Discussão do artigo "Arranquemos o lucro até o último pip" - página 7
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Bravo, Garibaldiano!
Devo admitir que o subestimei e não li o artigo. Achei que era uma besteira, não um artigo.....
Desculpe-me.
Não sei os motivos por trás dessa declaração.
Talvez você estivesse tentando rebaixar, talvez elogiar, talvez fazer uma piada, talvez dar um tapinha condescendente no ombro de seu "camarada júnior"....
Mas você acabou estragando publicamente o ar em um lugar decente.
Pegue meu Foo.
Parece que o autor descobriu experimentalmente o trabalho de algum bot de alta frequência, que fica constantemente no vidro de um determinado instrumento e o controla. Portanto, durante os períodos em que esse bot é desligado, o Expert Advisor do autor também começa a falhar em termos de lucro. Isso é indiretamente confirmado pelo fato de que maio acaba sendo um fracasso, porque "Sell in May and go away". Agosto, assim como a segunda quinzena de dezembro e o início de janeiro, são tradicionalmente períodos assim na negociação de ações. E a sexta-feira é estatisticamente desfavorável para as negociações, e a segunda-feira também é desfavorável. Aparentemente, tudo isso se reflete, até certo ponto, no trabalho do operador de alta frequência.
O autor é um bom homem, porque, ao vasculhar enormes conjuntos de histórico de ticks, ele descobriu as regularidades de outros sistemas, que definem o tom para determinados pares de moedas, e conseguiu ajustar o algoritmo de seu Expert Advisor ao trabalho desses sistemas.
O artigo prossegue para descobrir onde procurar, sem examinar os dados de preços baixos. Mas esses dados podem ajudar muito.
Se você não se preocupar em selecionar fontes de cotações (e negociação) analisando dados de ticks, como no artigo. Você pode confiar em serviços de spread de terceiros.
Ele não é superpreciso, mas pode, de forma mais ou menos razoável e rápida, colocar os cambistas sectários em seu lugar ao discutir as condições de negociação.
Acho que não se trata apenas do spread. Agora mudei para outro centro de corretagem. O spread médio é o mesmo, mas o resultado é pior. As cotações são diferentes. A liquidez é diferente, ou algo assim.
Acho que não é apenas o spread. Agora mudei para outro centro de corretagem. O spread médio é o mesmo, mas o resultado é pior. As cotações são diferentes. A liquidez é diferente, ou algo assim.
A mania do spread é tão popular porque é fácil de entender. Na verdade, você deve observar o lucro potencial. Foi isso que fiz no artigo.
Posso dobrar o spread médio em um símbolo personalizado, e o TS mostrará o mesmo resultado ou melhor.
Da mesma forma, posso reduzir o spread médio pela metade, e a TS mostrará o mesmo resultado ou pior.
Acho que não é apenas o spread. Agora mudei para outro centro de corretagem. O spread médio é o mesmo, mas o resultado é pior. As cotações são diferentes. A liquidez é diferente, ou algo assim.
Conversei com traders institucionais de forex. Eles conectam MT4/5 para EAs de negociação (comprados ou alugados) por meio de brijs de terceiros às suas plataformas de negociação. E oferecem um nível de comissão de 5 a 10 por milhão.
Portanto, se você conseguir um lucro por meio de MO baixo, não precisará enterrar o TS imediatamente.
Quase todos os corretores colocam margens de lucro nos preços. Isso pode ser uma cobrança oculta de dinheiro para a comissão existente. Ou apenas uma substituição da comissão.
Definir o TS mesmo com ticks nessas situações é ambíguo. Por exemplo, se você negociar em contas NoMarkup+Commisssion e Markup+NoCommission com o mesmo corretor, as configurações de TS deverão ser completamente diferentes, pois os preços não coincidem. Mas a fonte de preços é a mesma! Portanto, as entradas/saídas do TS devem coincidir.
Portanto, proponho a introdução de um parâmetro de entrada em seus TCs
Demarcar todos os preços (ordens, visão geral do mercado) na entrada do TS. Na saída (ordens) - marcar de volta.
Com essa abordagem, a lógica do TS se desfaz.
ZY O mais conveniente para o testador é criar um símbolo personalizado demarcado.