Discussão do artigo "Arranquemos o lucro até o último pip" - página 16
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Por exemplo, log(gain %/drawdown %)
Como um critério de otimização, esses valores são equivalentes à expressão sob o logaritmo.
O compositor acima sugeriu um FV clássico com racionamento de tempo.
Há algo que não está bem compreendido. Estamos discutindo três entidades para reinvestimento-TS.
Algumas palavras sobre o MT5-Tester.
O artigo mostrou como o MT5-Tester foi usado para encontrar padrões de mercado. Mas a descrição do trabalho de pesquisa ao escrever um TS estava completamente ausente.
Como regra, vários TSs experimentais são escritos, o que, por si só, é um tipo de pesquisa. Elas podem diferir em alguns blocos umas das outras. Na maioria das vezes, não se trata de blocos de negociação propriamente ditos, mas de algoritmos de formação de sinais de negociação. Ou seja, as mudanças estão contidas em partes pequenas, mas determinantes.
Com a devida diligência, esses TSs podem acumular muitos deles. E a pesquisa de mercado começa a se reduzir à análise de quão bem os algoritmos prontos podem extrair lucro de um determinado intervalo de negociação.
O MT5-Tester tem vários núcleos (e é baseado na nuvem) e tem uma boa implementação integrada de algoritmo genético, o que permite que até mesmo um iniciante realize cálculos eficientes e rápidos em um espaço enorme (pode ser ciclópico em tamanho) de parâmetros de entrada. E quando surge a tarefa de comparar TCs, tudo se resume a comparar os resultados da otimização de cada TC.
Fazer isso manualmente é extremamente tedioso, mesmo em uma ferramenta tão simples e poderosa como o MT5-Tester. É especialmente difícil quando você precisa fazer isso com frequência. E, no algotrading, isso pode ser necessário pelo menos uma vez por semana ou mais, o que depende apenas do grau de preguiça do autor do TS. Embora não apenas os autores de TS, mas também os usuários comuns possam enfrentar essa tarefa. Por exemplo, se você quiser comparar vários Expert Advisors prontos do mercado.
O MT5-Tester tem mecanismos de automação embutidos, mas eles exigem uma boa qualificação. É por isso que o execução de ordens (se elas deslizam, etc.) e comissões.
Para implementar cada item, não é necessário executar o Tester.
Ou seja, uma pesquisa tão profunda do TS pode ser realizada até mesmo para robôs pagos do mercado.
Vamos supor que haja alguma regularidade no mercado. Ela pode ser caracterizada pelo fato de que você pode escrever vários TS com lógica diferente e eles capturarão o lucro, mas apenas com eficiência diferente.
Eu meço a eficiência da captura de lucros, por exemplo, pelo lucro do melhor passe ao otimizar com um lote constante. Quanto maior o perfil, maior a eficiência. Ou seja, quanto maior for o lucro, mais precisamente as negociações serão sobrepostas no gráfico de preços.
Clássico vs. NS
É interessante que os diferentes TS não são apenas conjuntos diferentes de parâmetros de entrada, mas também de lógica. A lógica em si pode ser descrita por meio de NS com seu próprio número de entradas na lógica interna universal.
Quando otimizo um TS clássico, em que a lógica vem da cabeça, não há necessidade de ajustar a lógica ao mercado. Ou seja, a lógica já está criada e, além disso, basta otimizar seus poucos parâmetros de entrada.
Entretanto, ao lidar com o TS no EA, há um grande número de parâmetros de entrada do "TS universal". Dessa forma, a probabilidade de ajuste é muito mais intuitivamente maior do que com as TCs clássicas.
Onde está a falha em meu raciocínio?
Custos de negociação
Para TSs de escalpelamento, as comissões desempenham um papel importante. Nesse caso, o preço depende exatamente dele. Ou seja, as regularidades do mercado praticamente não dependem desse indicador. Dessa forma, é lógico usar o lucro sem comissão ao comparar TSs. Mas a comissão não pode ser ignorada na negociação real. É por isso que as TSs com uma expectativa maior e, é claro, um indicador de lucro menor, que foi obtido durante a otimização sem comissão, são lançadas na batalha. Acontece que as TSs que descrevem as regularidades do mercado pior do que poderiam, vão para a batalha. Isso é um tanto paradoxal.
E, consequentemente, se uma TS de combate descreve a regularidade do mercado de forma menos eficaz, sua probabilidade de perder é maior do que a da TS que mostra um lucro maravilhoso sem comissão (a matriz de expectativa é maior do que a comissão).
Comparação de TSs
Vamos supor que a TS1 tenha o mesmo número de parâmetros de entrada explícitos que a TS2. Mas a melhor passagem do TC1 obtém 10% a mais de lucro do que o TC2. Que sejam milhares de negociações de rollover, para que não nos distraiamos com a significância estatística.
10% é muito ou pouco para dizer que o TC1 descreve melhor o padrão do mercado do que o TC2? Como entender onde se trata do erro estatístico do lucro e onde se trata de um algoritmo realmente mais preciso para descrever o mercado?
Em geral, escrevi de forma um tanto divagante. Se alguém tiver visto a lógica nesse conjunto de eloquência e tiver alguma opinião sobre o assunto, seria interessante ouvi-la.
Comparação de TCs
Suponha que o TC1 tenha o mesmo número de parâmetros de entrada explícitos que o TC2. Mas, ao mesmo tempo, a melhor passagem do TS1 obtém 10% a mais de lucro do que o TS2. Que sejam milhares de operações de flip, para não nos distrairmos com a significância estatística.
10% é muito ou pouco para dizer que o TC1 descreve melhor o padrão do mercado do que o TC2? Como entender onde estamos falando sobre o erro estatístico do lucro e onde estamos falando sobre um algoritmo realmente mais preciso para descrever o mercado?
Acho que o método básico padrão é comparar seus "índices de Sharpe anualizados". Ou se trata de outra coisa?
Em suma, é bastante confuso. Se alguém viu lógica nesse conjunto de insultos e tem ideias sobre o assunto, seria interessante ouvir.
Qualquer variante da estratégia recebida pode ser um ajuste condicional aos dados - não importa se ela foi inventada ou obtida com a ajuda do MO.
Se analisarmos por que a TS parou de ganhar, pode ser que o mercado tenha mudado significativamente, ou seja, a estratégia caiu apenas nos dados sobre os quais ela não sabia nada, ou esses dados eram anteriores e não foi possível aprender a ganhar com eles. O problema de uma janela de tempo pequena para o aprendizado.
Outra peculiaridade do MO é que os preditores bem correlacionados na janela de tempo de treinamento podem se dispersar ao aplicar o modelo, ou seja, a correlação era falsa. Observo esse tipo de coisa em árvores quando uma parte das folhas com estrutura semelhante deixa de ganhar. Ou seja, parte das divisões mais próximas das folhas pode ser um valor aleatório devido à correlação aleatória dos preditores "filtrados" para a melhor divisão, como resultado, folhas semelhantes serão lucrativas e não lucrativas, embora sua estrutura seja extremamente semelhante. Esse é um problema de não estacionariedade e de dados insuficientes e, dadas as peculiaridades dessas circunstâncias, é necessário fazer ajustes no próprio processo de MO. Tenho ideias, mas infelizmente não sou um programador para implementá-las.
Eu meço a eficiência da captura de lucros, por exemplo, pelo lucro do melhor passe ao otimizar com um lote constante. Maior lucro - maior eficiência. Ou seja, quanto maior o lucro, mais precisamente as negociações são sobrepostas no gráfico de preços.
As conclusões a seguir dependem do critério escolhido aqui. Portanto, parece-me que é errado obter apenas lucro aqui.
Clássico vs NS
É interessante que TS diferentes não são apenas conjuntos diferentes de parâmetros de entrada, mas também de lógica. A lógica em si pode ser descrita por meio do NS com seu próprio número de entradas na lógica interna universal.
Quando otimizo um TS clássico, em que a lógica vem da cabeça, não há necessidade de ajustar a lógica ao mercado. Ou seja, a lógica já está criada e, além disso, basta otimizar seus poucos parâmetros de entrada.
Entretanto, ao lidar com o TS no EA, há um grande número de parâmetros de entrada do "TS universal". Dessa forma, a probabilidade de ajuste é muito maior intuitivamente do que na TS clássica.
Onde está a falha em meu raciocínio?
Tudo é lógico.
Provavelmente, a diferença está apenas no "pequeno número de entradas" da variante clássica e nas entradas competentes e lógicas da rede neural.
Custos de negociação
As comissões desempenham um papel importante para o TS de escalpelamento. Nesse caso, o preço depende exatamente dele. Ou seja, os padrões de mercado são praticamente independentes desse indicador.
Eu discordo. O que é "preço"? Ele é o mesmo em todos os lugares ou existe uma referência?
O que quero dizer é que, talvez, o tamanho da comissão de um determinado corretor possa depender de suas cotações (número e métodos de agregação de LP, filtros, etc.).
Sem mencionar a margem de lucro direta adicionada aos preços.
fxsaber:
Portanto, é lógico usar o lucro sem comissão ao comparar TCs.
Eu discordo fundamentalmente.
Uma estratégia é obrigada a levar em conta os custos, assim como o critério para escolher a melhor.
Por que precisamos de uma "descrição perfeita" de cotações esféricas em um vácuo que não pode ser negociado?
Eu discordo. O que é "preço"? É o mesmo em todos os lugares ou existe uma referência?
O que quero dizer é que, talvez, o tamanho da comissão de um determinado corretor possa depender de suas cotações (número e métodos de agregação de LP, filtros, etc.).
Sem mencionar a margem de lucro direta adicionada aos preços.
O preço é a melhor condição de negociação disponível sem acrescentar nada.
Discordo fundamentalmente.
A estratégia tem o dever de considerar os custos, assim como o critério para selecionar a melhor.
Por que precisamos de uma "descrição perfeita" de cotações esféricas em um vácuo que não pode ser negociado?
Quanto melhor o TS descrever o preço, mais sua lógica corresponderá à regularidade do mercado. O preço não inclui a comissão. Depois de determinar a lógica de tal TS, faz sentido avançar em direção à sua aplicação em combate. Ou seja, primeiro você precisa encontrar não uma TS que dará lucro com comissões. Mas a TS (lógica) que dará o maior lucro sem comissões.
Parece que o método básico padrão é comparar seus "índices de Sharpe anualizados". Ou estamos falando de outra coisa?
Conheço bem os índices de Sharpe. Não tenho confiança na direção de nenhum critério de otimização para falar sobre a qualidade da lógica na descrição dos padrões de mercado.
Um ajuste condicional aos dados pode ser qualquer variante da estratégia obtida - não importa se você mesmo a criou ou a obteve com a ajuda do MOE.
Se entendi corretamente o MO, ele é um "TS universal" com um grande número de parâmetros de entrada. Portanto, não compartilho totalmente dessa tese.
Se entendi corretamente o MO, ele é um "TC universal" com um grande número de parâmetros de entrada. Portanto, não compartilho totalmente dessa tese.
Pessoalmente, uso esses preditores para treinamento, que uso em negociações reais, ou seja, essas são informações que foram processadas, e o MO só está envolvido na busca real de padrões nessas informações, da mesma forma que se eu me sentasse e começasse a criar meus próprios padrões a partir desses indicadores e depois os verificasse no testador.