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Discussão do artigo "Arranquemos o lucro até o último pip" - página 12

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aleger:

Não são apenas os "movimentos de preço mais mínimos" que são interessantes, mas a duração total (incluindo a mínima) desses movimentos...

De nada (os valores à direita são movimentos de fim de semana). Há vários serviços de análise.

fxsaber:

Por favor (os valores à direita são passagens de fim de semana). Há vários serviços de análise.

Esses são dados para qual "instrumento"?

aleger:

Esses são dados para qual "instrumento"?

Dados atualizados da conta congelada no artigo.

fxsaber:

Dados atualizados da conta monitorada no artigo.

Obrigado. Eu gostaria de poder realmente aprender/adaptar-me para obter um lucro total - do início ao fim de cada tendência/movimento atual lucrativo!

fxsaber:

Por favor (os valores à direita são passagens de fim de semana). Há vários serviços de análise.

Monitoramento interessante. Você pode usá-lo como um exemplo para apresentar resultados de negociação.

É uma pena que seja apenas para Forex. E não há análise interativa (até onde sei).

Dmitriy Skub:

Não háanálise interativa (pelo que entendi).

O que é isso?

fxsaber:

O que é isso?

Por exemplo, investigar os parâmetros do TS dependendo das negociações on/off em todas as segundas/terças-feiras, etc. Ou horas em um dia.

etc.

Dmitriy Skub:

Por exemplo, para investigar os parâmetros do TS dependendo das negociações on/off em todas as segundas/terças-feiras etc. Ou horas em um dia.

etc.

Tudo isso é possível.


Por exemplo, as distribuições de lucros para cada um dos TCs que foram executados. Elas não mudaram desde o lançamento.

É assim que você pode ver que não era desejável negociar às quintas-feiras. Mas essas análises são, obviamente, mais bem feitas em backtests.


E para encontrar os melhores intervalos do dia em sua conta, incluindo a bolsa de valores, você pode usar esse script.

Fórum sobre negociação, sistemas de negociação automatizados e teste de estratégias de negociação.

Bibliotecas: BestInterval

fxsaber, 2018.10.12 16:38

#include <fxsaber\BestInterval\BestInterval.mqh> // Cálculo do melhor intervalo de negociação

void OnStart()
{
  BESTINTERVAL BestInterval; // Criado um objeto para calcular o melhor intervalo de negociação
  
  // Matriz de fechamento de negócios
  DEAL Deals[];
  
  // Precisamos escrever dois campos para cada transação de fechamento
  // Deals[i].Profit - lucro do negócio que fecha a posição
  // Deals[i].OpenTime - hora de abertura (não de fechamento) da posição em que o negócio é fechado
      
// BestInterval.Set(); // Histórico de negociação de venda - usa MT4Orders
  BestInterval.Set(Deals); // Publicou uma história de licitação preparada por você mesmo
  
  const int AmountIntervals = 3; // Quantos intervalos de negociação de pior caso devem ser descartados
  
  for (int i = 0; i < AmountIntervals; i++)
    if (BestInterval.DeleteWorseInterval()) // Se algo foi jogado fora
      Print(BestInterval.ToString());       // Vamos imprimir os dados comerciais obtidos
    else
      break;                                // Caso contrário, estamos fora
}

Ou seja, você pode inserir os dados que quiser para calcular o melhor intervalo. A biblioteca é independente de plataforma.


O resultado da execução desse script

SUMMARY: 00:00:00 - 23:59:59 : Profit = 672.54 (100.00%), Total = 1680 (78.87%), PF = 2.43, Mean = 0.40, DD = 60.68, RF = 11.08
22:59:47 - 23:59:59 : Profit = 151.63 (22.55%), Total = 222 (86.49%), PF = 3.47, Mean = 0.68, DD = 32.61, RF = 4.65
21:59:57 - 22:47:36 : Profit = 78.94 (11.74%), Total = 269 (78.81%), PF = 2.15, Mean = 0.29, DD = 33.47, RF = 2.36
21:11:48 - 21:59:37 : Profit = 109.40 (16.27%), Total = 309 (85.11%), PF = 2.55, Mean = 0.35, DD = 26.98, RF = 4.05
00:00:00 - 21:01:31 : Profit = 332.57 (49.45%), Total = 880 (74.77%), PF = 2.23, Mean = 0.38, DD = 29.87, RF = 11.13
Amount of Delete Intervals = 3 (2019.07.25 - 2019.09.25)

SUMMARY: 00:00:00 - 23:59:59 : Profit = 642.76 (100.00%), Total = 1692 (78.55%), PF = 2.28, Mean = 0.38, DD = 82.89, RF = 7.75
22:59:47 - 23:59:59 : Profit = 151.63 (23.59%), Total = 222 (86.49%), PF = 3.47, Mean = 0.68, DD = 32.61, RF = 4.65
21:11:48 - 22:47:36 : Profit = 158.56 (24.67%), Total = 590 (81.19%), PF = 1.93, Mean = 0.27, DD = 58.69, RF = 2.70
00:00:00 - 21:01:31 : Profit = 332.57 (51.74%), Total = 880 (74.77%), PF = 2.23, Mean = 0.38, DD = 29.87, RF = 11.13
Amount of Delete Intervals = 2 (2019.07.25 - 2019.09.25)

SUMMARY: 00:00:00 - 23:59:59 : Profit = 584.95 (100.00%), Total = 1842 (76.60%), PF = 1.95, Mean = 0.32, DD = 117.17, RF = 4.99
22:59:47 - 23:59:59 : Profit = 151.63 (25.92%), Total = 222 (86.49%), PF = 3.47, Mean = 0.68, DD = 32.61, RF = 4.65
00:00:00 - 22:47:36 : Profit = 433.32 (74.08%), Total = 1620 (75.25%), PF = 1.78, Mean = 0.27, DD = 105.41, RF = 4.11
Amount of Delete Intervals = 1 (2019.07.25 - 2019.09.25), 23:00 - 23:00, CountHours = -1

SUMMARY: 00:00:00 - 23:59:59 : Profit = 455.60 (100.00%), Total = 1897 (75.70%), PF = 1.59, Mean = 0.24, DD = 257.31, RF = 1.77
00:00:00 - 23:59:59 : Profit = 455.60 (100.00%), Total = 1897 (75.70%), PF = 1.59, Mean = 0.24, DD = 257.31, RF = 1.77
Amount of Delete Intervals = 0 (2019.07.25 - 2019.09.25)

Ele mostra que você não deveria ter negociado das 22:47 às 23:00. Mas isso provavelmente é um ajuste, pois não foi feita nenhuma análise avançada. Especialmente porque é correto se livrar da influência da MM primeiro - basta contar tudo em seus pips favoritos.

Então não há dúvidas - eles forneceram tudo o que é necessário.

Concordo com a contagem em pips. Eu me pergunto como colocar isso na cabeça dos desenvolvedores de MT, que contam MO na moeda de depósito há 30 anos.

No entanto, eu não uso o testador - talvez algo tenha mudado?

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