Discussão do artigo "Arranquemos o lucro até o último pip" - página 15

Novo comentário
 
fxsaber:

Portanto, é uma boa ideia ter um critério de otimização para o reinvestimento.

Entendido da seguinte forma: qual rentabilidade relativa é obtida em um drawdown relativo máximo rigidamente especificado.

Qual é a diferença fundamental em relação ao fator de recuperação?

 
Andrey Khatimlianskii:

Qual é a diferença fundamental em relação ao fator de recuperação?

1: при риске 2.00 увеличение было бы в 64.50 раза с максимальной относительной просадкой по балансу 0.82, фактор восстановления = 50.28
1: при риске 1.90 увеличение было бы в 56.63 раза с максимальной относительной просадкой по балансу 0.80, фактор восстановления = 43.34
1: при риске 1.80 увеличение было бы в 49.22 раза с максимальной относительной просадкой по балансу 0.78, фактор восстановления = 37.14
1: при риске 1.70 увеличение было бы в 42.36 раза с максимальной относительной просадкой по балансу 0.75, фактор восстановления = 31.64
1: при риске 1.60 увеличение было бы в 36.12 раза с максимальной относительной просадкой по балансу 0.73, фактор восстановления = 26.80
1: при риске 1.50 увеличение было бы в 30.52 раза с максимальной относительной просадкой по балансу 0.70, фактор восстановления = 22.59
1: при риске 1.40 увеличение было бы в 25.57 раза с максимальной относительной просадкой по балансу 0.67, фактор восстановления = 18.94
1: при риске 1.30 увеличение было бы в 21.25 раза с максимальной относительной просадкой по балансу 0.64, фактор восстановления = 15.80
1: при риске 1.20 увеличение было бы в 17.52 раза с максимальной относительной просадкой по балансу 0.61, фактор восстановления = 13.12
1: при риске 1.10 увеличение было бы в 14.33 раза с максимальной относительной просадкой по балансу 0.57, фактор восстановления = 10.84
1: при риске 1.00 увеличение было бы в 11.64 раза с максимальной относительной просадкой по балансу 0.53, фактор восстановления = 8.92
1: при риске 0.90 увеличение было бы в 9.38 раза с максимальной относительной просадкой по балансу 0.49, фактор восстановления = 7.30
1: при риске 0.80 увеличение было бы в 7.51 раза с максимальной относительной просадкой по балансу 0.45, фактор восстановления = 5.95
1: при риске 0.70 увеличение было бы в 5.97 раза с максимальной относительной просадкой по балансу 0.40, фактор восстановления = 4.83
1: при риске 0.60 увеличение было бы в 4.72 раза с максимальной относительной просадкой по балансу 0.35, фактор восстановления = 3.91
1: при риске 0.50 увеличение было бы в 3.70 раза с максимальной относительной просадкой по балансу 0.30, фактор восстановления = 3.14
1: при риске 0.40 увеличение было бы в 2.88 раза с максимальной относительной просадкой по балансу 0.25, фактор восстановления = 2.52
1: при риске 0.30 увеличение было бы в 2.23 раза с максимальной относительной просадкой по балансу 0.19, фактор восстановления = 2.01
1: при риске 0.20 увеличение было бы в 1.72 раза с максимальной относительной просадкой по балансу 0.13, фактор восстановления = 1.60
1: при риске 0.10 увеличение было бы в 1.32 раза с максимальной относительной просадкой по балансу 0.07, фактор восстановления = 1.27

FV - quantas vezes conseguimos subir após a maior queda relativa.


Por exemplo, digamos que caímos 10 vezes e depois subimos a mesma quantidade de vezes, ao final das quais obtivemos o saldo original. Então, a lucratividade é igual a um, o rebaixamento é de 90%, FS = 10.

Vamos supor que tenhamos caído 5 vezes e, em seguida, subido 10 vezes, tendo, ao final, dobrado o saldo. Então, a lucratividade é igual a dois, o rebaixamento é de 50%, FS = 10.


PS: É melhor pegar o TS, executá-lo no Otimizador e comparar o FS e o OnTester.

 
fxsaber:

FV - quantas vezes foi possível subir após o maior drawdown relativo.

Esta é a primeira vez que vejo essa definição.
 
TheXpert:
É a primeira vez que vejo essa definição.

Seria bom adicionar outra definição.

 
fxsaber:

Seria bom complementar com outra definição.

Por exemplo, a partir dos sinais.

O fator de recuperação é calculado como a razão entre o lucro absoluto e o drawdown máximo. Quanto maior o fator de recuperação, mais rápido o sistema se recupera de um saque.

Aqui está um fator estrangeiro:

A razão entre o lucro obtido e o drawdown máximo.
 

Sim, eu estava falando de outro RF, o clássico.

Há também uma variante com racionamento de tempo, por exemplo, não tomar o lucro total, mas o lucro médio do ano (deixar o rebaixamento como máximo durante todo o tempo). Assim, o RF não mudará muito dependendo do intervalo de teste.

 
TheXpert:

como nos sinais.

Então, esse FF não é adequado para reinvestimento.

 
fxsaber:

Então, esse FV não é bom para o reinvestimento.

Se você considerar que o logaritmo é bom, seu FV não é bom em todos os momentos, pelo menos porque depende do local do maior drawdown.
 
TheXpert:
Se o logaritmo for adequado, seu FV não será adequado, pelo menos sempre, porque depende do local do maior rebaixamento.

Estou disposto a ter uma discussão construtiva sobre esse tópico. Não entendi muito bem o que é o logaritmo. Você está sugerindo logaritmar o OrderOpenPrice e o OrderClosePrice e calcular o FV por eles da maneira clássica?


O FV clássico é ruim porque depende do local onde o reinvestimento-TC começa.

O FV foi mencionado aqui em uma pergunta feita a mim. Eu mesmo sugeri o uso de uma característica diferente.

 
fxsaber:

Não entendi muito bem sobre o logaritmo.

Por exemplo, log(ganho %/perda %).

O FV clássico é ruim porque depende de onde começa o reinvestimento-TC.

O compositor acima sugeriu o FV clássico com racionamento de tempo.

1...8910111213141516171819202122...36
Novo comentário