Discussão do artigo "Algoritmo auto-adaptável (Parte IV): funcionalidade e testes adicionais" - página 3
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À medida que o número de instrumentos aumenta, os rebaixamentos do patrimônio diminuem. Mostrei um exemplo de como isso funciona na Figura 9. Se você testar um instrumento de 2008, os rebaixamentos serão muito maiores, dezenas de vezes, e esse é, em parte, o objetivo do algoritmo. Depois que eu atualizar a versão atual para um trabalho completo, planejo expandir o número de instrumentos negociados para até cem. E há muito o que melhorar, muitos mecanismos podem ser aprimorados. O fato de ser ou não um overstayer não é importante. É muito mais importante que, com um modelo, você possa calcular teoricamente os rebaixamentos máximos e prever trabalhos futuros.
Maxim, o aumento dos instrumentos só pode "enganá-lo", pois mostrará uma equidade suavizada no histórico existente. Mas, na vida real, a sinergia se tornará facilmente dissinergia, porque você não a investigou de forma alguma. E a lei de Murphy funcionará, as influências negativas se multiplicarão.
Maxim, o aumento dos instrumentos só pode "enganá-lo", pois mostrará uma equidade suavizada no histórico existente. Mas, na vida real, a sinergia se tornará facilmente dissinergia, porque você não a investigou de forma alguma. E a lei de Murphy funcionará, as influências negativas se multiplicarão.
Qual seria a diferença entre o real e o teste?
Você sobrepôs os resultados dos testes uns aos outros ao longo do tempo? Sincronize o patrimônio líquido/fundos livres/balanço ao longo do tempo, o que acontecerá mesmo com testes simultâneos na conta para todo o portfólio de instrumentos?
Exemplo da vida real: um conhecido trader de ações americanas segmentou o mercado com muito sucesso e formou uma carteira, negociou-a com sucesso no final do ano e, na abertura do novo ano, quase toda a sua carteira era composta pelos "líderes da queda". Não me lembro da porcentagem de perdas.
Você sobrepôs os resultados dos testes uns aos outros no tempo? Sincronize Equity/Free Funds/Balance por tempo, o que você obterá mesmo com testes simultâneos na conta para todo o portfólio de instrumentos?
Exemplo da vida real: um conhecido que negociava ações americanas segmentou o mercado com muito sucesso e formou uma carteira, negociou-a com sucesso no final do ano e, na abertura do novo ano, quase toda a sua carteira era composta pelos "líderes da queda". Não me lembro da porcentagem de perdas.
Portanto, trata-se de um teste de 28 instrumentos de uma só vez. Portanto, sim, todas as ações já estão sobrepostas.
Não estamos falando de correlação, mas apenas de um efeito sistêmico. Se você tem certeza de que tudo é levado em conta ao trabalhar na "pilha", então, - sucesso de verdade!
Não se trata de correlação, é apenas um efeito sistêmico. Se você tiver certeza de que tudo é levado em consideração ao trabalhar na "pilha", então, - tenha um sucesso real!
Ainda é muito cedo para esse robô se tornar real, primeiro ele precisa aumentar a lucratividade e reduzir o drawdown.
Em minha experiência, o perfeccionismo em uma situação em que há apenas uma em cada três pessoas (cliente, crítico, implementador) é mais prejudicial. Antes da implementação e já obtendo o resultado real pelo menos negativo (não funciona) ou positivo (lucro, experiência), não se chega a versões intermediárias bastante satisfatórias. Se houver uma possibilidade técnica e o tempo for mínimo, faça o teste na demonstração.
Perfeccionismo na situação - uma em cada três pessoas (cliente, crítico, implementador) é mais prejudicial em minha experiência. Antes da implementação e já obtendo o resultado real, pelo menos negativo (não funciona) ou positivo (lucro, experiência), não se chega a versões intermediárias bastante satisfatórias. Se houver uma possibilidade técnica e o tempo for mínimo, faça o teste na demonstração.
O robô foi criado para contas reais e, é claro, eu o testei na demonstração. As negociações coincidem totalmente com as do testador, se você testar no modo de todos os ticks. Até mesmo o sistema de backups está implementado. Ou seja, em caso de falha do servidor, você pode transferir a negociação para outro servidor, basta implementar a cópia automática. Esse conhecimento é suficiente para mim. Ou seja, quando desenvolvo um algoritmo, sempre me certifico de que o testador corresponda à demonstração e ao real. Se não corresponder, procuro os motivos. Quanto ao fato de que ele não alcançará o real.... Não sou o primeiro dia no mercado, já tive muitas coisas que atingiram o real. O último robô negociou em reais por 2 anos, estável, mensalmente no plus. Mas está tudo errado. Quero desenvolver um algoritmo que seja pelo menos tão confiável quanto as estratégias de spread de calendário.
E nos comentários, ainda quero mais críticas do tipo: "isso não vai funcionar para você porque esse mecanismo não pode trazer lucro, eu verifiquei, olha, a matemática é contra". Para que eu possa ver se estou errado em algum ponto.
O robô foi desenvolvido para contas reais e, é claro, eu o testei na demonstração. As negociações coincidem totalmente com as do testador, se você testar no modo de todos os ticks. Até mesmo o sistema de backups está implementado. Ou seja, em caso de falha do servidor, você pode transferir a negociação para outro servidor, basta implementar a cópia automática. Esse conhecimento é suficiente para mim. Ou seja, quando desenvolvo um algoritmo, sempre me certifico de que o testador corresponda à demonstração e ao real. Se não corresponder, procuro os motivos. Quanto ao fato de que ele não alcançará o real.... Não sou o primeiro dia no mercado, já tive muitas coisas que atingiram o real. O último robô negociou em reais por 2 anos, estável, mensalmente no plus. Mas está tudo errado. Quero desenvolver um algoritmo que seja pelo menos tão confiável quanto as estratégias de spread de calendário.
E nos comentários, ainda quero mais críticas do tipo:"isso não vai funcionar para você porque esse mecanismo não pode trazer lucro, eu verifiquei, olha, a matemática é contra". Para que eu possa ver se estou errado em algum ponto.
O robô foi criado para contas reais e, é claro, eu o testei na demonstração. As negociações coincidem totalmente com as do testador, se você testar no modo all ticks.
E nos comentários, ainda quero mais críticas, como: "não vai funcionar para você porque esse mecanismo não pode gerar lucro, eu verifiquei, veja, a matemática é contra". Para que eu possa ver se estou errado em algum ponto.
Aqui eu vou ajudá-lo a ver seu erro.
Eu não li o artigo, nem mesmo sei do que se trata :) mas apenas dei uma olhada nos gráficos e estatísticas por 10 minutos.
Gostaria de fazer algumas perguntas primeiro.
1. Em qual servidor o teste foi realizado. Se for no servidor MetaQuotes-Demo, então há cotações com spread muito baixo e sem comissão. Às vezes, o spread é reduzido a zero e até mesmo abaixo de zero. Você pode verificar isso.
2. Modo de todos os ticks, você quer dizer modo "Every tick"? Se sim, esses são ticks simulados, não reais.
Tente testar no modo "Every tick based on real ticks".
Mas tudo isso não é nada.
O principal problema que você tem é o drawdown máximo. Se você compará-lo com o crescimento mensal, há uma diferença muito grande entre eles. E quando você tentar aumentar a lucratividade, receberá um Stop Out.
Normalmente, quando as corretoras ou os investidores estão procurando traders para administrar seus fundos, uma das principais condições é a seguinte: durante três meses de negociação, obter um ganho mensal de pelo menos 5%, com um drawdown máximo total de no máximo 10%.
É claro que esse não é um padrão para todos. Mas é mais ou menos assim.
Observe o que você está fazendo.