WalkForwardLight MT5

Se trata de una versión simplificada y eficaz de la biblioteca para el análisis walk forward de los expertos comerciales. Recoge datos sobre el comercio del experto durante el proceso de optimización en el probador de MetaTrader y los almacena en archivos intermedios en el directorio "MQL5\Files". A continuación, utiliza estos archivos para construir automáticamente un cluster walk forward report y rolling walk forward reports que lo refinan (todos ellos en un archivo HTML). El uso del script auxiliar WalkForwardBuilder MT5 permite construir otros informes sobre los mismos datos intermedios para otros criterios de optimización. Esto es conveniente ya que elimina el paso de re-optimización en el probador. El script es gratuito.

Existe una librería similar para MetaTrader 4 - WalkForwardLight. Tiene menos características, requiere realizar parte de las operaciones manualmente.

Una guía detallada del usuario está disponible en el blog.

El archivo de cabecera wfL.mqh

enum WFO_ESTIMATION_METHOD {wfo_profit, wfo_sharpe, wfo_pf, wfo_drawdown, wfo_profit_by_drawdown, wfo_profit_trades_by_drawdown, wfo_average};

input WFO_ESTIMATION_METHOD Estimator = wfo_profit;

#import "wfL.ex5"
  void wfl_OnTesterInit();
  void wfl_OnTesterPass();
  void wfl_OnTesterDeinit(const WFO_ESTIMATION_METHOD estimator);
  void wfl_OnInit();
  double wfl_OnTester();
  void wfl_OnTick();
#import

Ejemplo de uso en un código experto

input bool EnableWFL = false;

#include <wfL.mqh>

int OnInit()
{
  // su código de trabajo
  // ...
  if(EnableWFL) wfl_OnInit();
  return(INIT_SUCCEEDED);
}

void OnTick()
{
  // su código de trabajo
  // ...
  if(EnableWFL) wfl_OnTick();
}

void OnTesterInit()
{
  if(EnableWFL) wfl_OnTesterInit();
}

void OnTesterPass()
{
  if(EnableWFL) wfl_OnTesterPass();
}

void OnTesterDeinit()
{
  if(EnableWFL) wfl_OnTesterDeinit(Estimator);
}

double OnTester()
{
  if(EnableWFL) return wfl_OnTester();
  return 0;
}