Was Zahlen im Bericht über den Expertentest bedeuten

Einleitung

Jeder Expert Advisor kann anhand historischer Daten getestet werden. Nach dem Expertentest werden im Tab "Bericht" zusammengefasste Ergebnisse und einige wesentliche Charakteristiken angezeigt. Anhand von Berichten kann man sowohl unterschiedliche Expert Advisors als auch Arbeitsergebnisse eines und denselben Experten mit verschiedenen Parametern miteinander vergleichen. Dieser Artikel erläutert, wie man solche Berichte liest und ihre Ergebnisse interpretiert.

Beispielbericht über die Testergebnisse

Schauen wir uns als Beispiel folgenden Bericht an:

• Bars in test, Balkenzahl in der Historie; zeigt die Tiefe der Historie, anhand welcher die Modellierung durchgeführt wurde.

• Ticks modelled, Anzahl der modellierten Ticks; zeigt die Größe der modellierten Sequenz. Jeder Satz der Sequenz stellt den Balkenzustand (OHLCV) zu jenem Zeitpunkt dar. Je nach Zeitrahmen, Modellierungsmethode und historischen Daten der kleineren Zeitrahmen innerhalb des Balkens kann eine unterschiedliche Anzahl der Balkenzustände modelliert werden.

• Modelling quality, Modellierungsqualität, wird nach folgender Formel berechnet:

  ModellingQuality = ((0.25*(StartGen-StartBar) + 
                       0.5 *(StartGenM1-StartGen) + 
                       0.9 *(HistoryTotal-StartGenM1)) / (HistoryTotal-StartBar))*100%;

  wobei:

  • HistoryTotal - Balkenzahl in der Historie;

  • StartBar - Balkennummer, mit der die Modellierung begann, sind. Die Modellierung beginnt mindestens mit dem 101 Balken oder mit dem Balken, der dem Anfangsdatum der Testbegrenzung entspricht;

  • StartGen - Balkennummer, mit der die Modellierung auf der Basis der historischen Daten des nächstliegenden Zeitrahmens begann;

  • StartGenM1 - die Balkennummer, mit der die Modellierung anhand Minuten begann;

  dabei:

  • hat der Abstand zwischen dem Modellierungsbeginn ohne Daten des nächsten Zeitrahmens und dem Modellierungsbeginn anhand der Daten des nächstliegenden Zeitrahmens den Gewichtsfaktor 0.25;

  • der Abstand zwischen dem Modellierungsbeginn anhand der Daten des nächstliegenden Zeitrahmens und dem Modellierungsbeginn anhand von Minuten hat den Gewichtsfaktor 0.5;

  • der Abstand zwischen dem Modellierungsbeginn anhand von Minuten und dem Ende der historischen Daten hat den Gewichtsfaktor 0.9;

• Gross profit, Bruttoprofit, der gesamte Gewinn aller Gewinntrades;

• Gross loss, Bruttoverlust, der gesamte Verlust aller Verlusttrades;

• Total net profit, Nettoprofit, zeigt die Differenz zwischen dem Bruttoprofit und dem Bruttoverlust

   

  TotalNetProfit = GrossProfit - GrossLoss

   

• Profit factor, Profitfaktor, zeigt das Verhältnis zwischen dem Bruttoprofit und dem Bruttoverlust.

   

  ProfitFactor = GrossProfit / GrossLoss

   

• Expected payoff, mathematische Gewinnerwartung, berechnet nach folgender Formel:

  Expected Payoff = (ProfitTrades / TotalTrades) * (GrossProfit / ProfitTrades) - 
                    (LossTrades / TotalTrades) * (GrossLoss / LossTrades)

  wobei:

  • TotalTrades - Gesamtzahl von Trades;

  • ProfitTrades - Anzahl von Gewinntrades;

  • LossTrades - Anzahl von Verlusttrades;

  • GrossProfit - Bruttoprofit;

  • GrossLoss - Bruttoverlust.

• Absolute drawdown, absoluter Rückgang - die Differenz zwischen der ursprünglichen Einzahlung und dem kleinsten Balancewert während des Tests:

  AbsoluteDrawDown = InitialDeposit - MinimalBalance

• Maximal drawdown, maximaler Rückgang - maximale Differenz zwischen einem der lokalen oberen Extremwerten der Balancegrafik und weiteren unteren Extremwerten:

  MaximalDrawDown = Max of (Maximal Peak - next Minimal Peak)

  Die wesentlichen Veränderungsphasen des maximalen Rückgangs beim Testen sind auf der nächsten Abbildung mit Zahlen markiert. Der Endwert des maximalen Rückgangs ist mit fettgedrückten Pfeilen markiert.

  
  
  
  

  Die Prozentzahl des maximalen Rückgangs zeigt das Verhältnis des maximalen Rückgangs zum entsprechenden lokalen oberen Extremwert:

  MaxDrawDown % = MaxDrawDown / its MaxPeak * 100%

Weitere Ergebnisse im Tab "Bericht" bekommt man anhand einfachster mathematischer Berechnungen.

• Total trades - Gesamtzahl der Trades, getätigt durch den Expert Advisor während des Tests;

• Short positions (won %) - Gesamtzahl von Sell-Positionen und der prozentuale Anteil der gewonnenen Sell-Positionen (gewonnene Sell-Positionen / Gesamtzahl der Sell-Positionen * 100%);

• Long positions (won %) - Gesamtzahl von Buy-Positionen und der prozentuale Anteil der gewonnenen Buy-Positionen (gewonnene Buy-Positionen / Gesamtzahl der Buy-Positionen * 100%);

• Profit trades (% of total) - Gesamtzahl von Gewinntrades und ihre Prozentzahl von gesamten Trades (ProfitTrades / TotalTrades * 100%);

• Loss trades (% of total) - Gesamtzahl von Verlusttrades und ihre Prozentzahl von gesamten Trades (LossTrades / TotalTrades * 100%);

• Largest profit trade - höchster Gewinn unter Gewinntrades;

• Largest loss trade - höchster Verlust unter Verlusttrades;

• Average profit trade - durchschnittlicher Gewinn von Gewinntrades (GrossProfit / ProfitTrades);

• Average loss trade - durchschnittlicher Verlust von Verlusttrades (GrossLoss / LossTrades);

• Maximum consecutive wins (profit in money) - höchste Anzahl von Gewinntrades in Folge und Profit in Geld;

• Maximum consecutive losses (loss in money) - höchste Anzahl von Verlusttrades in Folge und Verlust in Geld;

• Maximal consecutive profit (count of wins) - höchster Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades und die Tradesanzahl in dieser Folge;

• Maximal consecutive loss (count of losses) - höchster Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades und die Tradesanzahl in dieser Folge;

• Average consecutive wins - durchschnittliche Tradesanzahl in aufeinanderfolgender Gewinntrades.

• Average consecutive losses - durchschnittliche Tradesanzahl in aufeinanderfolgender Verlusttrades.

Farben im Diagramm der Modellierungsqualität

Im Farbdiagramm werden folgende Farben verwendet:

• Hellgrün - Modellierung anhand Minuten, auf der Abbildung mit "sieben" markiert.

• Dunkleres Grün - Modellierung anhand großer Zeitrahmen, von M5 bis H4.

• Rosa - reine fraktale Modellierung ohne Daten des kleineren Zeitrahmens, auf der Abbildung mit "zwei" markiert.

• Grau - Madellierung nach Datum, auf der Abbildung mit "eins" markiert.

Das Farbdiagramm auf der Abbildung wurde anhand folgender Ausgangsdaten zur Berechnung der Modellierungsqualität gebildet:

• Bars in test = 4190;

• StartBar = 2371;

• StartGen (H4) = 3042 (markiert mit "drei" auf der Abbildung oben);

• Start H1 = 3355 (markiert mit "vier");

• Start M30 = 3841 (markiert mit "fünf");

• Start M15 = 3891 (markiert mit "sechs");

• Start M5 = 0 (keine Markierung auf der Abbildung, denn die Minutendaten früher angefangen haben);

• Start M1 = 3917.

Wenn man diese Werte in die Berechnungsformel der Modellierungsqualität einsetzt, bekommt man folgendes Ergebniss:

((0.25*(3042-2371) + 0.5*(3917-3042) + 0.9*(4190-3917)) / (4190-2371))*100% =
((0.25*671 + 0.5*875 + 0.9*273) / 1819)*100%                                = 46.78%