um padrão estável, não ajustado.

Infelizmente, essa informação não está no artigo! E o fato de ter sido descoberto que o TS em MA funciona em outros TFs e com outros parâmetros não é mérito seu, mas de https://www.mql5.com/ru/forum/327812/page17#comment_14163066.


Maxim Dmitrievsky:

Como resultado, a otimização sem sentido, os parâmetros ideais estão muito próximos dos iniciais, ou seja, o estudo é quase perfeito. É claro que ninguém proíbe o ajuste, mas é um ajuste fino.

Se alguém simplesmente moldasse todos os tipos de TCs sem pensar e os otimizasse, seria muito difícil encontrar algo assim

Tudo o que foi escrito acima não poderia ser escrito e não ocuparia meu tempo.

Obrigado pelo código otimizado, embora eu não tenha notado nenhuma diferença na velocidade.