Backtesting/Optimización - página 88
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gran diferencia entre la optimización de MT4 y los resultados del backtesting
Hola,
¿podrían ayudarme a entender una cosa relacionada con la optimización y el backtesting en MT4? En resumen: los resultados del backtest y de la optimización son muy diferentes.
He realizado la optimización y el backtesting en el mismo VPS con la misma instancia de MT4 en mi cuenta real con el mismo broker.
La optimización se realizó para algún rango de tres valores (FVB 3-7; SVB 50-72; VF 1-6). Todas las demás cosas eran las mismas - período (era un año completo), depósito inicial, marco de tiempo M15, par de divisas EURUSD, la forma de optimizar (sin algoritmo genético, con el modelo "cada tick") y el tamaño del lote - eran los mismos para la optimización y dos backtests.
Basado en la optimización he encontrado estos dos valores:
165 3405,39 80 2,29 42,57 1160,97 22,53% FVB=7 SVB=70 VF=3 LotSize=0,3
83 -423,42 547 0,98 -0,77 3460,25 52,65% FVB=5 SVB=60 VF=2 LotSize=0,3
El primero es el mejor resultado, el segundo (de hecho estaba mucho más abajo en la lista de resultados) era la configuración por defecto de EA.
Había las mismas advertencias en el diario. Hubo cinco advertencias del primer tipo (así que no son tantas):
2013.02.18 19:33:26 TestGenerator: error de datos no coincidentes (el valor bajo 1.33561 en 2013.02.15 21:45 no se alcanza desde el marco de tiempo mínimo, el precio bajo 1.33584 no coincide)
Y realmente muchos exactamente las mismas advertencias relacionadas con una sola fecha 2012.06.22:
2013.02.18 19:33:07 TestGenerator: error de datos no coincidentes (límite de volumen 457 en 2012.06.22 20:45 superado)
Así que supongo que estas advertencias no deberían influir en los backtests y la optimización.
He realizado backtest durante el fin de semana y la optimización el lunes por lo que algunas cosas podrían ser diferentes. Sin embargo, este sistema no es el scalper por lo que no debe influir en estos resultados mucho.
Los resultados del backtesting fueron los siguientes:
FVB=7 SVB=70 VF=3 beneficio neto total: 4307,70
FVB=5 SVB=60 VF=2 beneficio neto total: 4976,00
Como puede ver, en el primer caso (la mejor configuración) el beneficio fue mayor que en la optimización en un 26%.
En el segundo caso (que estaba muy lejos del óptimo en el backtest - indicaba pérdida) ¡había más beneficios que en el caso del backtest de los mejores ajustes! ¿Cuál podría ser la razón?
Basado en el forwardtest puedo decir que no era la pérdida.
También puedo subir printscreens de optimización (todos los gráficos resultantes de la optimización, la tabla con los resultados de la optimización) y de backtests (informe, gráficos, tabla con las operaciones).
También tengo los datos del forwardtest para poder comparar el backtest en el mismo periodo y con la misma configuración que el forwardtest.
Gracias de antemano por las directrices.
Este día he creado un EA en cada nuevo modelo de barra EA,
He probado ese EA en el modelo de precio abierto del probador de estrategias y el resultado es muy bueno,
pero creo que en el comercio real nos enfrentamos a cada movimiento de garrapata en el precio, así que decido probar en cada modelo de garrapata, y el resultado es muy muy malo.
Esto es algún tipo de error de MT4 o no. Todavía no entiendo, alguien por favor responda
Intenta hacer que tu EA funcione también sólo en precio abierto y pruébalo así. Ya que en el "modo de precio abierto" sólo se utiliza el precio en la apertura de la barra (la apertura), si las pruebas son correctas, entonces los resultados de las pruebas hacia adelante deberían ser similares a los resultados de las pruebas hacia atrás.
El "modo de cada tick" por otro lado está simulando ticks y está muy, muy lejos de lo que realmente ocurrió con los ticks y los spreads (precios de compra y venta). Dicen que es el método más preciso pero mi consejo es que lo tomes con un 90% de dudas en cuanto a ser "más preciso"
El resultado es diferente tick y precio de apertura ???
Este día he creado un EA en cada nuevo modelo de barra EA,
He probado ese EA en el modelo de precio abierto del probador de estrategias y el resultado es muy bueno,
pero creo que en el comercio real nos enfrentamos a cada movimiento de garrapata en el precio, así que decido probar en cada modelo de garrapata, y el resultado es muy, muy malo.
esto es algun tipo de bug de MT4 o no. todavia no entiendo, alguien por favor responda
Trate de hacer que su EA trabaje sólo en el precio de apertura también y pruebe de esa manera. Dado que en el "modo de precio abierto" sólo se utiliza el precio en la apertura de la barra (la apertura), si las pruebas fueron correctas, entonces los resultados de sus pruebas hacia adelante deberían parecerse a los resultados de sus pruebas hacia atrás. Dicen que es el método más preciso pero mi consejo es que lo tomes con un 90% de dudas en cuanto a ser "más preciso"
Ok, gracias por tu explicación Mladen,
En cada modo de barra nueva, el trailing stop se activa cuando se forma cada barra nueva,
pero cuando pruebo en cada garrapata, el trailing stop va a estar mal porque mi EA está en modo EVRY NEW BAR.
Por favor, compruebe mi archivo adjunto para más detalles, gracias
Por favor, cualquier experiencia de la cuota para el resultado de backtest con M1 99,9% la calidad del modelo es el mismo o casi el saame como cuenta real?
Lo siento,
¿cuál es el mejor corredor para la prueba de espalda con MT4 para usted?
Gracias
Stefano
Lo siento,
¿cuál es el mejor broker para hacer Back testing con MT4 para ti?
Gracias
StefanoNo hay tal cosa como el mejor broker para el backtesting. Lo mejor que puedes hacer es hacer un backtest con los datos de tu broker y así tendrás una visión más amplia de cómo funcionará algún EA en tu broker (ya que todos los brokers tienen datos diferentes - no encontrarás un solo broker que tenga exactamente los mismos datos que otro broker)
Hola a todos.
Todavía soy relativamente nuevo en el comercio de divisas. He leído sobre diferentes EA. Aprendí acerca de la lógica diferente EA. Así que descubrí que las pruebas de espalda están trabajando de manera diferente para los diferentes tipos de lógica. Para algunos EA en realidad le dan la idea de cómo van a trabajar en su cuenta real, y para otro que sólo podría ayudar a entender el algoritmo y averiguar la mejor configuración. Bueno, así es como ver la situación.
Prueba retrospectiva en realidad
Hola,
Sé que hay muchas amenazas que hablan de esto, pero no he encontrado una buena en la que se aclare y simplifique la solución.
Trato de seguir estos pasos: Forex Tick Data | Birt's EA review pero no puedo conseguir el historial para usarlo.
Puedo descargar los datos de dukascopy (en CSV) y uso el Asesor Experto para convertirlos al formato correcto (formato Metatrader).
Después, si voy a ver los datos en el historial (Cntrl + F2) puedo ver los datos, pero no todos (he descargado una yera en 1M).
Por eso, no sé cómo conseguir un buen dato de ticks para conseguir el 99% del backtest o al menos, más de lo normal.
Gracias de antemano, y si me mueven el hilo, por favor, avísenme para saber la respuesta.
¿Hay alguna aplicación? O algún video que pueda aprenderlo de forma rápida y sencilla?
Gracias de nuevo y perdón por mi inglés.
Hermo
Ayuda paraprobar la estrategia
Hola a todos,
Acabo de ejecutar un probador de estrategias en IBFX durante 6 meses de datos (enero-junio de 2010) y después de 2 semanas de funcionamiento en un PC potente (OMG esa cosa de pruebas de estrategias de MT4 en lento), obtuve un informe que NO se colocaron operaciones. Básicamente no hizo nada -
En segundo lugar, me dijo que la calidad de los datos era del 90%.
No estoy seguro de por qué sucedió, pero el mismo EA funciona en la cuenta demo.
¿Algún consejo? En segundo lugar, ¿hay una mejor plataforma, herramienta, proceso o algo más para acelerar las pruebas de la estrategia y mejorar la calidad general?