¿Qué significan los números de las pruebas del Asesor Experto?

Introducción

Los Asesores Expertos se pueden ejecutar sobre datos históricos. Después de ejecutar el EA, la pestaña "Informe" muestra un resumen de los resultados de las pruebas, así como algunas características clave. Los informes permiten comparar varios expertos, y también los resultados de un EA determinado con diferentes parámetros de entrada. Este artículo explica cómo leer los informes y cómo interpretar correctamente los resultados obtenidos.

Informe de ejemplo con los resultados de las pruebas

Analicemos el siguiente informe de resultados, a modo de ejemplo:

• El campo 'Barras en la prueba' muestra la profundidad del historial en que se basa el modelado.

• El campo 'Ticks modelados' muestra el tamaño de la secuencia modelada. Los registros de la secuencia representan el estado de la barra (OHLCV) en un momento determinado. El estado de la barra se puede modelar según el marco temporal, el método de modelado y la presencia de datos históricos de periodos más pequeños.

• La 'Calidad del modelado' se calcula con esta fórmula:

  ModellingQuality = ((0.25*(StartGen-StartBar) + 
                       0.5*(StartGenM1-StartGen) + 
                       0.9*(HistoryTotal-StartGenM1)) / (HistoryTotal-StartBar))*100%;
  

  donde:

  • HistoryTotal - cantidad total de barras del historial;

  • StartBar - el número de barra con que comienzan las pruebas. El modelado comienza por lo menos en la barra número 101, o en la barra correspondiente a la fecha inicial de los límites de la prueba;

  • StartGen - el número de barra con que empieza el modelado del marco temporal más cercano;

  • StartGenM1 - el número de barra con que empieza el modelado en minutos;

  donde:

  • la distancia entre el inicio del modelado de las bases de datos del periodo más cercano y el inicio del modelado del periodo más cercano tiene un factor de ponderación de 0.25;

  • la distancia entre el inicio del modelado en el periodo más cercano y el inicio del modelado en minutos tiene un factor de ponderación de 0,5;

  • la distancia entre el inicio del modelado en minutos y el final de los datos del historial tiene un factor de ponderación de 0.9;

• 'Beneficio bruto' es la suma de las ganancias de todas las transacciones rentables;

• 'Pérdida bruta' es la suma de las pérdidas de todas las transacciones perdedoras;

• 'Beneficio neto total' es la diferencia entre el beneficio bruto y la pérdida bruta:

  TotalNetProfit = GrossProfit - GrossLoss
  

• El 'Factor de beneficio' muestra la relación entre el beneficio bruto y las pérdidas brutas:

  ProfitFactor = GrossProfit / GrossLoss
  

• La 'Rentabilidad esperada' se calcula de la siguiente manera:

  Expected Payoff = (ProfitTrades / TotalTrades) * (GrossProfit / ProfitTrades) - 
                    (LossTrades / TotalTrades) * (GrossLoss / LossTrades)
  

  donde:

  • TotalTrades - cantidad total de transacciones;

  • ProfitTrades - cantidad de transacciones rentables;

  • LossTrades - cantidad de transacciones perdedoras;

  • GrossProfit - beneficio total;

  • GrossLoss - pérdidas totales.

• La 'Disminución absoluta' es la diferencia entre el depósito inicial y el valor del saldo mínimo:

  AbsoluteDrawDown = InitialDeposit - MinimalBalance

• La 'Disminución maximal' es la diferencia máxima entre el extremo superior del saldo y el siguiente extremo mínimo:

  MaximalDrawDown = Max of (Maximal Peak - next Minimal Peak)

  La siguiente imagen ilustra las fases básicas de cambio de valor de la disminución máxima. Las flechas gruesas muestran el valor total de la disminución máxima.

  
  
  
  

  El porcentaje de disminución máxima muestra la relación entre la disminución máxima y el valor extremo superior correspondiente:

  MaxDrawDown % = MaxDrawDown / its MaxPeak * 100%

El resto de resultados de la pestaña "Informe" se obtienen con cálculos matemáticos sencillos.

• 'Total de operaciones' - cantidad total de transacciones llevadas a cabo por el Asesor Experto;

• 'Posiciones cortas (ganado %)' - cantidad total de posiciones cortas y el porcentaje de operaciones rentables existente entre las mismas (posiciones cortas rentables / cantidad total de posiciones cortas * 100%);

• 'Posiciones largas (ganado %)' - cantidad total de posiciones largas y el porcentaje de operaciones rentables entre las mismas (posiciones largas rentables / cantidad total de posiciones largas * 100%);

• Operaciones de beneficios (% del total) - cantidad total de transacciones rentables y porcentaje del total de transacciones (ProfitTrades / TotalTrades * 100%);

• Operaciones de pérdidas (% del total) - cantidad total de transacciones perdedoras y porcentaje del total de transacciones (LossTrades / TotalTrades * 100%);

• Operación de beneficios mayor - la operación rentable más grande de todas las transacciones;

• Operación de pérdidas mayor - la pérdida más grande de todas las transacciones;

• Operación de beneficios media - tamaño medio de las operaciones rentables (GrossProfit / ProfitTrades);

• Operación de pérdidas media - tamaño medio de las operaciones perdedoras (GrossLoss / LossTrades);

• Máximo de ganancias consecutivas (beneficios en dinero) - cantidad máxima de ganancias consecutivas en la serie de operaciones rentables y la suma del beneficio de la serie;

• Máximo de pérdidas consecutivas (pérdidas en dinero) - cantidad máxima de pérdidas consecutivas en la serie de operaciones perdedoras y la suma de las pérdidas de la serie;

• Máximo de beneficios consecutivos (número de ganancias) - beneficio máximo de la serie consecutiva de operaciones ganadoras y la cantidad de operaciones de la serie;

• Máximo de pérdidas consecutivas (número de pérdidas) - pérdida máxima de una serie consecutiva de operaciones perdedoras y la cantidad de operaciones de la serie;

• Media de ganancias consecutivas - cantidad media de operaciones de las serie de beneficios consecutivos.

• Media de pérdidas consecutivas - cantidad media de operaciones de la serie de pérdidas consecutivas.

Colores utilizados para modelar el diagrama de calidad

El diagrama utiliza los siguientes colores:

• Lima - modelado en minutos, marcado con el número 7 en la siguiente imagen.

• Los colores verdes profundos modelan periodos grandes, de M5 a H4.

• Rosa - modelado fractal puro sin datos de un período de tiempo menor, marcado con el 2 en la imagen.

• Gris - modelado de limitación por fecha, marcado con el número 1 en la imagen.

El diagrama de color de la imagen de arriba se dibuja según los siguientes datos iniciales de cálculo de calidad de modelado:

• Bars in test = 4190;

• StartBar = 2371;

• StartGen (H4) = 3042 (marcado con el 3 en la figura anterior);

• Start H1 = 3355 (marcado con el 4);

• Start M30 = 3841 (marcado con el 5);

• Start M15 = 3891 (marcado con el 6);

• Start M5 = 0 (no se marca en la figura porque los datos de los minutos comienzan antes);

• Start M1 = 3917.

Sustituyendo estos valores en la fórmula que calcula la calidad del modelado, obtenemos:

((0.25*(3042-2371) + 0.5*(3917-3042) + 0.9*(4190-3917)) / (4190-2371))*100% =
((0.25*671 + 0.5*875 + 0.9*273) / 1819)*100%                                = 46.78%