Discussão do artigo "Explorando os Padrões Sazonais de Séries Temporais Financeiras com o Boxplot" - página 4

Novo comentário
 
Igor Makanu:

Não me canso de falar sobre esse tópico, como dizem, "Hello again!".

Aqui, esbocei meu código de verificação para testar a hipótese "Vamos permitir a abertura de negociações somente de 0 a 1 hora, com a suposição de que, nas próximas horas, a negociação ainda será fechada com lucro".

Executado no otimizador 01.01.2017-01.0.12019, se você procurar gráficos de equilíbrio agradáveis, o otimizador encontrará takek 100p e stoploss 4600p

se você procurar um take/stoploss razoável, não há padrão algum


ou, ainda assim, a metodologia de busca de um padrão não funciona, bem, como opção, perdi a prática e escrevi um código torto - não escrevo em MQL há mais de um mês.

É algum outro TS que não explora o padrão.

Você precisa comprar abaixo da média e comprar em qualquer lugar.

Uma representação perfeita de quando você não entende o padrão e otimiza e otimiza ... :)

 
Maxim Dmitrievsky:

é algum outro TC que não explora o padrão.

Você precisa comprar abaixo da média e comprar em qualquer lugar.

Então, a frase"Permitimos a abertura de negociações somente de 0 a 1 hora, com a suposição de que nas próximas horas a negociação ainda será fechada com lucro" não se aplica ao texto deste artigo.

Meu código verifica essa mesma declaração.

Eu presto atenção no motivo pelo qual venho falando sobre o TS com MA(25) há várias vezes - acontece que a análise da busca do padrão foi reduzida à avaliação da eficiência do TS pelo MA(25) ou à avaliação do MA(25) em geral - o que acontecerá com o MA depois da 1h da manhã, mas de forma alguma à busca do padrão "o preço crescerá depois de 1 hora..... Bem, pelo menos ele sempre crescerá em relação ao preço de 0-1 hora".


Maxim Dmitrievsky:

Excelente representação de quando você não entende o padrão e fica optando e optando... :)

Não, o objetivo não é otimizar, mas obter um lucro estável no intervalo investigado do CD - até o momento, não vejo nenhuma regularidade.

 
Igor Makanu:

então, a frase"Permitiremos abrir negociações somente de 0 a 1 hora, com a suposição de que nas próximas horas a negociação ainda será fechada com lucro" não está de acordo com o texto deste artigo

meu código verifica essa mesma declaração

Eu presto atenção ao motivo pelo qual venho falando sobre o TS com MA(25) há várias vezes - acontece que a análise da busca do padrão foi reduzida à avaliação da eficiência do TS pelo MA(25) ou à avaliação do MA(25) em geral - o que acontecerá com o MA depois da 1h, mas não com a busca do padrão "o preço crescerá depois de 1 hora..... Bem, pelo menos ele sempre crescerá em relação ao preço de 0-1 hora".


Não, o objetivo não é otimizar, mas obter um lucro estável no intervalo investigado da MD - até o momento, não vejo onde está nenhum padrão

Leia o artigo com atenção, seu código não verifica nada.

você deve comprar abaixo da média, então o retorno a ela se torna altamente provável em todas as barras. As distribuições nas próprias barras se sobrepõem.

Isso confirma mais uma vez que não é possível encontrar nada por meio de otimização irracional, nunca.

O que eu mostrei funciona com e sem stops e em diferentes TFs e não é muito sensível ao período da MA, mesmo

 
Maxim Dmitrievsky:

leia o artigo com atenção, seu código não verifica nada.

você deve comprar abaixo da média, então o retorno a ela se torna altamente provável em todas as barras. As distribuições nas próprias barras se sobrepõem.

isso confirma mais uma vez que não é possível encontrar nada por meio de otimização irracional, nunca.

O que eu mostrei funciona com e sem stops e em diferentes TFs e não é muito sensível ao período da MA, mesmo

Li o artigo ontem à noite e há uma hora, e minhas perguntas são sobre a última seção do artigo! - Como escrevi ontem à noite, a última seção do artigo é um pouco exagerada.

Seu código verifica o TS em MA, e o resultado do teste no testador é apenas "TS em MA no intervalo 2017-2019" tem um resultado positivo, mas não "Permitimos abrir negociações somente em 0-1 horas, com a suposição de que nas próximas horas a negociação ainda será fechada com lucro".

ZY: bem, e sobre a otimização sem sentido, então o resultado do artigo sobre o teste científico de TS por MA - não consigo ver outra maneira

 
Igor Makanu:

Li o artigo ontem à noite e há uma hora. Minhas perguntas são sobre a última seção do artigo! - como escrevi ontem à noite, a última seção do artigo foi acrescentada.

seu código verifica o MA TS, e o resultado do teste no testador é apenas "MA TS no intervalo 2017-2019" tem um resultado positivo, mas não " Permitiremos abrir negociações somente em 0-1 horas, com a suposição de que nas próximas horas a negociação ainda será fechada com lucro".

ZY: bem, e sobre a otimização sem sentido, então o resultado do artigo sobre o teste científico de TS em MA - não vejo outra maneira

dica: o resultado do EA é obtido SEM OTIMIZAÇÃO

pelo menos o autor deve ser agradecido por isso :-) E, com cuidado, areje sua cabeça - "por que funcionou".

 
Maxim Kuznetsov:

dica: o resultado do EA é obtido SEM OTIMIZAÇÃO

cada um tem suas próprias dicas em sua cabeça ))))

SZY: Lembrei-me de um colega que se gabava de que, à noite, dirigia 200 km em 1,30 de distância até o objeto, sendo que durante o dia dirigíamos 2,30, infelizmente não gostei da dica, bem, ele pressionava o pedal o máximo que podia, segurava o volante, de que adiantava? - Se ele conseguisse correr 200 km com as pernas em 1h30, seria isso! - legal!!!

 
Igor Makanu:

Todo mundo tem suas próprias dicas na cabeça ))))

SZY: Lembrei-me de um colega que se gabava de que à noite corria 200 km em 1,30 de distância até o objeto, sendo que durante o dia dirigíamos 2,30, infelizmente não gostei da dica, apertei bem o pedal, o máximo possível, segurei o volante com mais força, qual é a graça? - Se ele conseguisse correr 200 km com suas pernas em 1h30, seria isso! - legal!!!

Quando um homem adulto começa a se lembrar de histórias do exército, isso diz muito.

 
Igor Makanu:

Li o artigo ontem à noite e há uma hora. Minhas perguntas são sobre a última seção do artigo! - como escrevi ontem à noite, a última seção do artigo foi acrescentada.

seu código verifica o MA TS, e o resultado do teste no testador é apenas "MA TS no intervalo 2017-2019" tem um resultado positivo, mas não " Permitiremos abrir negociações somente em 0-1 horas, com a suposição de que nas próximas horas a negociação ainda será fechada com lucro".

ZY: bem, e sobre a otimização sem sentido, então o resultado do artigo sobre o teste científico de TS por MA - não vejo outro

Não vejo nenhum erro lógico em minha narração, Rashid apontou erros léxicos para mim ao publicar)

 
Não entendi bem a discussão. Minha visão é a seguinte 
// https://www.mql5.com/pt/articles/7038

#include <MT4Orders.mqh> // https://www.mql5.com/pt/code/16006

#include <fxsaber\Virtual\Virtual.mqh> // https://www.mql5.com/pt/code/22577

#define  BESTINTERVAL_ONTESTER // O critério de otimização é o lucro do melhor intervalo.
#define  BESTINTERVAL_SLIPPAGE // Criando um filtro artificial para calcular o BestInterval.
#include <fxsaber\BestInterval\BestInterval.mqh> // https://www.mql5.com/pt/code/22710

#define  Ask SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_ASK)

input int inPeriod = 25; // Período Mashka
input int inLow = -2;    // Limite inferior da diferença entre o preço e o MAP - entrada
input int inHigh = 0;    // O limite superior da diferença entre o preço e o MAP é a saída

const int hnd = iMA(NULL, 0, inPeriod, 0, MODE_SMA, PRICE_CLOSE); // https://www.mql5.com/ru/forum/170952/page152#comment_14131263

const double dLow = inLow * _Point;
const double dHigh = inHigh * _Point;

double maArr[], prArr[];

void OnTick()
{
  static bool Position = false;

  CopyBuffer(hnd, 0, 0, 1, maArr);
  CopyClose(NULL, 0, 0, 1, prArr);
  
  const double pr = prArr[0] - maArr[0];

  Position = Position ? !((pr >= dHigh) && OrderSelect(0, SELECT_BY_POS) && OrderClose(OrderTicket(), OrderLots(), OrderClosePrice(), 0))
                      : (pr < dLow) && (OrderSend(_Symbol, OP_BUY, 1, Ask, 0, 0, 0) > 0);
}
3-4 parâmetros de entrada para otimização e ver o resultado.
 
fxsaber:
Não entendi bem a discussão. Minha visão é de 3-4 parâmetros de entrada para otimizar e ver o resultado.

Infelizmente, esqueci como funciona o bestinterval.

Talvez você possa compartilhar o resultado final? melhores períodos. Gostaria de saber o quão perto ele pode "chegar"

1234567891011...33
Novo comentário