Discussão do artigo "Arranquemos o lucro até o último pip"
Feliz começo, Gleb Georgievich!
Com certeza vou ler. ))
Gostei do estilo do artigo - sem expressões vagas
O objetivo final do artigo - usar a debulhadora onde há lucro - parece ser digno de atenção, mas... não fomos ensinados a fazer isso!
Todos nós queremos fazer isso cientificamente - aqui está a análise técnica, aqui está a quebra do ZigZag, aqui está o padrão que estávamos procurando, aqui está um takeout de pelo menos 30 pips e .... e um belo relatório do testador, mas... mas somente na história! - ou seja, sem o "sado-maso" intelectual, parece desconfortável ))))
Obrigado pelo artigo e por um novo olhar sobre os objetivos da negociação, vamos pensar.
Material interessante, graças ao autor.
Há um link para um comentário no artigo:
...Поэтому хочется обойти эту навязчивость/несовершенство MetaTrader 5 тестера. В MetaTrader 4 это сделать легко - там есть возможность поменять валюту счета прямо в тестере. MetaTrader 5 же лишен такой возможности.
Pode ter sido removido, mas em algum lugar em compilações anteriores. Não é o caso agora. Você pode inserir manualmente qualquer nome de símbolo (no campo após o campo "Depósito inicial") nas configurações do testador. Por exemplo:
E, em seguida, trabalhar somente com as cotações do próprio cruzamento, sem sugar as cotações relacionadas à moeda da conta. Por exemplo:
Ótimo artigo que mostra como é difícil obter lucro com as cotações.
Para fazer isso, você precisa:
1. percorrer os dts por condições de negociação (nem todos os dts têm limites antiderrapantes, mas esses dts são a exceção)
2. Procurar símbolos que atendam aos critérios do TC (nesse caso, é a reversão à média). Pouquíssimos símbolos satisfazem.
3. brigar com o testador de estratégia, que calcula incorretamente os lucros e dá derrapagens positivas.
4. A regularidade faz fronteira com o spread/swap/comissão/slippages, o que pode matar uma TS tão lucrativa. Portanto, é preciso monitorar constantemente a qualidade da execução para que ela não seja prejudicada (por exemplo, por meio de um testador virtual como o autor).
5. Bem, mesmo os excelentes resultados dos testes em OOS não garantem que o sistema não quebrará um dia, e quando isso acontecerá - não se sabe.
Podemos dizer que essa é praticamente a maior pilotagem em negociações, demonstrada pelo autor, e quase o máximo do que pode ser extraído de dados brutos (ticks) no Forex.
Vale a pena considerar os seguintes pontos:
1. O artigo analisa as cotações indicativas dos melhores preços da pilha.
2. Vale a pena se familiarizar com as normas de envio de ordens limitadas ao PL. Se você tiver colocado uma ordem de limite, isso não significa que ela será imediatamente colocada no PL.
Portanto, a execução real pode ser muito diferente da simulação nas cotações indicativas.
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Novo artigo Arranquemos o lucro até o último pip foi publicado:
Este artigo tenta combinar teoria com prática no campo da negociação algorítmica. A maior parte da conversa sobre a criação de sistemas de negociação está associada ao uso de barras históricas de preços e vários indicadores. Este é um campo bem desgastado que não tocaremos. As barras são uma entidade completamente artificial, por isso, vamos dar algo mais próximo a protoinformações - ticks.
Fonte
Onde você obtém informações sobre preços para sua pesquisa? Existem muitas fontes de ticks. E é lógico primeiro decidir entre elas.
Talvez seja mais provável encontrar uma pepita de ouro na rocha onde a concentração de ouro é maior. Portanto, tomamos a fonte de ticks em que há mais lucro potencial. O método para determinar esse critério comparativo foi descrito neste comentário. Com base neste método foi selecionado este arquivo de dados de ticks de muitos gigabytes. Bilhões de ticks.
Ticks personalizados
Usar ticks no testador do MetaTrader 5 é possível através de símbolos personalizados. Isso tudo é um tanto pesado para uma rápida compreensão, por isso, apenas usamos o script ThirdPartyTicks já preparado. Ele cria esses símbolos com base nos dados do arquivo de cotações selecionado.
Autor: fxsaber