Discussão do artigo "Arranquemos o lucro até o último pip" - página 23

[[Excluído]]

fxsaber:

Eu esperei. A negociação foi interrompida.

Isso não é prematuro?

[fxsaber]

trader_number_one:
Não é prematuro?

Eu não sei.

[fxsaber]

O kit de ferramentas de pesquisa do artigo foi aprimorado

Execução da otimização.

No final da melhor passagem, os dados são obtidos e, a partir deles, são formadas (intervalos definidos de parâmetros de entrada) várias tarefas para otimização.

Todas as otimizações do item 3 são executadas.

As melhores passagens são obtidas de todas as otimizações do item 4 e salvas como conjuntos para negociação de portfólio.

Ele se mostrou um scanner de mercado e um ajustador de TS muito eficientes. As fontes TC não são necessárias para essas manipulações.

e também se tornou um ajustador de TS.

[traveller00]

Boa tarde. Como o artigo se concentra em forex, fiz algo semelhante ao procurar uma fonte adequada de dados de ticks para a bolsa de valores. Pesquisei quatro fontes principais que consegui encontrar

h conta real da corretora Otkritie.

O teste foi executado em todos os instrumentos sobrepostos que são fornecidos. Durante duas semanas, de 1º de novembro de 2019 a 15 de novembro de 2019.

Em futuros, do pior para o melhor, erinrv-finam-Opening-zerich. Em um número relativamente pequeno (~5-10 de 70), às vezes o Finam supera o Otkrytie, mas não muito. E apenas uma vez o Otkritie foi melhor que o zerich, e isso ocorreu dentro da margem de erro e em um instrumento insignificante, em que o lucro potencial era inferior a 1.000 pips. Em outras palavras, a zerich está na liderança aqui, embora a diferença não seja muito grande.

Quanto às ações, a Finam fica de fora, pois os dados lá são apenas dados de futuros. Os três restantes estão organizados do pior para o melhor: erinrv-zerich-open. Às vezes, o erinrv está à frente do zerich, mas não muito. Mas a diferença do Discovery é muito perceptível: por uma ordem de magnitude, ou até por duas. Aqui, Otkrytie está inequivocamente na liderança, a diferença é inequívoca, concreta e forte.

Com relação aos instrumentos de moeda (pelo menos para a pequena parte representada), a Finam fica de fora novamente, porque os dados lá são apenas dados de futuros. Dos três restantes, zerich e erinrv estão no mesmo nível, em algum lugar um instrumento é melhor, em algum lugar o outro. E Otkritie está ficando à frente novamente. Isso é perceptível, mas não por ordens de magnitude como no caso anterior. Aqui, o Otkritie está inequivocamente na liderança.

Espero que a pesquisa seja útil para alguém. Se alguém conhecer outras fontes de dados de ticks, por favor, escreva e eu também as adicionarei ao teste. Estou interessado em bolsas, não em forex, com preços de compra e venda. Obrigado.

[fxsaber]

traveller00:

Espero que a pesquisa seja útil para alguém. Se alguém conhecer outras fontes de dados de ticks, escreva para que eu as adicione ao teste também. Estou interessado em bolsas de valores, não em forex, com preços de compra e venda. Obrigado.

Obrigado por compartilhar as informações. Se não houver erro no estudo, parece que os dados de diferentes fontes não coincidem. Parece estranho, já que a bolsa é uma plataforma de negociação centralizada, ou seja, tudo deveria coincidir, se os coletores não ignorassem e filtrassem nada.

Se entendi corretamente, você estava executando um script de lucro potencial (mencionado no artigo) com comissão zero. Se a comissão foi definida de forma diferente para cada uma das fontes, então a incompatibilidade é imediatamente explicável.

Fico muito feliz que a abordagem do artigo tenha despertado um interesse construtivo em um estudo desse tipo. Eu mesmo nem sequer daria uma olhada em trocas como essa, pois tinha certeza de que tudo era igual para todos (exceto por problemas técnicos).

ZЫ QScalp History Data-format Não sei. Se você compartilhar o analisador, seria ótimo.

[Dmitriy Skub]

traveller00:

Boa tarde. Como o artigo se concentra em forex, fiz algo semelhante ao procurar uma fonte adequada de dados de ticks para a bolsa de valores. Pesquisei quatro fontes principais que consegui encontrar

h conta real do corretor Otkritie.

O teste foi executado em todos os instrumentos sobrepostos que são fornecidos. Durante 2 semanas, de 1º de novembro de 2019 a 15 de novembro de 2019.

Em futuros, do pior para o melhor, erinrv-finam-Opening-zerich. Em um número relativamente pequeno (~5-10 de 70), às vezes o Finam supera o Otkrytie, mas não muito. E apenas uma vez o Otkritie foi melhor que o zerich, e isso ocorreu dentro da margem de erro e em um instrumento insignificante, em que o lucro potencial era inferior a 1.000 pips. Em outras palavras, zerich está na liderança aqui, embora a diferença não seja muito grande.

Quanto às ações, a Finam fica de fora, pois os dados lá são apenas dados de futuros. Os três restantes foram classificados do pior para o melhor: erinrv-zerich-open. Às vezes, o erinrv está à frente do zerich, mas não muito. Mas a diferença do Discovery é muito perceptível: por uma ordem de magnitude, ou até por duas. Aqui, o Opening está inequivocamente na liderança, a diferença é inequívoca, concreta e forte.

Com relação aos instrumentos de moeda (pelo menos para a pequena parte representada), o Finam fica de fora novamente, porque os dados lá são apenas dados de futuros. Dos três restantes, zerich e erinrv estão no mesmo nível, em algum lugar um instrumento é melhor, em algum lugar o outro. E Otkritie está ficando à frente novamente. Isso é perceptível, mas não por ordens de magnitude como no caso anterior. Aqui, o Otkritie é o líder incondicionalmente.

Espero que a pesquisa seja útil para alguém. Se alguém conhecer outras fontes de dados de ticks, por favor, escreva para que eu as adicione ao teste também. Estou interessado em bolsas, não em forex, com preços de compra e venda. Obrigado.

Resultados estranhos. Os fluxos de ticks devem coincidir absolutamente. Tanto no tempo quanto no valor. Como a fonte é a mesma.

Uma vez comparei o Open com o Finam - coincidência total (foi no momento da verificação).

[traveller00]

Concordo que os resultados não são padronizados. É por isso que decidi compartilhá-los, talvez seja útil para alguém, para economizar uma semana de tempo na modificação de scripts e software para se adequar.

Os links para os históricos de ticks foram retirados principalmente daqui conta real como padrão, ele pegou o próprio histórico. Para as outras três fontes, peguei o programa daqui https://github.com/StockSharp/Qsh2Bin/releases  é um código aberto (em sua maior parte), mas, como se viu, não está isento de falhas. Portanto, tive que ajustá-lo e reconstruí-lo. O que precisava ser corrigido, escrevi aqui https://stocksharp.com/articles/322/konvertatsiya-istoricheskih-failov-qscalp-v-format-stocksharp?tid=322& page=3. E modifiquei-o ligeiramente para mim, de modo que ele pegasse os parâmetros da linha de comando e analisasse sem nenhuma janela. Da mesma forma, modifiquei o script para que, após o download on-line, ele executasse esse conversor e, em seguida, pegasse o csv recebido. É uma muleta, é claro, idealmente eu deveria ter analisado o binário qsh do script de uma só vez, porque a descrição do formato está disponível em https://www.qscalp.ru/store/qsh.pdf e não há nada complicado lá. Mas acabou sendo mais fácil e rápido, e ainda não consegui reescrevê-lo corretamente. Se precisar, posso fazer o upload do programa e das fontes editadas, mas já vou avisando que estão todas em muletas, escritas por mim mesmo apenas para converter e nada mais. A velocidade também não é muito boa, mas durante algumas horas no ano passado todos os (cerca de 70) caracteres foram analisados.

[fxsaber]

traveller00:

Concordo que os resultados são fora do comum.

Se você retirar uma parte do histórico completo de ticks, o lucro potencial cairá.

Acho que ohistórico de ticks do MT5 foi comparado com o que a bolsa publica oficialmente. Houve uma semelhança total.

Portanto, tudo fala a favor do fato de que o QScalp não registra tudo, daí as discrepâncias.

ZЫ Essa informação provavelmente deve ser repassada aos usuários desse produto.

[traveller00]

Talvez seja o QScalp. Se alguém tiver outras fontes de dados de ticks ou tiver a oportunidade de executá-los em uma conta real de outra corretora, seria interessante fazer uma comparação.

[[Excluído]]

O comércio foi retomado?