Lyapunov exponent
- Indikatoren
- Vincent Albert Feugier
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 20
Lyapunov-Exponent-Indikator für MT5
Misst die Geschwindigkeit, mit der nahe beieinander liegende Marktverläufe im Laufe der Zeit divergieren - ein Konzept aus der Chaostheorie, das auf Preisreihen angewendet wird.
Was er misst Die Geschwindigkeit, mit der zwei ursprünglich nahe beieinander liegende Marktzustände divergieren. Schnelle Divergenz deutet auf ein chaotisches/trending Regime hin. Konvergenz deutet auf ein stabiles/konsolidierendes System hin.
Ablesen des Indikators
- Wert nahe 1 → Markt in chaotischem/trendigem Zustand
- Wert nahe 0 → Markt in stabilem/schwankendem Zustand
- Weiße Linie: Lyapunov-Exponent
- Rot gestrichelte Linie: Signal (gleitender Durchschnitt der Kurve)
Algorithmus Rosenstein (1993), angewandt auf logarithmische Renditen, mit Phasenraumrekonstruktion durch Takens-Einbettung. Die gleitende Min/Max-Normalisierung gewährleistet eine kontinuierliche Oszillation zwischen 0 und 1.
