¡Cruz de MA autodidacta! - página 8
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Foro sobre comercio, sistemas de comercio automatizados y prueba de estrategias de comercio
Algoritmo de Levenberg-Marquardt
Sergey Golubev, 2017.09.19 10:08
Se ha publicado un nuevo artículo.
Redes neuronales profundas (Parte II). Elaboración y selección de predictores
ContenidoForo sobre trading, sistemas de trading automatizados y prueba de estrategias de trading
...
Sergey Golubev, 2009.10.09 08:43
Red neuronal
Red Neural: hilos de discusión/desarrollo
Red Neural: Indicadores y desarrollo de sistemas
Red neuronal: EAs
Red Neural: Los libros
El artículo
Redes Neuronales Profundas (Parte II). Elaboración y selección de predictores- MT5
CodeBase
Esto es muy interesante, me gustaría contribuir pero no veo donde estamos ahora. ¿se obtienen algunos resultados?
si quieres un EA que aprenda por sí mismo necesitamos redes neuronales o un enfoque similar, una forma sintética de conseguir algo es postear el EA y optimizarlo con un modo rolling.
Saludos
Foro sobre comercio, sistemas de comercio automatizados y prueba de estrategias de comercio
Cómo empezar con MetaTrader y forex, el principio
Sergey Golubev, 2021.02.08 16:30
El desarrollo de un algoritmo de auto-adaptación (Parte I): Encontrar un patrón básico
Cualquier algoritmo de negociación es, en general, una herramienta que puede aportar beneficios a un operador experimentado o destruir instantáneamente el depósito de un inexperto. El problema de crear un algoritmo rentable y fiable es que no podemos entender qué hay que hacer para ganar dinero y qué métodos utilizan los "operadores de éxito". Mientras que el HFT, el arbitraje, las estrategias de opciones y los sistemas basados en los diferenciales del calendario cuentan con una sólida base teórica que indica claramente lo que hay que hacer para obtener beneficios, los algoritmos basados en el análisis de precios y los datos fundamentales son mucho más ambiguos. Este ámbito no tiene una base teórica completa que describa la fijación de precios, por lo que resulta extremadamente difícil crear un algoritmo de negociación estable. El trading se convierte aquí en un arte, mientras que la ciencia ayuda a sistematizarlo todo.
Pero, ¿es posible crear un algoritmo de negociación totalmente automatizado basado únicamente en el análisis de las variaciones de los precios que funcione en cualquier instrumento de negociación sin optimización y sin necesidad de ajustar manualmente los parámetros para cada instrumento de negociación por separado? ¿Existe un algoritmo que se pueda aplicar simplemente a un gráfico de un instrumento de comercio necesario para que defina inmediatamente los parámetros rentables para él?
Foro sobre el comercio, los sistemas automatizados de comercio y la prueba de las estrategias de comercio
Cómo empezar con MetaTrader y forex, el principio
Sergey Golubev, 2021.02.19 18:08
El desarrollo de un algoritmo de auto-adaptación (Parte II):La mejora de la eficiencia
Antes de leer este artículo, le recomiendo que estudie el primer artículo"Desarrollo de un algoritmo autoadaptativo (Parte I): Encontrar un patrón básico". No es necesario, ya que el punto principal seguirá estando claro, pero la lectura será más interesante.
En el artículo anterior, detecté un patrón sencillo y desarrollé un algoritmo muy simple que lo explota. Pero el algoritmo no tiene una estructura flexible, y no tiene sentido esperar de él ningún resultado sobresaliente.
Hay que mejorarlo mucho para que sea más flexible y ajuste sus parámetros de funcionamiento en función de la situación del mercado, de modo que sea posible conseguir mejores resultados y estabilidad.
¿Crees que es una idea realizable? ¡Pongamos en la mesa redonda!
¿Crees que es una idea factible? ¡Pongamos la mesa redonda!
Foro sobre el comercio, los sistemas automatizados de comercio y la prueba de las estrategias de comercio
Cómo empezar con MetaTrader y forex, el principio
Sergey Golubev, 2021.03.12 09:56
Algoritmo de auto-adaptación (Parte III): Elabandono de la optimización
Antes de leer este artículo, le recomiendo que estudie el segundo artículo de la serie"Desarrollo de un algoritmo autoadaptativo (Parte II): Mejorar la eficiencia". La metodología aplicada en el presente artículo difiere significativamente de todo lo discutido anteriormente, pero será útil leer los artículos anteriores para entender el tema.
Esta estrategia, si funcionara, sería lo mismo que la inteligencia artificial.
Aquí está: "comercio automatizado no estándar"
Funciona con acelerador o indicador impresionante, en lugar de un MA, pero el principio es el mismo.
Hacer un backtest utilizando diferentes datos para el acelerador (o ma), y luego utilizar los mejores datos para el comercio a futuro.
La única diferencia es : en lugar de ser un "experto auto adaptable", uno tiene que hacer backtest cada semana (días) para verificar que todavía tiene el mejor valor para su EA.Esta estrategia, si funcionara, sería lo mismo que la inteligencia artificial.
Aquí está: "comercio automatizado no estándar"
Funciona con acelerador o indicador impresionante, en lugar de un MA, pero el principio es el mismo.
Hacer un backtest utilizando diferentes datos para el acelerador (o ma), y luego utilizar los mejores datos para el comercio a futuro.
La única diferencia es: en lugar de ser un "experto autoadaptativo", uno tiene que hacer backtest cada semana (días) para verificar que sigue teniendo el mejor valor para su EA.Interesante.