Discussão do artigo "Arranquemos o lucro até o último pip" - página 2

 
Um artigo divertido, altamente inteligente, mas essa é uma análise alienígena.
 
após a véspera de Ano Novo, a drenagem sistemática começou<br/ translate="no">

Por acaso foi a Alpari?

 
No calendário, eles desativam o padrão e depois o ativam.

Com a negociação média à beira do custo, o motivo é mais sobre variações de spread ou derrapagens. Mas não o desligamento do padrão.

 
Removendo outliers não sistemáticos

Como você lida com esses outliers em uma negociação real? Eles podem acabar com todo o seu depósito de uma só vez.

 
comissão ~ 4,40 pips. Portanto, nesse caso, teremos que dar 2/3 do lucro para o pregão. Isso é demais. <br/ translate="no">

Por que você acha que a negociação média é tão pequena? Embora visualmente possamos ver que o sistema aceita bem quase todas as reversões.

Em sua opinião, o que falta ao sistema? Gostaria de discutir isso?

p.s. O bollinger elementar dá melhores resultados.

 
secret:

Foi, por acaso, em A... foi?

Os limitadores são ruins lá, portanto, não.

segredo:

Com a negociação média no limite dos custos, o motivo é mais sobre variações de spread ou deslizamentos. Mas não para desativar o padrão.

O desligamento foi observado sem a ativação dos custos.

segredo:

Como você lida com esses valores atípicos na negociação real? Eles podem acabar com todo o depósito de uma só vez.

Você pode usar um stop ou qualquer outra coisa, não importa. O artigo o remove porque ele introduz distorções na busca de padrões.

É como calcular o desvio médio em uma série em que tudo é suave. Ou então, onde o momentum é adicionado. É claro que, depois disso, a média não caracterizará a maior parte da série de forma alguma.

segredo:

Por que você acha que o negócio médio é tão pequeno? Embora visualmente possamos ver que o sistema aceita bem quase todas as reversões.

Não acho que o TS aceite algo bem. Honestamente, não escolhi o momento para a captura de tela. Foi o último intervalo de negociação completo em uma única execução, por isso a obtive.

O que você acha que falta ao sistema? Gostaria de discutir o assunto?

O artigo não é sobre esse TS de forma alguma. Sinto muito se apenas um TS inútil pode ser visto. Você fez bem em não divulgá-la. Caso contrário, você poderia ter jogado fora 90% do artigo.

p.s. bollinger elementar Eu tenho um resultado melhor.

É muito provável que sim. É melhor, é claro, dar detalhes.


No artigo, tudo foi feito honestamente. Não da melhor forma, mas honestamente. E esse TC estúpido específico do artigo foi honestamente colocado em monitoramento. Talvez isso tenha sido feito em vão.

 
Gelium:

Vale a pena considerar os seguintes pontos:

1. O artigo analisa cotações indicativas dos melhores preços de pilha.

De acordo com essas cotações, elas são executadas. O deslizamento positivo das ordens de limite repele dezenas de por cento da comissão.

Também analiso as rejeições das ordens de limite. A ordem até o momento.

Li sua análise sobre os corretores. Infelizmente, achei que ela estava errada.

 

Qual é o sentido, na cadeia de fenômenos de causa e efeito que levam ao resultado, de analisar as próprias consequências? Não faz sentido.

Faria sentido, desde que houvesse a natureza independente dos processos de ticks, mas, na realidade, a causa dos ticks está em fatores externos que nãopodemser inseridos no testador.

O máximo que pode ser extraído dessa teoria no testador é uma determinada constante média que leva, na maioria dos casos, a um determinado ganho, mas o problema é que a perda não será definida e, depois, o dreno.

[Excluído]  
ot-kr:

Qual é o sentido, na cadeia de fenômenos de causa e efeito que levam ao resultado, de analisar as consequências em si? Não faz sentido.

Faria sentido, desde que houvesse a natureza independente dos processos de ticks, mas, na realidade, a causa dos ticks está em fatores externos, que não podem ser colocados no testador.

O máximo que pode ser extraído dessa teoria no testador é uma determinada constante média que leva, na maioria dos casos, a um determinado ganho, mas o problema é que a perda será indefinida e, depois, o dreno.

Fxsaber é um doutor em códigos. Na realidade, ele ainda não ganhou um único dólar. Ele está se aprofundando nesses ticks por algum motivo, mexendo com a cabeça das pessoas. Há apenas uma estratégia: comprar na mínima e vender na máxima.
 
Sprut@Sprut112 112:
Fxsaber é um doutor em códigos. Na realidade, ele ainda não ganhou um único dólar. Ele está se aprofundando nesses ticks por algum motivo, mexendo com a cabeça das pessoas. Há apenas uma estratégia: comprar na mínima e vender na máxima.

Você está pronto para apostar dinheiro nessas palavras? Aposto 10.000 euros. Você parece ganhar muito mais do que esse "teórico", deve ser uma quantia pequena para você.

Afirmo que o autor do artigo retirou lucros de minha empresa muitas vezes mais do que ele ganhou. Se você concordar em argumentar, estou pronto para provar isso (se o autor não se importar).