Discussão do artigo "Arranquemos o lucro até o último pip" - página 17

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[Excluído]  

A MO mapeia do espaço de características para as características-alvo, ou seja, não há necessidade de prescrever as regras de comércio.

Se a genética fornece apenas uma seleção de variantes e não informa nada sobre a qualidade, a MO generaliza e pode fornecer informações adicionais.

Se você formalizar a regularidade de sua TS, não será difícil criar um MO para essa finalidade.

Podemos hackear seu algoritmo por meio do MO, mas o problema é que ele funciona apenas em um dts (pelo que entendi).

 

Pessoal, estou tentando acompanhar a discussão. Eu entendi "MO" == Aprendizado de máquina?

Original: Guys, i try to follow the discussion. Do i understand correctly "MO" == Machine Learning?

 
Enrique Dangeroux:

Pessoal, estou tentando acompanhar a discussão. Estou entendendo que "MO" == Aprendizado de máquina?

Sim.

 
Maxim Dmitrievsky:

Se você formalizar a regularidade de seu TC, não é difícil fazer um MO para isso.

Podemos hackear seu algoritmo por meio do MO, mas o problema é que ele funciona apenas em um dts (pelo que entendi)

Treinar as entradas na esperança de que o MO-TC resultante seja melhor que o original?

[Excluído]  
fxsaber:

Treinar as entradas na esperança de que o MO-TC resultante seja melhor do que o original?

talvez ele otimize (aprenda) mais rapidamente, pode haver diferentes variantes, não está claro de antemão

 
fxsaber:

Treinar as entradas na esperança de que o MO-TC resultante seja melhor do que o original?

O aprendizado de máquina é feito usando um algoritmo escrito por humanos. Os resultados do aprendizado (otimizar os parâmetros de entrada, encontrar a melhor combinação de parâmetros de entrada) serão melhores, a menos que os parâmetros iniciais sejam os melhores, o que pode ser aleatório e, com certeza, não será na maioria dos casos de otimização. A otimização é uma re-seleção de resultados entre muitas opções de combinações de parâmetros de entrada. Nos gráficos de três, essa é a superfície e, infelizmente, nesse tipo de otimização, não há análise de onde está a melhor combinação: no topo de uma montanha íngreme ou em um platô elevado. Uma montanha íngreme significa que uma pequena alteração nos parâmetros de entrada do TC deteriorará drasticamente o resultado do TC; em um platô no meio, teremos uma zona estável; na borda do platô, a deterioração ocorrerá ao alterar um dos parâmetros. Especulativamente, isso será correlacionado à mudança de comportamento do preço; em uma montanha íngreme, as mudanças no comportamento do preço levarão com muito mais frequência à deterioração do resultado do TS do que na zona de platô.

 

Quando a expectativa de baixa esteira quebra o resultado.


Em outubro, o TS pisoteou o local(estático e interativo). E isso apesar da estabilidade tolerável de arranhar pips(estático e interativo).


Ele não consegue lidar nem mesmo com a comissão abaixo da média no varejo. Esperamos uma ameixa.

 
fxsaber:

Что не вошло

Устал писать, поэтому не все попало:

    Другие символы.
    Умение MetaTrader 5 вычислять проскальзывания.
    Наглядно показать, как отбивается комиссия за счет положительных проскальзываний лимитников.
    Показать, что тейкпрофит в MetaTrader 5 в текущем виде не годится для использования.
    Как влияют свопы на результат.
    Что оба мая (2018 и 2019) EURCHF ТС сливает почти под копирку. Т.е. по календарю выключают закономерность, а потом включают.
    Как можно создавать критерии оценки годности ТС через автооптимизатор.
    Создание смешанных символов.
    Важность полного перебора перед генетикой.
    Если символ перевернуть, то это никак не должно повлиять на закономерности, а значит и на ТС.
    Важность интерпретации того, что показывает Тестер.
    Спред  или локальные экстремумы.

Escreva uma sequência. Sobre esses pontos.

 

Alguns números inesperados do Tester.


Não é segredo que a maioria dos traders analfabetos negociam marquises. Eu me perguntei: e o TS sobre ordens de limite?

Fórum sobre negociação, sistemas de negociação automatizados e teste de estratégias de negociação

Nova versão do MetaTrader 5 build 2190

fxsaber, 2019.10.31 11:38 am.

Então, quantas modificações (ordens de negociação)?


Exemplo real. Dois meses, apenas uma posição aberta (hedge) por vez e uma ordem para abrir a posição oposta quando a atual fechar. Negociando apenas 12 horas por dia.

Não trago números extremos, em que há muitas posições, mas apenas uma boa passagem, que pode ser colocada em prática.


Posições - 851.

Modificações - 1.300.513 (mais de um milhão).


~1500 modificações por posição.


E essas não são modificações estúpidas por não ter o que fazer, mas por estar trabalhando. Na negociação real, há muitas vezes mais, porque há muitos TCs.


Os servidores de negociação lidam com essa carga sem problemas, por isso nem sequer tentei limitar artificialmente o número de ordens de negociação. Há possibilidades para isso, mas por quê? Provavelmente, isso só é conveniente para a bolsa.


Eu mesmo achava que as modificações eram muito menores. Eu estava muito enganado.
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