ThirdPartyTicks - script para MetaTrader 5

Historicamente, para o MetaTrader 4, são muito populares os aplicativos de terceiros que permitem obter históricos de ticks de várias fontes. Como regra geral, eles são usados no Testador de Estratégias como um campo de testes de EAs, bem como para pesquisa (aprendizado de máquina, etc.). Algumas fontes de cotações nas discussões se tornaram quase padronizadas quando se procura um graal, isto é, a tal estratégia de negociação sem perdas.

Critérios

Na biblioteca MQL5 apresentada, não há critério para comparar ticks. Não são descritas as razões para escolher a fonte do arquivo de ticks. Mas este arquivo é absolutamente novo e, portanto, alias, não está estudado. Portanto, para desenvolver seu próprio critério de valor/utilidade, todos são encorajados a fazer o seguinte: iniciar em modo "Cada tick é baseado em um tick real" seu próprio EA no símbolo embutido no MetaTrader 5 e no símbolo personalizado criado pelo script (com histórico de ticks real de terceiros), comparando os resultados obtidos. Para fazer isso, não é necessário ir além do Terminal e ter conhecimento profundo sobre ele.

Script

O script extrai o histórico de ticks da fonte interna e cria os respectivos símbolos personalizados com base nele.

Comentários no código fonte revelam parcialmente o princípio de ação.

// https://www.mql5.com/pt/code/20225
#property script_show_inputs

#include <fxsaber\ThirdPartyTicks\ThirdPartyTicks.mqh>

sinput bool   Sync = true; // Synchronization
sinput string symbol = ""; // Symbol (NULL - current, "AllSymbols" - All)

THIRDPARTYTICKS ThirdPartyTicks; // Conexão ao arquivo local de cotações

// Um símbolo
void CreateSymbol()
{
  // Definição do símbolo para o trabalho
  const string Symb = (symbol == "") ? StringSubstr(_Symbol, 0, 6) : symbol;

  if (Sync)
    ThirdPartyTicks.Refresh();                // Leitura dos dados disponíveis na fonte do arquivo de ticks

  ThirdPartyTicks[Symb].Update();             // Sincronização do arquivo local com a fonte do símbolo selecionado
  ThirdPartyTicks[Symb].ToCustomSymbol(true); // Criação do símbolo personalizado com base no arquivo local
}

// Todos os símbolos
void CreateAllSymbols()
{
  if (Sync)
    ThirdPartyTicks.Refresh();                     // Leitura dos dados disponíveis na fonte do arquivo de ticks

  const uint Amount = ThirdPartyTicks.GetAmount();

  for (uint i = 0; _CS(i < Amount); i++)
  {
    ThirdPartyTicks[i].Update();                   // Sincronização do arquivo local com a fonte do símbolo selecionado
    ThirdPartyTicks[i].ToCustomSymbol();           // Criação do símbolo personalizado com base no arquivo local
  }
}

void OnStart()
{
  if (symbol != "AllSymbols")
    CreateSymbol();
  else if (MessageBox("Creating all the symbols can take a long time. Do you agree?", __FILE__, MB_YESNO | MB_ICONQUESTION) == IDYES)
    CreateAllSymbols();
}

Para o uma experiência completa, é necessário, nas configurações do Terminal, registrar o endereço da fonte de cotações, por exemplo:

O funcionamento do script é acompanhado por registros detalhados de suas ações:

UnZip <nome_da_fonte>\EURUSD.<sufixo>\EURUSD.<sufixo>_20180313.csv.zip 724002 bytes - unpack size 5466504 bytes.
Total Ticks (EURUSD.<sufixo>) = 1645897
Corrected 3 ticks.
EURUSD.<sufixo>_<nome_da_fonte> saved ticks = 1645897

Depois disso, você pode executar os Expert Advisors no Testador nos novos símbolos personalizados:

Características

• Usam-se apenas os recursos padrão da MQL5: nenhuma DLL é adequada para o Mercado;
• O arquivo de cotações salvo na máquina local como arquivos ZIP com arquivos CSV;
• O arquivo de cotações é sincronizado com a fonte: somente são baixados os dados faltando ;
• No código fonte, existem bibliotecas ZIP e Symbol;
• O script pode funcionar com um arquivo local sem se conectar à Internet;
• É permitida a modificação/adição manual de dados do arquivo local;
• O repositório de arquivos não depende da presença de diretórios, pois você pode criar pastas e distribuir dados a seu critério;
• O histórico de barras é criado levando em conta as perdas mínimas de qualidade ao mudar do modo de teste "Cada tick baseado em ticks reais" para "Apenas preços de abertura" - sisema de negociação em ordens limitadas;
• O núcleo do script é a biblioteca com o mesmo nome. Com sua ajuda, é possível escrever cenários mais interessantes;
• Análise otimizada;
• A fonte é fornecida para fins educacionais;
• Para que a biblioteca usada como núcleo se torne completamente universal, ela precisa ser modificada para funcionar com fontes arbitrárias e com qualquer formato de cotações.