Artículos sobre programación y uso de indicadores técnicos en el lenguaje MQL5

Para el cuarto aniversario de «Freelance» hemos preparado un gráfico informativo que muestra de manera visual los resultados de la actividad del servicio durante toda su existencia. Las cifras hablan por sí solas: en este momento ya han sido realizados más de 10 000 trabajos con un coste total de casi $600 000, ¡y 3 000 clientes y 300 desarrolladores han usado los servicios propuestos!

Hace unas semanas se publicó el gráfico informativo sobre el servicio "Freelance", a modo de informe. Entonces les prometimos que muy pronto descubriríamos también las cifras sobre el Mercado. Así que ahora le proponemos familiarizarse con los datos que hemos reunido.

En este nuevo artículo de nuestra serie sobre el diseño de sistemas comerciales, hablaremos del Índice del Canal de Mercaderías (CCI), estudiaremos sus entresijos y crearemos juntos un sistema comercial basado en este indicador.

El artículo presenta un método para crear indicadores complejos que nos evitará problemas al trabajar con múltiples gráficos y búferes, así como al combinar datos de varias fuentes.

En este artículo, analizaremos algunos algoritmos que nos permitirán crear nuestro propio indicador técnico. Asimismo, veremos cómo, con unos supuestos iniciales muy sencillos, podremos obtener resultados bastante complejos e interesantes.

En el presente artículo, comenzaremos a desarrollar los métodos de trabajo con los indicadores estándar, lo cual nos permitirá crear indicadores estándar de periodo y símbolo múltiples basados en las clases de la bibliotecas. Asimismo, añadiremos a las clases de las series temporales el evento "Barras Omitidas" y aligeraremos el código del programa principal, trasladando las funciones de preparación de la biblioteca de dicho programa a la clase CEngine.

En este artículo, vamos a finalizar el desarrollo de indicadores estándar de período y símbolo múltiples. A base del indicador Ichimoku Kinko Hyo, vamos a analizar la creación de los indicadores personalizados de composición compleja que disponen de los búferes dibujados auxiliares para la visualización de los datos en el gráfico.

En el marco del presente enfoque de ingeniería desarrollado por el autor, basado en la teoría de la probabilidad, se encuentran las condiciones para abrir una posición rentable, y también se calculan los valores óptimos (que maximizan las ganancias) para el stop loss y el take profit.

En el artículo de hoy, vamos a mejorar los métodos de la biblioteca para una representación correcta de los indicadores de período y símbolo múltiples cuyas líneas se muestran en el gráfico del símbolo actual con desplazamiento que se establece en los ajustes. Además, acondicionaremos el contenido dentro de los métodos de trabajo con los indicadores estándar y guardaremos el código sobrante del indicador final en la parte de la biblioteca.

Como sabemos, MetaTrader 5 ofrece la posibilidad de realizar simulaciones multidivisa desde su aparición. Esta función tiene mucha demanda entre la mayoría de los tráders, pero, por desgracia, no es tan universal como querríamos. En el presente artículo, ofrecemos varios programas para trazar gráficos con la ayuda de objetos gráficos usando como base la historia comercial de informes en los formatos HTML y CSV. El comercio con varios instrumentos puede analizarse paralelamente en varias subventanas, o en una sola ventana con la ayuda de la alternancia dinámica a una orden del usuario.

En este artículo, continuaremos el desarrollo de la clase CArima para construir modelos ARIMA añadiendo métodos de predicción intuitivos.

En el artículo anterior, mencionamos la importancia de detectar las tendencias, es decir, de determinar la dirección del movimiento del precio. En este artículo, hablaremos sobre otro concepto importante en el trading, que también existe en forma de indicador: el impulso del precio o el indicador Momentum. Asimismo, desarrollaremos nuestro propio sistema comercial basado en este indicador.

Daremos un paseo por el arbitraje estadístico, buscaremos con Python símbolos de correlación y cointegración, haremos un indicador para el coeficiente de Pearson y haremos un EA para operar arbitraje estadístico con predicciones hechas con Python y modelos ONNX.

En el artículo, comenzaremos a mejorar los objetos de búfer de indicador y la clase de colección de búferes para trabajar en los modos de periodo y símbolo múltiples. Asimismo, analizaremos el funcionamiento de los objetos de búfer para obtener y mostrar los datos desde cualquier marco temporal en el gráfico actual del símbolo actual.

Como desarrolladores, debemos aprender a crear y desarrollar software que sea reutilizable y flexible sin duplicar código, especialmente si tenemos diferentes objetos con comportamientos distintos. Esto se puede lograr fácilmente utilizando las técnicas y principios de la programación orientada a objetos. En este artículo le presentamos los conceptos básicos de la programación orientada a objetos en MQL5.