Discussão do artigo "Arranquemos o lucro até o último pip" - página 33
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Discussão sobre o artigo "Lucro até o último pip"
fxsaber, 2020.03.15 23:15
Super Lucratividade.
Durante uma tempestade, o mercado cria um grande número de pequenos desequilíbrios entre símbolos fundamentalmente relacionados. Esses são os mais lógicos para negociar. De fato, são os únicos a serem negociados.
Ou seja, a tarefa de um operador de algoritmo é criar um porto seguro na forma de um símbolo, que fica quieto durante o pânico.
Parece que uma segunda onda após março de 2020 está chegando.
Uma segunda onda de quê?
Queda?
crescimento?
pseudovírus?
A segunda onda de quê?
A tempestade.
Tempestades.
Não há lucros ou ondas.
Está tudo morto.
Então ele já esgotou a conta.
Maxim Dmitrievsky:
Можно пару вопросов по поводу гипотетической ТС? Интересуют 2 момента:
1. Qual é o tempo médio para manter uma negociação em um conjunto hipoteticamente lucrativo?
Depende muito do símbolo. Há muito tempo não dou uma olhada nas estatísticas. A média provavelmente é de cerca de uma hora. Depende da volatilidade.
2- E qual é a profundidade média do histórico para analisar/tomar uma decisão (negociação)?
Eu nunca faço algo assim:
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Maxim Dmitrievsky, 2020.10.29 14:01
aqui está um modelo, você precisa alimentar 15 últimos incrementos nele, em cada barra.
Padrões fixos, e até mesmo do período de tempo. Além disso, eu não analiso os sinais, mas olho apenas como resultado do TS.
Por exemplo, pode haver muitos sinais de venda. Mas se já houver uma VENDA, não me importo com a qualidade desses sinais. Caso contrário, terei que considerar o TS na forma de frações, o que não é o meu caso.
A areia que estraga tudo. Cisnes brancos na história e na realidade.
Cisne branco.
Ao otimizar o TS, você pode se deparar com essas situações.
Há um lucro total, mas ele é obtido em um intervalo muito curto. Na tela que mostrei em detalhes, é menos de uma hora (período de minutos).
Está claro que não há sistematicidade aqui, apesar do backtest positivo. Trata-se apenas de um cisne branco, que voou por causa de uma cotação indicativa distorcida ou por algum outro motivo. Ajustar o TS em cisnes brancos é complicado. É por isso que, via de regra, tenta-se cortar os cisnes brancos: ou eles são simplesmente proibidos de negociar, ou a história de um cisne branco é substituída por um rato cinza. Em geral, tudo é feito para que a graalidade não distorça o resultado e não interfira na descoberta de padrões. Exatamente o mesmo é feito com os cisnes negros - mencionados no artigo.
A realidade do cisne branco.
Mas sempre nos perguntamos o que acontece se encontrarmos essa ave no mundo real. Especialmente quando a infraestrutura técnica da corretora e do algotrader está em um nível muito alto: ausência de derrapagens negativas nos limitadores, processamento adequado de redirecionamentos pela corretora, TS com base em ticks sem pulos, negociação virtual em tempo real e outros truques que podem ajudar até mesmo na negociação HFT.
Rollover.
Procurar o cisne branco em todo o mercado. Estatisticamente, ele aparece com mais frequência no rollover. A única coisa a fazer era esperar. Paradoxalmente, o rollover é caracterizado por uma execução abismal e spreads selvagens. E eu queria escalpelar o pássaro, o que, à primeira vista, é um tanto inconsistente com os termos de escalpelamento. Há muitas reclamações sobre como é terrível escalpelar durante esse período. Mas um pequeno lote pode ser sacrificado por uma experiência única.
Verdadeiro.
E ele foi vítima de uma emboscada. Agora estamos falando apenas de negociação real.
Rollover scalping. O detalhamento está no arquivo anexo.
Vamos dar uma olhada mais de perto no comportamento do preço. Aqui estão os ticks sobrepostos nas barras.
É muito pequeno e nada está claro. E por que precisamos de barras se, de qualquer forma, procedemos apenas com base nos ticks? Então, vamos dar uma olhada nos ticks em detalhes.
Aqui já podemos ver que houve movimentos ascendentes de muito curto prazo do preço de compra e movimentos descendentes do preço de venda. Não há muitos ticks.
Esse é o aspecto de um cisne branco.
Resultado.
Se quiser, você pode ver todos os detalhes no relatório de negociação interativo. Vou comentar apenas sobre esse registro.
As derrapagens positivas cobriram mais de sete vezes os custos de comissão. A vida útil média de uma posição é de 72 segundos. A mais curta - 154 milissegundos (com um ping de 41 ms).
Pouco mais de cem negociações. A negociação virtual mostra quase 250 negociações. Ou seja, uma discrepância muito grande - o virtual é muito mais lucrativo. Essa é outra confirmação de por que é melhor ignorar os cisnes brancos no Tester.
Não faça isso dessa forma.
e alguém disse que ele é o melhor negociante.
se o melhor negociante está derramando assim, o que podemos dizer sobre os outros.