Discussão do artigo "Arranquemos o lucro até o último pip" - página 21

[fxsaber]

Para filtrar a falsa graalidade, joguei fora os carrapatos com propagação zero do histórico de carrapatos. Nunca pensei que isso levaria a um acidente tão grave.

Se você ignorar os ticks com spread zero na lógica de negociação no histórico de ticks reais.

void OnTick
{
  if (Bid == Ask)
    return;

// ...

o resultado melhora em 15%. Ou seja, houve um lucro de 1.900 pips antes dessa lógica e, se ela for prescrita, serão 2.150 pips de uma só vez. E isso com o mesmo número de negociações.

Em um primeiro momento, pensei que o TS fosse uma porcaria total, já que essa bobagem tem um efeito tão significativo no resultado. Mas então decidi investigar um pouco.

Descobri que há 187 mil desses ticks em um total de 7500 mil. Mas, entre eles, 19 mil ticks influenciaram a formação de extremos locais.

E isso colocou tudo em seu devido lugar. O filtro de spread zero é um erro. Spread é uma ficção que não tem nada a ver com lucratividade. Ao mesmo tempo, decidi usá-lo para filtrar à moda antiga. Não é possível fazer isso. Ou, pelo menos, filtrar apenas o spread negativo no caso de uma falha técnica ao gravar no arquivo de ticks.

A situação exige pelo menos alguma justificativa: por que os ticks com spread zero aparecem nos extremos locais? Talvez sejam algumas peculiaridades da agregação de preços.

Em geral, não filtre pelo spread zero.

[[Excluído]]

fxsaber:

Uma situação que exige pelo menos alguma justificativa: por que razão os ticks com spread zero aparecem nos extremos locais? Talvez sejam algumas peculiaridades da agregação de preços.

Por que deveria haver alguma justificativa? O spread zero provavelmente está distribuído uniformemente no fluxo de preços.

E no momento de um tick com spread zero, ninguém sabe que será um extremo.

[fxsaber]

trader_number_one:

Por que precisamos justificar algo aqui? Um spread zero provavelmente é distribuído de maneira uniforme no fluxo de preços.

E no momento de um tick com spread zero, ninguém sabe que será um extremo.

Faz sentido, eu concordo.

É interessante notar que, quando há um padrão de mercado, é muito fácil escrever um TS lucrativo. Você pode escrever um TS bem diferente, mas eles darão resultados semelhantes justamente por causa da presença da regularidade do mercado.

Ou seja, o objetivo não é nem mesmo encontrar a TS ideal, mas apenas observar a presença da regularidade no tempo.

Tentei desde lógicas de negociação absolutamente estúpidas até muito complicadas. Todas mais ou menos a mesma coisa. Não consigo obter um resultado qualitativamente diferente. Acontece que, quando você sabe da presença de um padrão, é quase impossível não negociá-lo, não importa a lógica que você tenha.

E, a partir disso, podemos concluir que um TS lucrativo não é algo único que tenha encontrado alguma regularidade complexa. E a lógica só pode ajudar um pouco a não drenar, em vez de ganhar. Porque até mesmo um tolo ganhará dinheiro em uma TS lucrativa. É mais difícil não perder.

Qual é o objetivo de tudo isso? Essa dependência de 19 mil ticks ainda é um pouco alarmante, mas a lógica do TS não está completamente errada, quando o resultado muda em 15%.... Ou seja, não é o padrão que é ruim, mas uma das muitas variantes do TS que o comercializa.

[[Excluído]]

fxsaber:

E, a partir daqui, podemos concluir que um TS lucrativo não é algo único que tenha encontrado algum padrão complexo. E a lógica só pode ajudar um pouco a não drenar, em vez de ganhar. Porque até mesmo um tolo ganhará dinheiro com uma TS lucrativa. É mais difícil não perder.

Exatamente. Com todos os TS, negociando em cruzamentos noturnos, isso acontece o tempo todo. Alguém é o primeiro a perceber, depois uma multidão de repetidores e todos ganham dinheiro por um tempo, e então os canais ficam loucos e não são mais tão ideais, e o preço sai do canal com cada vez mais frequência, e aquele que conseguir extrair o máximo do canal não ideal durará mais tempo. Então, alguém encontra outro cruzamento e a história se repete.

Qual é o objetivo de tudo isso? Essa dependência de 19 mil ticks ainda é um pouco alarmante e não é a lógica completa do TS, quando o resultado muda em 15%.... Ou seja, não é o padrão que é ruim, mas uma das muitas variantes do TS que o comercializa.

Acho que a explicação é muito simples. "Se você torturar um conjunto de dados por um tempo muito longo, poderá obter qualquer resultado" (c) Algo assim.

Tive uma situação semelhante hoje. Há dois TCs semelhantes. Um negocia às 2 e 3 horas, o outro às 6 e 7 horas. Às vezes, uma negociação fica suspensa desde as 3 horas, então, às 6 horas, temos que fazer algo com ela (fechá-la se abrirmos a oposta e não só). Escrevi (há muito tempo) um algoritmo de colagem. Tudo funciona. Mas se o algoritmo receber todas as ofertas (para 2, 3, 6 e 7 horas) classificadas por horário, ele descartará a oferta errada. Eu me esqueço disso constantemente. Como resultado, hoje, após essa colagem, minha lucratividade aumentou em uma vez e meia. Também estou sentado aqui e pensando: talvez devesse ser assim, talvez haja algum significado profundo nisso e seja possível aumentar a lucratividade! Mas provavelmente não.

[fxsaber]

trader_number_one:

Como resultado, hoje, após essa colagem, consegui aumentar a lucratividade em uma vez e meia.

A sorte poderia ter se invertido. Ainda é melhor refinar a colagem. Mas isso é algo difícil de depurar de forma confiável. Porque quase sempre é em tempo real. É a mesma história com a depuração do sincronizador.

E sobre o significado profundo da colagem quebrada. Você precisa criar um portfólio de TCs e observá-lo no backtest. Dessa forma, pelo menos alguns argumentos para a autoconfiança estarão disponíveis.

[fxsaber]

trader_number_one:
Alguém é o primeiro a perceber

É um ótimo resultado se houver uma identificação após um mês do início do padrão. Soluções como o MultiTester são muito legais nesse sentido.

Acontece que é possível detectá-lo após duas semanas. Mas quanto menor o período, mais talento, não argumentos.

[Renat Akhtyamov]

fxsaber:

No trailer estão os relatórios completos após uma única execução desse script.

Há um exemplo lá que foi limpo.

Não consigo descobrir o que são as curvas.

[fxsaber]

trader_number_one:
Depois, um grupo de repetidores aparece e continua ganhando dinheiro por um tempo.

Achei que isso aconteceria com este artigo. Mas não aconteceu.

Há muitos monitores com scalpers noturnos. Lá, tudo é tão claro quanto a palma de sua mão: os intervalos de negociação e os símbolos estão claramente marcados. Há apenas um ponto negativo: a lentidão. Em média, uma negociação por símbolo por dia. Ou até menos.

Nesse sentido, o artigo foi um pouco mais longe, mostrando claramente não apenas o método de encontrar pedras de ouro, mas também oferecendo uma delas com alta frequência de transações. Ninguém se deu ao trabalho de escrever uma peneira rudimentar para desbastar a rocha. Isso, aparentemente, é uma consequência de um dos fenômenos estudados pelos sociólogos. Há um grande número de variantes de TS que poderiam gerar lucro. Mas os leitores estão obcecados com a ideia de que há algum mistério não resolvido aqui.

Todo o artigo é uma brincadeira assustadora com os leitores, que um dia se tornará realidade. Enquanto isso, está tudo bem.

[fxsaber]

fxsaber:

E, a partir daqui, podemos concluir que um TS lucrativo não é algo único que tenha encontrado algum padrão complexo. E a lógica só pode ajudar um pouco a não drenar, em vez de ganhar. Porque até um tolo pode ganhar dinheiro com uma TS lucrativa. O mais difícil é não perder.

Os cálculos lançaram argumentos a favor dessa hipótese. Peguei um símbolo que mostra uma vantagem notável em algumas seções ao otimizá-las. Não apenas uma vantagem, mas com o prefixo "magnífico".

E há um intervalo anual nele, no qual tudo é péssimo nas melhores passagens da otimização nas excelentes.

Portanto, peguei apenas esse intervalo anual nojento e o otimizei usando o BestInterval. Obtive provavelmente um ajuste positivo nele. Em seguida, verifiquei como essa variante se comporta nos intervalos maravilhosos.

sinput int inMinTrades = 500; // Número mínimo de negociações (posições).

#define  BESTINTERVAL_ONTESTER_FORMULA BestInterval.GetTotal() > inMinTrades ? BestInterval.GetProfit() : 0 

Ela se comporta de forma quase tão incrível!

Ou seja, é muito difícil contornar os pontos de superlucro para não obter esse superlucro neles.

ZЫ É muito interessante que o BestInterval em um intervalo anual nojento tenha mostrado o tempo de negociação exatamente o mesmo, onde é ideal negociar em intervalos excelentes. É como se um ano ruim tivesse uma mistura de partes lucrativas e de ameixa. E o BestInterval desenterrou a parte lucrativa. Fora desse ano, é como se a parte lucrativa da precificação tivesse sido desligada.

[fxsaber]

fxsaber:

Esperando a drenagem.

Eu fiz isso. A negociação foi interrompida.