Discussão do artigo "Prevendo séries temporais financeiras"
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Novo artigo Prevendo séries temporais financeiras foi publicado:
A previsão de séries temporais financeiras é um elemento necessário de qualquer atividade investigativa. O conceito de investigação por si - investir dinheiro agora para ganhar lucros no futuro - é baseado no conceito de prever o futuro. Portanto, prever séries temporais financeiras delineiam as atividades de toda a indústria de investimento - todas as trocas organizadas e outros sistemas de negociação de segurança.
Esse artigo lida com uma das mais populares práticas de aplicações de redes neurais, a previsão de séries temporais de mercados. Nesse campo a previsão é mais relacionada à rentabilidade e pode ser considerada como uma das atividades de negócios.
A previsão de séries temporais financeiras é um elemento necessário de qualquer atividade investigativa. O conceito de investigação por si - investir dinheiro agora para ganhar lucros no futuro - é baseado no conceito de prever o futuro. Portanto, prever séries temporais financeiras delineiam as atividades de toda a indústria de investimento - todas as trocas organizadas e outros sistemas de negociação de segurança.
Vamos dar alguns números que ilustram a escala dessa indústria de previsão (Sharp, 1997). O giro diário do mercado de ações dos EUA excede os 10 bilhões de dólares. A Depositary Trust Company nos EUA, onde segurados no montante de 11 trilhões de dólares (do volume total de 18 trilhões de dólares) estão registrados, marca aproximadamente um movimento de 250 bilhões de dólares diariamente. O mundo dos negócios FOREX é ainda mais ativo. Seu giro diário excede os 1000 bilhões de dólares. É aproximadamente 1/50 do capital agregado global.
99% de todas as transações são conhecidas como especulativas, isto é, não são focadas em serviços para circulação de bens reais, e sim realizadas para ganhar lucros do esquema: "comprei barato e vendi melhor". Todos eles são baseados nas previsões dos negociadores sobre as mudanças feitas nas taxas. Ao mesmo tempo, e é muito importante, as previsões feitas pelos participantes de cada transação são polares. Então o volume de transações especulativas caracteriza a medida de discrepâncias nas previsões dos participantes do mercado, isto é, na realidade, a medida de imprevisibilidade das séries temporais financeiras.
Essa propriedade mais importante das séries temporais financeiras delineia a hipótese de mercado eficiente apresentada por Louis Bachelier em sua tese em 1900. De acordo com essa doutrina, um investidor pode somente esperar pela rentabilidade média do mercado estimada usando tais índices como Dow Jones ou S&P500 (para a bolsa de valores de Nova York). Entretanto, cada lucro especulativo ocorre aleatoriamente e é similar a uma aposta. A imprevisibilidade das curvas do mercado são determinadas pela mesma razão da qual o dinheiro pode ser dificilmente encontrado perdido no chão em ruas muito movimentadas: existem muitos voluntários para o recolher.
A teoria de mercado eficiente não é suportada, naturalmente, pelos participantes do mercado em si (porque eles estão exatamente em busca desse dinheiro "mentiroso"). A maioria deles tem certeza de que as séries temporais financeiras, embora sejam estocásticas, são cheias de regularidades escondidas, isto é, elas são pelo menos parcialmente previsíveis. Foi Ralph Elliott, o fundador da análise técnica, que tentou descobrir tais regularidades empíricas escondidas no século 30.
Nos anos 80 esse ponto de vista encontrou um suporte surpreendente na teoria do caos dinâmica que ocorreu pouco tempo antes. A teoria é baseada na oposição do estado de caos e estocasticidade (aleatoriedade). Séries caóticas somente parecem aleatórias, mas como um processo dinâmico determinado, elas deixam um bom espaço para uma previsão a curto prazo. A área de previsões possíveis é limitada em tempo pelo horizonte de previsões, mas isso pode ser suficiente para ganhar lucros reais com a previsão (Chorafas, 1994). Então estes com os melhores métodos matemáticos para extrair as regularidades de séries caóticas ruidosas podem esperar uma melhor margem de lucros - ao custo dos seus colegas não tão bem equipados.
Nesse artigo daremos fatos específicos confirmando a previsibilidade parcial de séries temporais financeiras e mesmo uma avaliação numérica dessa previsibilidade.
Autor: MetaQuotes Software Corp.