Discussão do artigo "Arranquemos o lucro até o último pip" - página 8

[Excluído]  
fxsaber:

Quase todos os corretores colocam margens de lucro nos preços. Isso pode ser uma cobrança oculta de dinheiro para a comissão existente. Ou simplesmente uma substituição da comissão.


Definir o TS mesmo com ticks nessas situações é ambíguo. Por exemplo, se você negociar em contas NoMarkup+Commisssion e Markup+NoCommission com o mesmo corretor, as configurações de TS deverão ser completamente diferentes, pois os preços não coincidem. Mas a fonte de preços é a mesma! Portanto, as entradas/saídas do TS devem coincidir.


Portanto, proponho a introdução de um parâmetro de entrada em seus TCs


Demarcar todos os preços (ordens, visão geral do mercado) na entrada do TS. Na saída (ordens) - marcar de volta.


Com essa abordagem, a lógica do TS se desfaz.


ZY O mais conveniente para o Tester é criar um símbolo personalizado demarcado.

A luta com moinhos de vento é chamada de

 
Maxim Dmitrievsky:

A luta contra moinhos de vento é chamada de

Um argumento nulo.

[Excluído]  
fxsaber:

Argumentação zero.

porque isso não funciona no caso de dts, ontem havia uma marcação, amanhã haverá outra.

Eu nunca orientaria o TC em dts com base em ticks, porque é um negócio doloroso e de curto prazo.
 
Maxim Dmitrievsky:

porque tudo isso não funciona no caso da dts, ontem houve uma marcação, amanhã haverá outra.

Eu não orientaria o TS em dts com base em ticks, porque é um negócio doloroso e de curto prazo.

Portanto, não negocie em dts.

[Excluído]  
fxsaber:

Portanto, não troque os CDs.

Não há outro lugar para negociar em forex).

 
Maxim Dmitrievsky:

Leia o título do artigo. Você provavelmente estará bem quando a lógica de negociação mudar pelo fato de a comissão ter sido completamente substituída por uma marcação equivalente.

[Excluído]  
fxsaber:

Leia o título do artigo. Você provavelmente estará bem quando a lógica de negociação mudar pelo fato de a comissão ter sido completamente substituída por uma marcação equivalente.

Portanto, este é o CD que você está negociando a seus preços. Eu nem sequer consideraria me inscrever para tal coisa.

 
Maxim Dmitrievsky:

Portanto, este é o CD em que você negocia com os preços dele. Eu nem pensaria em me inscrever para isso.

Nem sempre é possível negociar diretamente com um corretor. Às vezes, grandes investidores compram MT e prescrevem rigidamente uma margem de lucro, em vez de comissão.


Além disso, se a corretora decidiu que é necessário adicionar markup à comissão, por que o MT deveria alterar as entradas?

É apenas uma questão de lógica de negociação. Não deveria depender do fato de o corretor querer ou não introduzir a marcação.

A lógica de TS é baseada nas regularidades do mercado. As marcações não têm nada a ver com elas.


Deixe a comissão ser de 2 pips. Otimizado - lançado. A comissão foi removida e, em vez dela, introduzimos uma marcação de 2 pips. Por que as entradas deveriam mudar?

[Excluído]  
fxsaber:

Bem, sim, eu concordo.

 

No tópico de teste excessivo, que será abordado no artigo, esses dados.

Duração de uma única execução no Tester.


Hedge.

80492522 ticks, 574300 bars generated. Environment synchronized in 0:00:12.339. Test passed in 0:03:15.881 (including ticks preprocessing 0:00:25.116).


Rede

80492522 ticks, 574300 bars generated. Environment synchronized in 0:00:10.930. Test passed in 0:01:29.189 (including ticks preprocessing 0:00:16.864).


O Netting é duas vezes mais rápido. Porque a lógica é mais simples.