MetaTrader no refleja la realidad ¿Cómo puedo luchar contra esto? - página 19
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En general, la cuestión más apremiante para mí es cómo evaluar el rendimiento futuro del TS.......
No es posible responder a esta pregunta con precisión.... Podemos suponer que el ST funcionará en el futuro.... Lo único que nos queda es controlar su rendimiento según diversos criterios.... De nuevo, el parámetro clave es la reducción máxima... ¿Por qué?
Es el único parámetro que no cambia con cada nueva operación... Si ha cambiado, entonces hay una razón para pensar en qué hacer a continuación...
Yo formularía la pregunta de otra manera: tras la optimización, ¿cuáles son las variantes más factibles?
En general, para mí la cuestión más acuciante es cómo evaluar el rendimiento de la ST en el futuro....... No hay ningún problema con las ST, el único problema es cómo entender cómo funcionará esta ST en el futuro....))))
Es necesario que durante la optimización de cada parámetro el gráfico de optimización cambie suavemente de valor a valor. Debe quedar claro que el sistema está funcionando, mientras que la optimización no es un ajuste, sino, como se deduce del nombre de este proceso, la selección de parámetros óptimos para un sistema que ya funciona. En otras palabras, si el mercado cambia, el sistema no empezará a perder con estos parámetros, sino que simplemente aportará un beneficio no óptimo.
Es decir, todo lo que hay que hacer es escribir un sistema que sea rentable, y a través de la optimización elegir los parámetros óptimos para cada instrumento de negociación. Y, por supuesto, cuantos menos parámetros de este tipo haya, mejor.
Debe ser posible optimizar cada parámetro de manera que el gráfico de optimización cambie suavemente de valor a valor. Debe quedar claro que el sistema está funcionando, mientras que la optimización no es un ajuste, sino, como el nombre de este proceso implica, la selección de parámetros óptimos para un sistema que ya funciona. Es decir, si el mercado cambia, el sistema no empieza a perder en estos parámetros, sino que simplemente trae beneficios no óptimos para sí mismo.
Es decir, lo único que hay que hacer es escribir un sistema que sea rentable y, mediante la optimización, seleccionar los parámetros óptimos para cada instrumento de negociación. Y, por supuesto, cuanto menos de estos parámetros, mejor.
Estoy de acuerdo. Una prueba práctica de ello es una amplia zona óptima y su relativa estabilidad para todas las partes de la historia.
¿No es suficiente medio año de TC? En un marco temporal horario, eso supone unas 3168 barras.
Probablemente no sea por el tiempo. Para mí, el parámetro más importante por el que podemos juzgar con más o menos confianza la calidad de nuestros juicios sobre la ST es el número de operaciones en la zona de pruebas (o OOS). No se le suele prestar atención, pero es muy importante, porque la estadística manda en el trading.
Cuanto menor sea el número de operaciones, mayor debería ser el factor de beneficio para concluir que el sistema funcionará en el futuro. Si un gráfico más largo con un número de operaciones del orden de mil muestra una rentabilidad de 1,65, parece que ya es una oferta seria. Estoy investigando en este ámbito y voy a publicar un artículo sobre el tema en breve. Alrededor del 70% está escrito.
P.D. Leonid, estoy siguiendo de cerca tu cuenta PAMM. Todo te va de maravilla.
Debería ser posible optimizar cada parámetro de manera que el gráfico de optimización cambie suavemente de valor a valor. Debe quedar claro que el sistema está funcionando, mientras que la optimización no consiste en ajustar, sino, como su nombre indica, en seleccionar los parámetros óptimos para un sistema que ya funciona. Es decir, si el mercado cambia, el sistema no empieza a perder con estos parámetros, sino que simplemente aporta un beneficio no óptimo.
En otras palabras, todo lo que se necesita es escribir un sistema que sea rentable y, optimizándolo, encontrar los mejores parámetros para cada instrumento de negociación. Y, por supuesto, cuantos menos sean estos parámetros, mejor.
Con un cambio significativo de cualquier parámetro macroeconómico (como los tipos de interés), el sistema "sin ton ni son" puede irse al garete, por supuesto, si explota indirectamente los vínculos con cualquier parámetro macroeconómico.
No estoy discutiendo. Estoy complementando.
Probablemente no sea por el tiempo. Para mí, el parámetro más importante que se puede utilizar para juzgar con más o menos confianza un TS es el número de operaciones en la zona de pruebas (o OOS). No se le suele prestar atención, pero es muy importante porque la estadística manda en el trading.
Cuanto menor sea el número de operaciones, mayor deberá ser el factor de beneficio para concluir que el sistema funcionará en el futuro. Si un gráfico más largo con un número de operaciones del orden de mil muestra una rentabilidad de 1,65, parece que ya es una oferta seria. Estoy investigando en este ámbito y voy a publicar un artículo sobre el tema en breve. Alrededor del 70% está escrito.
Cuando trabajo con mi sistema no utilizo el OOS en absoluto. Baso mi estimación de los resultados de la optimización exactamente en el número de acuerdos. Cientos y miles de operaciones sin intersección en el tiempo, el beneficio superando la reducción máxima por una o dos órdenes. El MO o factor de beneficio no es un parámetro muy importante en el caso de una estadística sólida. Por lo tanto, los valores de 1,5 y menos son bastante satisfactorios. Lo principal es una ventaja estadística razonable. La optimización también puede realizarse aumentando/disminuyendo la dispersión.
Pero, de nuevo, hay que entender por qué funciona el sistema. Y lo necesario para que no funcione. Es decir, tiene sentido forzar al sistema a "doblarse" variando las condiciones comerciales.
A mí me parece: si el resultado en el gráfico de cambio de balance a mil operaciones durante unos meses es una subida directa, entonces hay que indagar en las razones. Tal vez, haya tenido la suerte de encontrarse con un sistema tan bueno de su época. A continuación, analice y vuelva a analizar las razones por las que ha sucedido. Y el análisis no debe reducirse al hecho de que hubo una tendencia global o algún piso, sino que el análisis debe presentarse en la evaluación cierta de ese período, expresada en números.
Por lo tanto, lo ideal es que el sistema se active cuando estos indicadores sean coherentes con su solidez, y no cuando haya mostrado un buen rendimiento en las últimas semanas-meses.
Si se produce un cambio significativo en algún parámetro macroeconómico (por ejemplo, el tipo de interés), el sistema puede "sin ton ni son" irse al garete, por supuesto si ha explotado indirectamente el vínculo con algún parámetro macroeconómico.
>> No estoy discutiendo, estoy añadiendo.
No puedo generalizar a todos los sistemas. Le daré un ejemplo de mi sistema. A mi sistema no le importan las tendencias de flujo, sólo las desconecto cuando hay novedades. Pero esto es lo que he observado:
En 2008, el sistema estuvo cambiando sus parámetros óptimos el cuarto día de cada mes durante medio año. No logré averiguar por qué fue el cuarto día, si fue una coincidencia o no.
Después de una noticia fuerte, el sistema drenaría dos semanas (del año) (hasta el cuarto día más cercano). No pude averiguar los motivos. Pero he descubierto lo que les corresponde. Por lo tanto, el sistema reconoce esos periodos. Pero el período no se repitió.
A partir de una fecha determinada, el sistema empieza a trabajar con una docena de símbolos comerciales, mejorando sus indicadores de mes en mes. No sé a qué corresponde esta fecha.
El sistema comenzó a perder constantemente en un instrumento de negociación sólo una vez, antes de eso el beneficio medio fue cero durante una semana, lo que no se ajustaba a las estadísticas de ninguna manera. Después de parar, el sistema empezó a perder en el probador.
El sistema no funciona en tantos instrumentos de negociación y las razones son conocidas.
los indicadores estúpidos en un mercado anormal dan señales falsas para drenar
lo que me enorgullece es la propiedad de mis indicadores (que trabajan en barras) de que después de un gap se meten solos... como se vio la semana pasada, dos días sin señal al final del viernes
me parece bien que tenga la suficiente inteligencia para crear un sistema así, pero ¿qué pasa con la gente que utiliza indicadores simples que no funcionan con el historial de ticks?
Probablemente no sea una cuestión de tiempo. Para mí, el parámetro más importante por el que podemos juzgar con más o menos confianza la calidad de nuestros juicios de TS es el número de operaciones en la zona de pruebas (o OOS). No se le suele prestar atención, pero es muy importante, porque la estadística manda en el trading.
Cuanto menor sea el número de operaciones, mayor debería ser el factor de beneficio para tener más confianza en la conclusión de que el sistema funcionará en el futuro. Si un gráfico más largo con un número de operaciones del orden de mil muestra una rentabilidad de 1,65, parece que ya es una oferta seria. Estoy investigando en este ámbito y voy a publicar un artículo sobre el tema en breve. Alrededor del 70% está escrito.
P.D. Leonid, estoy siguiendo de cerca tu cuenta PAMM. Todo te va de maravilla.
Alexey, no se trata del PAMM. Se trata de entender que el ST no es eterno: todo termina en algún momento. Y hay un problema: cuanto más probamos, cuanto más observamos y analizamos el funcionamiento de TS en demo-real, más rápido se vuelve obsoleto para el comercio real, por lo que cuando lo ponemos en las operaciones no durará mucho. Por eso me gustaría tomar decisiones correctas mucho más rápido que después de 300 operaciones en REAL, porque en la práctica después de 300 operaciones en datos, que TS no ha visto, suele terminar todo..... No he visto un TS que funcione durante más de medio año en barras intradía(de una hora o menos). El Forex es un mercado muy volátil )))))
P.D. Y el artículo sería interesante de leer....
Debe ser posible optimizar cada parámetro de manera que el gráfico de optimización cambie suavemente de valor a valor. Debe quedar claro que el sistema está funcionando, mientras que la optimización no consiste en ajustar, sino, como el nombre de este proceso indica, en seleccionar los parámetros óptimos para un sistema que ya funciona. Es decir, si el mercado cambia, el sistema no empieza a perder en estos parámetros, sino que simplemente trae beneficios no óptimos para sí mismo.
Es decir, lo único que hay que hacer es escribir un sistema que sea rentable y, mediante la optimización, seleccionar los parámetros óptimos para cada instrumento de negociación. Y, por supuesto, cuantos menos parámetros haya, mejor.
Todo esto está claro, pero está en el nivel de los sentimientos. Me gustaría tener algunas cifras, algunas matemáticas para formalizar estos sentimientos de alguna manera.....)))))