Discussão do artigo "Arranquemos o lucro até o último pip"

Renat Akhtyamov 2019.11.07 12:27 #211

fxsaber:

Eu esperei. A negociação foi interrompida.

Como assim, quem a interrompeu?

Enrique Dangeroux 2019.11.07 16:12 #212

todos os ticks no MT4.

Você acredita que isso afetou negativamente o desempenho? Considerando que você estava trabalhando com algum mecanismo de sincronização.

Você acredita que isso impactou negativamente o desempenho? Considerando que você trabalhava com algum mecanismo de sincronização.

fxsaber 2019.11.07 16:31 #213

Enrique Dangeroux:

Você acha que isso teve um impacto negativo no desempenho? Considerando que você estava trabalhando com algum tipo de mecanismo de sincronização.

Não. Isso não afeta seriamente a sincronização. Objetivamente, o desempenho do EA começou a ficar prejudicado. É isso que o testador mostra.

Infelizmente, não consegui escrever um critério que mostrasse uma diferença significativa entre o mês de outubro não lucrativo e os meses lucrativos anteriores.

O spread médio ponderado, o lucro potencial e outras características não mostraram diferenças significativas em relação aos indicadores anteriores.

Eu realmente espero criar um critério que mostre a diferença entre outubro e os outros meses. É claro que o próprio Expert Advisor não pode ser esse critério.

A TROCA DE IDÉIAS Características úteis da KimIV Alguma das tabelas de

Enrique Dangeroux 2019.11.07 17:06 #214

Por volta de 2018-10. Esse também foi um período desfavorável para o algoritmo. Eu não ficaria surpreso se este for um período semelhante e se funcionar por um tempo, o algoritmo funcionará novamente.

Espero que você consiga encontrar uma explicação.

Por volta de 2018-10, também houve um período desfavorável para o algoritmo. Não me surpreenderia se esse período fosse semelhante e, com algum tempo, o algoritmo voltasse a ser lucrativo.

Espero que você encontre uma explicação.

[ARQUIVO] Qualquer pergunta de Dizer uma palavra sobre Avalanche

fxsaber 2019.11.09 15:54 #215

Como a marcação afeta o lucro.

Em teoria, no caso de uma marcação negativa (os preços melhoram) nas mesmas configurações de TS, sua expectativa deve aumentar em duas vezes a marcação se os sinais de negociação forem repetidos.

Por exemplo, houve um lucro de 20.000 pips em 1.000 negociações. Fizemos uma marcação de -1 pip (Bid -= -1pips, Ask += -1pips). Então, MarkupProfit = 20000 - 1000 * (-1) * 2 = 22000 pip.

Mas a marcação afeta os preços, dos quais depende a lógica de negociação, portanto, os sinais não serão repetidos. Além disso, quando otimizado, o TS deve se ajustar ainda melhor. Porque, no exemplo acima, é preciso encontrar uma passagem que tenha um lucro de mais de 22.000 pips com um número maior de negociações. Ou seja, a expectativa diminuirá (porque é mais lucrativo capturar movimentos menores), mas o lucro aumentará.

Tudo isso está na teoria. Mas como fazer isso na prática? O MT5 facilita muito a realização dessa pesquisa.

Assim, sete símbolos são criados com as seguintes marcações: -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3 pips. O material de origem é um símbolo real. A marcação zero é a mesma, sem modificações.

As otimizações foram realizadas em cada uma das sete peças. As melhores configurações foram extraídas de cada otimização e uma execução foi feita com elas em todos os símbolos. Assim, a tabela a seguir foi preenchida.

Resultado

Qual marcação corresponde às melhores configurações de	Markup -3 pips	Markup -2 pips	Marcação -1 pip	Marcação 0 pips	Markup +1 pip	Markup +2 pips	Markup +3 pips
Marcação -3 pips	Lucro: 18891 Negociações: 1348 MO: 14.01 PF: 2.38 Profit0: 10797	Lucro: 16165 Negociações: 1198 MO: 13,49 PF: 2,21 Lucro0: 11369	Lucro: 14904 Negociações: 1067 MO: 13,97 PF: 2,15 Lucro0: 12771	Lucro: 12686 Negociações: 897 MO: 14,14 PF: 2,03 Lucro0: 12686	Lucro: 10255 Negociações: 757 MO: 13,55 PF: 1,87 Lucro0: 11771	Lucro: 8728 Negociações: 647 MO: 13,49 PF: 1,77 Lucro0: 11316	Lucro: 5759 Negociações: 547 MO: 10.53 PF: 1.50 Profit0: 9041
Markup -2 pips	Lucro: 16430 Negociações: 1089 MO: 15.09 PF: 2.27 Profit0: 9899	Lucro: 16832 Negociações: 1045 MO: 16.11 PF: 2.37 Lucro0: 12654	Lucro: 14893 Negociações: 938 MO: 15,88 PF: 2,25 Lucro0: 13019	Lucro: 11478 Negociações: 812 MO: 14,14 PF: 1,97 Lucro0: 11478	Lucro: 9110 Negociações: 705 MO: 12,92 PF: 1,79 Lucro0: 10518	Lucro: 7386 Negociações: 618 MO: 11,95 PF: 1,66 Lucro0: 9857	Lucro: 6333 Negociações: 547 MO: 11,58 PF: 1,59 Profit0: 9616
Markup -1 pip	Lucro: 15566 Negociações: 1863 MO: 08.36 PF: 1.84 Profit0: 4396	Lucro: 14696 Negociações: 1588 MO: 09.25 PF: 1.87 Lucro0: 8337	Lucro: 14806 Negociações: 1313 MO: 11.28 PF: 2.01 Profit0: 12184	Lucro: 10603 Negociações: 968 MO: 10.95 PF: 1.80 Profit0: 10603	Lucro: 9422 Negociações: 752 MO: 12.53 PF: 1.79 Profit0: 10926	Lucro: 6506 Negociações: 591 MO: 11,01 PF: 1,55 Lucro0: 8870	Lucro: 7129 Negociações: 494 MO: 14.43 PF: 1.7 Profit0: 10092
Markup 0 pips	Lucro: 16033 Negociações: 1457 MO: 11.00 PF: 2.20 Profit0: 7285	Lucro: 15279 Negociações: 1350 MO: 11.32 PF: 2.16 Profit0: 9882	Lucro: 13638 Negociações: 1217 MO: 11.21 PF: 2.05 Lucro0: 11208	Lucro: 13137 Negociações: 1068 MO: 12.30 PF: 2.12 Lucro0: 13137	Lucro: 12244 Negociações: 952 MO: 12.86 PF: 2.10 Profit0: 14146	Lucro: 10415 Negociações: 822 MO: 12,67 PF: 1,95 Lucro0: 13702	Lucro: 8815 Negociações: 712 MO: 12.38 PF: 1.83 Profit0: 13086
Markup +1 pip	Lucro: 14246 Negociações: 1219 MO: 11.69 PF: 2.04 Profit0: 6936	Lucro: 13248 Negociações: 1026 MO: 12,91 PF: 2,08 Lucro0: 9141	Lucro: 11464 Negociações: 818 MO: 14,01 PF: 1,97 Lucro0: 9824	Lucro: 12197 Negociações: 679 MO: 17.96 PF: 2.21 Profit0: 12197	Lucro: 10834 Negociações: 655 MO: 16,54 PF: 2,07 Lucro0: 12143	Lucro: 9331 Negociações: 627 MO: 14,88 PF: 1,91 Profit0: 11837	Lucro: 7971 Negociações: 540 MO: 14.76 PF: 1.80 Profit0: 10130
Markup +2 pips	Lucro: 15617 Negociações: 1152 MO: 13.56 PF: 2.32 Profit0: 8709	Lucro: 12717 Negociações: 942 MO: 13,50 PF: 2,08 Lucro0: 8949	Lucro: 11016 Negociações: 732 MO: 15,05 PF: 2,04 Lucro0: 9552	Lucro: 11617 Negociações: 575 MO: 20.20 PF: 2.31 Lucro0: 11617	Lucro: 10923 Negociações: 565 MO: 19.33 PF: 2.22 Profit0: 12051	Lucro: 9876 Negociações: 551 MO: 17.92 PF: 2.08 Profit0: 12077	Lucro: 7484 Negociações: 444 MO: 16.86 PF: 1.86 Profit0: 10149
Markup +3 pips	Lucro: 16626 Negociações: 1491 MO: 11.15 PF: 2.17 Profit0: 7678	Lucro: 13294 Negociações: 1176 MO: 11.30 PF: 2.03 Lucro0: 8584	Lucro: 11486 Negociações: 913 MO: 12,58 PF: 1,96 Lucro0: 9659	Lucro: 11271 Negociações: 713 MO: 15,81 PF: 2,10 Lucro0: 11271	Lucro: 9763 Negociações: 682 MO: 14,32 PF: 1,94 Lucro0: 11130	Lucro: 8234 Negociações: 651 MO: 12,65 PF: 1,78 Lucro0: 10839	Lucro: 8662 Negociações: 517 MO: 16,75 PF: 1,91 Profit0: 11761

Por exemplo, a célula (coluna; linha) = (-2; +1) contém estes dados: foi realizada uma otimização para o caractere +1 e as configurações de melhor resultado foram aplicadas ao caractere -2. Não vi um estudo como esse em lugar algum, portanto, foi muito interessante. Portanto, sete otimizações (para cada caractere) e, para todas as otimizações, sete passagens únicas.

Aplicamos um multitester para automação total. O trabalho manual está preenchendo esta tabela.

Profit0 é o lucro teórico em um símbolo real, se os sinais de negociação coincidirem. A parte destacada na tabela é o melhor Profit0.

Conclusões.

Trouxe especialmente muitos números para que você possa ver algumas "leis". É claro que o estudo não é exato, pois a genética foi usada durante a otimização. Mas, grosso modo, algo pode ser deduzido.

Como regra geral, quanto mais você piora os preços para otimização, o melhor repasse correspondente no símbolo real proporciona um PF e um negócio médio mais altos. Isso se deve ao fato de que o número de negociações cai muito mais do que o lucro.
É possível aumentar os lucros em um símbolo real se você otimizar em um símbolo degradado, substituindo os sinais de negociação da melhor passagem no símbolo real. Mas isso provavelmente é uma exceção à regra (preciso verificar).
Basicamente, a teoria confirma que a otimização em um símbolo nativo quase sempre dá um resultado melhor do que os sinais de negociação das melhores passagens de símbolos não marcados.
Para investigar o TS, faz sentido executá-lo em símbolos não marcados.
A diagonal destacada na tabela demonstra perfeitamente o quanto o lucro muda quando a marcação muda em apenas 1 pip. É um bom contra-argumento para aqueles que pensam que a diferença de preço de 1 a 2 pips não afeta seriamente nada.

Discussion of article "Extract Aprendizado de máquina no Sistema sem ajuste -

Denis Kirichenko 2019.11.09 16:48 #216

Colega, a pesquisa é muito interessante!

Mas ao comparar, na minha opinião, alguns valores que formam um conjunto de valores, você deve usar métodos estatísticos.

Pelo que entendi, nesse caso, a tarefa é determinar se a marcação afeta o desempenho do sistema.

Então:

H0 (hipótese nula): os resultados com e sem a marcação são iguais. Ou seja, a adição da marcação não tem efeito sobre o desempenho do sistema.
H1 (alternativa): não são iguais. Ou seja, a adição de markup é de fundamental importância para determinar a lucratividade.

Eu também acrescentaria que isso:

Но маркап влияет на цены, от которых зависит торговая логика, поэтому сигналы повторяться не будут...

será nivelado pela multiplicidade do número de elementos da população. Ou seja, será possível comparar dois conjuntos de resultados.

Esta é a opinião.

Ressonância estocástica Aprendizado de máquina no uma estratégia comercial baseada

fxsaber 2019.11.09 17:23 #217

Denis Kirichenko:

Ao comparar, na minha opinião, alguns valores que formam um conjunto de valores, deve-se usar métodos estatísticos.

Nesse caso, não entendo muito bem como comparar estatisticamente as nuvens de otimização obtidas por meio da genética. Além disso, o TC do artigo é usado aqui, e esse é um caso muito especial de TC.

Pelo que entendi, a tarefa nesse caso é determinar se a marcação afeta o desempenho do sistema.

A tarefa original era diferente. Era entender se é normal ou não quando a marcação afeta os pontos de entrada da maneira mais forte. Essa lógica de negociação dependente não é muito favorável para mim. Infelizmente, o TS do artigo está exatamente de acordo com essa lógica.

ZЫ Eu acrescentei um ponto à conclusão

Fórum sobre negociação, sistemas de negociação automatizados e teste de estratégias de negociação.

Discussão do artigo "Coçando o lucro até o último pip"

fxsaber, 2019.11.09 15:54

A diagonal destacada na tabela demonstra perfeitamente o quanto o lucro muda quando a marcação muda em apenas 1 pip. Um bom contra-argumento para aqueles que pensam que uma diferença de preço de 1-2 pip não afeta seriamente nada.

Discussão do artigo "Modelos Discussão do artigo "Abordagem Discussão do artigo "Como

Denis Kirichenko 2019.11.09 20:24 #218

fxsaber:

Nesse caso, não entendo muito bem como comparar estatisticamente as nuvens de otimização obtidas por meio da genética. Além disso, o TC do artigo é usado aqui, e esse é um caso muito especial de TC...

Você pode comparar populações. Digamos que haja a amostra 1 e a amostra 2. Um teste estatístico pode dizer se elas são iguais ou não.

Quando a genética calcula alguma combinação de parâmetros em markup=0 e a ignora (anula) em, digamos, markup=1, é natural comparar essas populações com uma reserva. É melhor quando comparamos as mesmas combinações de valores de parâmetros em diferentes marcações.

A tarefa inicial era diferente. Tivemos que entender se é normal ou não quando a marcação tem uma forte influência nos pontos de entrada. Essa lógica de negociação dependente não é muito favorável para mim. Infelizmente, o TS do artigo é exatamente com essa lógica.

Bem, isso é o que eu escrevi sobre hipóteses. Vou parafrasear:

H0 (hipótese nula): a marcação não afeta o resultado do sistema de negociação.
H1 (alternativa): a marcação afeta o resultado do sistema de negociação.

Se a última tese for confirmada, então o sistema é sensível a acréscimos no preço inicial. E isso é bastante ruim.

Perguntas de Iniciantes MQL4 Discussão do artigo "Explorando Avaliando a eficácia dos

fxsaber 2019.11.09 22:54 #219

Denis Kirichenko:

É melhor quando comparamos as mesmas combinações de valores de parâmetros em diferentes marcações.

A tabela faz exatamente isso. Cada linha tem o mesmo conjunto de entradas.

Bem, isso é o que eu escrevi sobre hipóteses. Vou reformular:

H0 (hipótese nula): a marcação não afeta o resultado do sistema de negociação.
H1 (alternativa): a marcação afeta o resultado do sistema de negociação.

Se a última tese for confirmada, então o sistema é sensível a acréscimos no preço inicial. E isso é bastante ruim.

Pode-se observar que em cada linha o lucro cai da esquerda para a direita, o que é totalmente consistente com a teoria. Além disso, o número de negociações também cai na mesma direção. O que só fala a favor do fato de que as entradas não são as mesmas, mas mais ÓTIMAS. Bem, é estranho quando as entradas não mudam durante a marcação. Aqui está o resultado final

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Discussão sobre o artigo "Riscando o lucro até o último pip"

fxsaber, 2019.11.09 15:54

Qual marcap corresponde às melhores configurações do ?	Markup -3 pips	Markup -2 pips	Markup -1 pips	Marcação 0 pips	Marcação +1 pips	Markup +2 pips	Markup +3 pips
Marcação +3 pips	Lucro: 16626 Negociações: 1491 MO: 11.15 PF: 2.17 Profit0: 7678	Lucro: 13294 Negociações: 1176 MO: 11.30 PF: 2.03 Lucro0: 8584	Lucro: 11486 Negociações: 913 MO: 12,58 PF: 1,96 Lucro0: 9659	Lucro: 11271 Negociações: 713 MO: 15,81 PF: 2,10 Lucro0: 11271	Lucro: 9763 Negociações: 682 MO: 14,32 PF: 1,94 Lucro0: 11130	Lucro: 8234 Negociações: 651 MO: 12,65 PF: 1,78 Lucro0: 10839	Lucro: 8662 Negociações: 517 MO: 16,75 PF: 1,91 Profit0: 11761

Observando os extremos. A marcação difere em 6 pips. Ao mesmo tempo, o número de negociações difere três vezes.

Vejamos qual seria o lucro se negociássemos na célula da direita: (16,75 + 6 * 2) * 517 = 14863, que é claramente menor que 16626 na célula da esquerda. Ao mesmo tempo, observe a expectativa na célula da esquerda: ela é menor que o dobro da margem de lucro! Ou seja, tudo é muito lógico. O TS captou muitas flutuações pequenas, enquanto os parâmetros de entrada corresponderam à melhor passagem em um símbolo muito marcado. Essa propriedade do TS não deve incomodar. Mas ainda há algumas dúvidas.

Em princípio, esse é provavelmente o comportamento de qualquer TS, mas não temos certeza disso.

Discussion of article "Extract Em quem brilham as Arbitragem complexa

fxsaber 2019.11.09 23:09 #220

fxsaber:

É possível aumentar o lucro no símbolo real se você otimizar o símbolo degradado, substituindo os sinais de negociação da melhor passagem pelo símbolo real. Mas isso provavelmente é uma exceção à regra (é preciso verificar).

Fiz uma verificação por meio da genética usando esse critério

sinput int inMinTrades = 0; // Número mínimo de negociações (posições).

double OnTester()
{
  return((TesterStatistics(STAT_TRADES) > inMinTrades) ? (TesterStatistics(STAT_EXPECTED_PAYOFF) + GetMarkup(_Symbol) * 2) * TesterStatistics(STAT_TRADES) : 0);
}

Ou seja, procurei o lucro máximo para um símbolo real, se as entradas de negociação coincidirem. Aqui estão as melhores passagens para cada símbolo

Qual marcação corresponde às melhores configurações de	Markup -3 pips	Marcação -2 pips	Marcação -1 pip	Marcação 0 pips	Markup +1 pip	Markup +2 pips	Marcação +3 pips
	Lucro: 14300 Negociações: 512 MO: 2793 PF: 2.70 Profit0: 11228	Lucro: 17719 Negociações: 1169 MO: 15,18 PF: 2,21 Lucro0: 13043	Lucro: 13959 Negociações: 601 MO: 23.23 PF: 2.66 Lucro0: 12757	Lucro: 13137 Negociações: 1068 MO: 12.30 PF: 2.12 Profit0: 13137	Lucro: 11449 Negociações: 1052 MO: 10.88 PF: 1.82 Profit0: 13553	Lucro: 9891 Negociações: 839 MO: 11.79 PF: 1.83 Profit0: 13247	Lucro: 7746 Negociações: 876 MO: 8.84 PF: 1.59 Lucro0: 13002

Está claro que se trata de genética. E, por exemplo, o máximo que estava na tabela original não foi encontrado, o que levanta algumas questões para o GA...

No entanto, podemos concluir que provavelmente não faz sentido considerar entradas de negociação de símbolos deteriorados, não para aumentar o lucro, mas para aumentar a expectativa de esteira.

Discussion of article "Extract Bibliotecas: BestInterval Scripts: ThirdPartyTicks

Discussão do artigo "Arranquemos o lucro até o último pip" - página 22

Como a marcação afeta o lucro.

Resultado

Conclusões.