Discussão do artigo "Arranquemos o lucro até o último pip" - página 18

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fxsaber:

Quando a baixa expectativa em relação ao tapete se desfaz, o resultado é o mesmo.

Em minha opinião, a estimativa do MOE não é suficiente para avaliar o TC no futuro.

Aqui está o MOE do ZigZag com uma olhada no histórico, o MOE é muito menor https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page1630#comment_13582832.

do que no artigo, você tem um MOE de 6,17.

Preciso de algum tipo de indicador complexo, como o erro de incompatibilidade entre o gráfico de balanço do testador e o gráfico de balanço comercial, mas ainda não sei onde ler esse material.

 
multiplicator:

Escreva uma sequência. Sobre esses pontos.

Tentei escrever este artigo em uma linguagem simples. Parece que ele não foi compreendido pelos leitores (especialmente em outros idiomas). E, inesperadamente, no final, acabei ficando feliz com essa circunstância. Portanto, acho que já é o bastante.

 
Igor Makanu:

Preciso de algum tipo de indicador complexo, como o erro de incompatibilidade entre o gráfico do saldo do testador e o gráfico do saldo comercial, mas ainda não sei onde ler esse material.

É quase zero. O sincronizador funciona muito bem. É apenas a comissão que o consome.

 
fxsaber:

É quase zero. O sincronizador funciona muito bem. Ele apenas consome a comissão.

MO é MO, na minha opinião uma das avaliações mais inúteis de todos os tempos.... Bem, essa é minha opinião).

Você viu meu relatório sobre a ZZ? Preste atenção no artigo https://www.mql5.com/pt/articles/1492 e no Z-score.

Meu escore Z: Escore Z: -17,44 (99,74%).

Seu escore Z: -3,52.

De acordo com o artigo "MATHEMATICS IN TRADING", você tem bons dados sobre o Z-Account e o MO é positivo e maior do que o ZZ, mas o ZZ tem MO menor e Z-Account 5 vezes maior (spread no teste do terminal que tenho).


Aqui estou procurando respostas para minhas perguntas - como avaliar o TS corretamente, mas como escrevi acima - MO não é a avaliação do TS de forma alguma, se não me engano, o testador Grails em ticks do MT4 tem MO negativo? - Há muito tempo não dou uma olhada, preciso dar uma olhada na KB

 
Igor Makanu:

MO é MO, na minha opinião, uma das avaliações mais inúteis..... bem, essa é a minha opinião).

Portanto, MO está apenas falando sobre como será difícil quando você tiver que pagar os custos (comissão, slippage etc.).

Você viu meu relatório ZZ? Confira o artigo https://www.mql5.com/pt/articles/1492 e a avaliação da conta Z

Eu vi. Ele está olhando para o futuro, então não entendi muito bem o que eu precisava ver.

Meu escore Z: Escore Z: -17,44 (99,74%).

Seu escore Z: -3,52.

De acordo com o artigo "MATHEMATICS IN TRADING", você tem bons dados sobre o Z-Account e o MO é positivo e maior do que o ZZ, mas o ZZ tem MO menor e Z-Account 5 vezes maior (spread no teste do terminal que tenho).

Não tenho certeza de por que é necessário comparar com o ZZ-TS. Ao olhar para dentro, não deveria haver nenhuma desvantagem. Não me lembro exatamente, mas acho que o MO deve ser duas vezes mais alto que o joelho mínimo do ZZ.

Nunca ouvi falar de um Z-count. Eu li a definição. Terei que ver a série de negociações por mim mesmo.

Estou procurando respostas para minhas perguntas - como avaliar um TS corretamente, mas como escrevi acima - MO não é uma avaliação de TS, se não me engano, os grails de teste em ticks do MT4 têm MO negativo? - Há muito tempo não dou uma olhada, preciso dar uma olhada no KB

MO é o lucro médio de uma posição fechada. Não é de forma alguma um critério de otimização ou algo do gênero. É apenas uma informação.


Para a Genética, usei algo assim

sinput int inMinTrades = 0; // Número mínimo de negociações (posições).

double OnTester()
{      
  return((TesterStatistics(STAT_TRADES) > inMinTrades) ? TesterStatistics(STAT_PROFIT) : 0);
}

permite filtrar um monte de lixo e direcionar o GA para extremos mais ou menos interessantes.

 
fxsaber:

Não sei bem por que você precisa compará-lo com o ZZTS. Não deveria haver nenhum ponto negativo ao olhar para dentro. Não me lembro exatamente, mas acho que o MO deve ter o dobro da altura do joelho mínimo do ZZ.

Negociações lucrativas (% de todas): 12217 (99,96%) Negociações com perdas (% de todas): 5 (0.04%)

não há perdas aqui, apenas perdas no fechamento - eu estava com preguiça de fazer isso.

fxsaber:

Nunca ouvi falar de conta Z. Li a definição. Preciso ver a série de negociações por mim mesmo.

A fórmula está descrita no artigo, portanto, acho que pode valer a pena calcular essa conta Z on-line, mas preciso levar em conta as estatísticas do testador para ver como a conta Z se comporta mais adiante

 

fxsaber:


Esta é uma imagem do resultado do TC otimizado no intervalo vermelho destacado. Não consigo reproduzir exatamente como era na época. Mas lembro que a imagem à esquerda do intervalo de otimização era muito mais agradável - uma linha reta. Quase um graal, que era colocado no real e ganhava exatamente o mesmo que no Tester. Quando, após o Ano Novo, começou a drenagem sistemática, eu tinha inteligência ou experiência suficiente para interromper a negociação. A perda foi de cerca de 10% do que foi ganho antes. Não se sabe ao certo o que causou o abandono.

O que é importante nessa história é que até mesmo a graciosidade leva a perdas.


Talvez o provedor tenha aumentado o spread? Você pode fazer o download do histórico de ticks desse período e ver o tamanho médio do spread antes do ano novo e depois do ano novo.
 
fxsaber:

Nunca ouvi falar de uma conta Z. Eu li a definição. Terei que ver a série de negociações por mim mesmo.

Visualizador

string ZToString( const double Commission = 0, const int Length = 80 )
{
  const int Size = OrdersHistoryTotal();
  string Str = NULL;
  
  StringReserve(Str, Size + Size / Length);
  
  for (int i = 0, Count = 0; i < Size; i++)
    if (OrderSelect(i, SELECT_BY_POS, MODE_HISTORY) && (OrderType() <= OP_SELL))
    {
      Str += (OrderProfit() + Commission> 0) ? "+" : "-";
      
      if (++Count >= Length)
      {
        Str += "\n";
        
        Count = 0;
      }
    }
    
  return(Str);
}


Para essa negociação (a linha superior é sem comissão, a linha azul é com comissão).



A conta Z é 0,76 (55,27%) - sem comissão. E tem a seguinte aparência


Obviamente, há uma dependência da conta Z em relação à comissão. Eu não a levaria em conta na análise. Não me aprofundei no tópico de análise de negócios.

 
fxsaber:

Visualizador

como usá-lo? - Preciso muito dele!

fxsaber:

A conta Z é de 0,76 (55,27%) - sem comissão. E tem a seguinte aparência

Bem, acho que você confirmou minha suposição de que não se trata de baixo MO, mas sim de baixa correlação entre as negociações, ou seja, a entrada e a saída de uma negociação dependem pouco do par anterior e seguinte de entrada e saída. Ou seja, seu TS provavelmente encontrou uma correlação aleatória com o gráfico de preços experimentalmente (GA do testador) e essa correlação continuou por algum tempo.

Essas são minhas ideias; se estiverem corretas, deveríamos reotimizar esse TS com mais frequência, e o TS com maior correlação entre as séries de lucros/perdas deveria ser reotimizado com menos frequência..... mas parece que aqui você também precisa monitorar as alterações na conta Z.


ZY: Eu gostaria de ver o relatório completo do testador do artigo, as negociações não são interessantes, o chapéu é interessante, eu gostaria de compará-lo com o ZZ, se você não se importar, compartilhe-o.

 
multiplicator:

Talvez o fornecedor tenha aumentado o spread? Você pode fazer o download do histórico de ticks desse período e ver o tamanho médio do spread antes do ano novo e depois do ano novo.

Aqui está o spread médio ponderado pelo tempo por semana (em pips).

2018.06.04 00:05:09   33.21
2018.06.11 00:05:11   41.86
2018.06.18 00:05:01   36.99
2018.06.25 00:05:19   45.40
2018.07.02 00:05:20   41.26
2018.07.09 00:05:21   39.09
2018.07.16 00:05:14   40.79
2018.07.23 00:05:19   36.06
2018.07.30 00:05:04   33.86
2018.08.06 00:05:17   33.03
2018.08.13 00:05:04   37.92
2018.08.20 00:06:08   40.94
2018.08.27 00:05:04   39.02
2018.09.03 00:05:13   37.99
2018.09.10 00:05:11   40.37
2018.09.17 00:05:16   42.10
2018.09.24 00:05:12   38.52
2018.10.01 00:05:13   32.12
2018.10.08 00:05:12   30.94
2018.10.15 00:05:16   35.96
2018.10.22 00:05:18   32.76
2018.10.29 00:05:02   36.59
2018.11.05 00:05:14   30.08
2018.11.12 00:05:09   30.41
2018.11.19 00:05:14   30.16
2018.11.26 00:05:32   34.95
2018.12.03 00:05:07   26.41
2018.12.10 00:05:15   25.50
2018.12.17 00:05:15   28.62
2018.12.24 00:05:13   33.06
2018.12.31 00:05:09   78.09
2019.01.07 00:05:11   49.78
2019.01.14 00:05:03   33.54
2019.01.21 00:05:20   43.68
2019.01.28 00:05:07   45.67
2019.02.04 00:05:12   44.24
2019.02.11 00:05:10   40.00
2019.02.18 00:05:20   40.66
2019.02.25 00:05:20   46.09
2019.03.04 00:05:15   41.78
2019.03.11 00:05:10   43.28
2019.03.18 00:05:03   44.42
2019.03.25 00:09:06   47.47
2019.04.01 00:05:12   44.14
2019.04.08 00:05:12   47.25
2019.04.15 00:05:09   45.61
2019.04.22 00:05:13   56.57
2019.04.29 00:05:19   48.09
2019.05.06 00:28:42   49.82
2019.05.13 00:05:13   58.00
2019.05.20 00:05:13   58.75
2019.05.27 00:05:12   60.43

Faça o gráfico no Excel. A olho nu, ele parece ter aumentado. Esse parece ser o motivo.


// Média de spread ponderada pelo tempo (em pips) para cada semana. Executado no testador com ticks reais.
#define  MACROS(A, B)               \
  int Time##A( const datetime dt ) \
  {                                \
    MqlDateTime mdts;              \
                                   \
    TimeToStruct(dt, mdts);        \
                                   \
    return(mdts.B);                \
  }                                \
                                   \
  int A() { return(Time##A(TimeCurrent())); }

  MACROS(Day, day)
  MACROS(Month, mon)
  MACROS(Year, year)
  MACROS(DayOfYear, day_of_year)
  MACROS(DayOfWeek, day_of_week)
#undef  MACROS

void OnTick()
{
  static double SumSpread = 0;
  static long SumInterval = 0;  
  
  static MqlTick PrevTick = {0};
  static int PrevDay = 0;  
    
  MqlTick Tick;
  
  if (SymbolInfoTick(_Symbol, Tick) && (Tick.time - PrevTick.time) < 60)
  {
    const long Interval = Tick.time_msc - PrevTick.time_msc;
    
    SumSpread += (PrevTick.ask - PrevTick.bid) * Interval / _Point;
    SumInterval += Interval;    
  }

  const int Day = DayOfWeek();
  
  if (Day < PrevDay)
  {    
    if (SumInterval)
      Print(DoubleToString(SumSpread / SumInterval, 2));
      
    SumSpread = 0;
    SumInterval = 0;        
  }
  
  PrevTick = Tick;  
  PrevDay = Day;
}
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