Discussão do artigo "Arranquemos o lucro até o último pip" - página 3
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Você está disposto a apostar dinheiro nessas palavras? Proponho uma aposta de milhares de 10 euros. Você parece ganhar muito mais do que esse "teórico", deve ser uma quantia pequena para você.
Afirmo que o autor do artigo retirou os lucros de minha empresa muitas vezes mais do que ele ganhou. Se você concordar em argumentar, estou pronto para provar isso (se o autor não se importar).
... Ou, pelo menos, peça desculpas por suas palavras, pois é improvável que o desafio seja aceito...
Dimitri, com essa postagem você está, er, desacreditando um pouco sua empresa. Porque você divulga as informações particulares de seu cliente, mesmo que seja para bons propósitos.
Se for com o consentimento dele, tudo bem, mas duvido que o fxsaber precise de proteção e se importe com o fato de algum membro obscuro do fórum considerá-lo um teórico.
Dimitri, com essa postagem você está, er, desacreditando um pouco sua empresa. Porque você está divulgando as informações privadas de seus clientes, mesmo que seja para algum tipo de finalidade boa.
Se for com o consentimento dele, tudo bem, mas duvido que o fxsaber precise de proteção e se importe com o fato de algum membro obscuro do fórum considerá-lo um teórico.
Bem, graças a Deus, isso é só um pouco.
Você está disposto a apostar dinheiro nessas palavras? Proponho uma aposta de milhares de 10 euros. Você parece ganhar muito mais do que esse "teórico", deve ser uma quantia pequena para você.
Eu afirmo que o autor do artigo retirou lucros de minha empresa muitas vezes mais do que ele ganhou. Se você concordar em argumentar, estou disposto a provar isso (se o autor não se importar).
... Ou, pelo menos, peça desculpas por suas palavras, pois é improvável que o desafio seja aceito. ....
Por que eu deveria pedir desculpas por minha opinião? Não insultei ninguém, não vi nenhuma refutação de minhas palavras por parte do autor do artigo
Da próxima vez, a conta será excluída.
+ A conta principal será destituída do status de vendedorCustos de comércio
Teoria.
Alguns corretores fornecem dados sobre a "temperatura média do hospital".
Acontece que, em média, os swaps podem levar até 20% dos custos de negociação com uma comissão relativamente pequena. Isso equivale a cerca de 5 unidades por milhão (por lado).
Por exemplo, se você pagar ao seu corretor por uma rodada completa (abertura e fechamento) de uma posição uma comissão nocional de US$ 50, então, em média, você precisará adicionar mais US$ 10 (= 5*2) como uma taxa adicional (swap).
Mas isso é, novamente, uma média. Tudo depende da TS. Alguns têm muito mais e, às vezes, menos.
Em tais TS, como no artigo, em que há um grande número de negociações não sobrepostas (no tempo), as trocas não devem desempenhar um papel significativo. Porque apenas uma pequena parte das negociações passa pelo rollover (o momento do acúmulo de swaps). Portanto, o swap tem um efeito insignificante sobre a matriz de expectativa. Mas isso é tudo em teoria, é claro.
Na prática.
E como é na prática? No trailer, há um relatório personalizado anônimo de uma conta real monitorada no artigo. Dados de lá
Podemos ver que os swaps respondem por cerca de 12,5% dos custos de negociação com uma comissão relativamente baixa. Eu tinha certeza de que seria menos. Portanto, a teoria é uma coisa, a prática é outra. É por isso que os swaps devem, pelo menos, não ser esquecidos na preparação de um TS.
...интересуемся реализацией лимитных ордеров.
... derrapagens positivas podem ser um bônus. E cada pip na expectativa é importante para nós. Isso nos permitirá recuperar parte das despesas com comissões.
Isso também está na teoria. É por isso que analisamos o valor das derrapagens acima. A realidade confirmou a declaração citada: as derrapagens reembolsaram ~71% da comissão.
Visualização.
Aqui estão os gráficos do relatório para ver o impacto dos custos de negociação e dos slippages no resultado real da negociação.
Legenda das linhas
Vemos que a linha verde do testador é ligeiramente mais alta que a azul. Ou seja, os indicadores do testador no artigo foram um pouco exagerados. E não foi em vão que houve uma luta para aumentar a expectativa da matriz.
Esse gráfico em pips pode ser visto em termos de slippages.
Ele mostra bem a influência que os slippages tiveram no lucro em pips. Os detalhes de cada operação podem ser vistos no relatório.
Rejeições.
A negociação é conduzida por meio de ordens limitadas. É por isso que surge a questão da execução. As rejeições (recusa de execução) e a execução parcial (nem todo o volume é executado) crescerão com o aumento do volume de ordens. Consequentemente, as derrapagens positivas cairão, reduzindo a parte dos custos de negociação, que acabam sendo repelidos.
Na conta bloqueada, os volumes são pequenos, portanto, a qualidade da execução e os deslizamentos são muito bons. Eu monitoro as regressões e elas estão lá. Não vejo como esses dados podem ser apresentados de forma compreensível. É por isso que não os apresento, mas eles são poucos.
No entanto, o complicado esquema de construção de um Expert Advisor de combate, que é apresentado no artigo, ajuda muito a se desviar minimamente dos resultados da execução ideal do testador em ticks reais. Há negociações com duração de aproximadamente 30 segundos.
Custos de negociação
Teoria.
Algumas corretoras fornecem dados de "temperatura média do hospital".
Acontece que, em média, os swaps podem levar até 20% dos custos de negociação com uma comissão relativamente pequena. Isso equivale a cerca de 5 unidades por milhão (por lado).
Por exemplo, se você pagar ao seu corretor por uma rodada completa (abertura e fechamento) de uma posição uma comissão nocional de US$ 50, então, em média, você precisará acrescentar mais US$ 10 (= 5*2) como uma taxa adicional (swap).
Mas isso é, novamente, uma média. Tudo depende da TS. Alguns têm muito mais e, às vezes, menos.
Em tais TSs, como no artigo, em que há um grande número de transações que não se sobrepõem (no tempo) umas às outras, os swaps não devem desempenhar um papel significativo. Porque apenas uma pequena parte das transações passa pela rolagem (o momento do acúmulo de swaps). Portanto, o swap tem um efeito insignificante sobre a matriz de expectativa. Mas isso é tudo em teoria, é claro.
Na prática.
E como é na prática? No trailer, há um relatório personalizado anônimo de uma conta real monitorada no artigo. Os dados de lá
Podemos ver que os swaps respondem por cerca de 12,5% dos custos de negociação com uma comissão relativamente baixa. Eu tinha certeza de que seria menos. Portanto, a teoria é uma coisa, a prática é outra. Portanto, os swaps devem, pelo menos, não ser esquecidos na preparação de um TS.
Isso também está na teoria. É por isso que analisamos as derrapagens acima. A realidade confirmou a declaração citada: as derrapagens repeliram ~71% da comissão.
Visualização.
Aqui estão os gráficos do relatório para ver o impacto dos custos de negociação e das derrapagens no resultado real da negociação.
Legenda da linha
Vemos que a linha verde do testador é ligeiramente mais alta que a azul. Ou seja, os indicadores do testador no artigo foram um pouco exagerados. E não foi em vão que houve uma luta para aumentar a expectativa da esteira.
Podemos ver o gráfico em pips nas derrapagens.
Aqui está bem demonstrada a influência que as derrapagens tiveram sobre o lucro em pips. Os detalhes de cada negociação podem ser vistos no relatório.
Rejeições.
A negociação é conduzida por meio de ordens limitadas. Portanto, a questão da execução se torna uma questão de execução. As rejeições (recusa de execução) e a execução parcial (nem todo o volume é executado) crescerão com o aumento do volume de ordens. De forma correspondente, as derrapagens positivas cairão, reduzindo a parte dos custos de negociação que são repelidos como resultado.
Na conta bloqueada, os volumes são pequenos, portanto, a qualidade da execução e os deslizamentos são muito bons. Eu monitoro as regressões e elas estão lá. Não vejo como esses dados podem ser apresentados de forma compreensível. É por isso que não os apresento, mas são poucos.
No entanto, o complicado esquema de construção de um Expert Advisor de combate, que é apresentado no artigo, ajuda muito a se desviar minimamente dos resultados da execução ideal do testador em ticks reais. Há negociações com duração de aproximadamente 30 segundos.
Tenho uma pergunta:
Qual é o significado de uma derrapagem positiva, mas de um centavo, quando há negociações que duram de vários minutos a várias horas? E por que você abre quando o spread se expande muitas vezes?
Qual foi o spread do EURCHF em 23.55.01?
Sobre deslizamentos em sua direção, duvido muito.
Qual corretor?
Qual é o significado de uma derrapagem positiva, mas de um centavo, quando há negociações pendentes de vários minutos a várias horas?
Uma boa parte do artigo é dedicada a isso. Somente a expectativa da esteira importa. A duração das negociações não tem nada a ver com isso.
E por que você abre quando o spread se expande muitas vezes?
Por que analisar o spread?