GembalaADX Trend Following with SAR Filter

Überblick über die Strategie

Der GembalaCandle EA ist ein Trendfolgesystem, das den ADX-Indikator (Average Directional Index) verwendet, um die Stärke eines Trends und die Richtung zu bestimmen (mit +DI und -DI). Es verwendet mehrere Zeitrahmen (von M1 bis D1, aber typischerweise werden die niedrigeren Zeitrahmen verwendet) und kombiniert ihre Signale nach einem ausgewählten Modus (wie Konsens, streng, etc.). Der EA verwendet auch mehrere Filter (Bollinger Bands, MA29, Parabolic SAR, ADX-Erschöpfung, MA50 und andere), um zu vermeiden, dass Trades unter ungünstigen Bedingungen eingegangen werden. Er verfügt über ein ausgeklügeltes Risikomanagement-System, einschließlich eines Mittelwertbildungs-/Martingale-Systems (mit Grid-Optionen), automatischer Absicherung und einem Wiedereinstiegssystem.

Wie ADX Signale generiert

Der EA verwendet den ADX-Indikator für mehrere Zeitrahmen (welche davon verwendet werden, ist konfigurierbar). Für jeden Zeitrahmen prüft er:

1. ADX-Stärke: Der ADX-Wert muss über dem Strong_ADX_Level ( Standardwert 18.0) liegen, damit der Trend als stark genug angesehen wird.

2. DI Cross und Levels:

   • Für ein Kaufsignal: Der +DI muss mindestens um den DI_High_Level für diesen Zeitrahmenüber dem -DI liegen (z. B. 14,0 für M1). Außerdem muss der +DI über einem bestimmten Niveau ( dem DI_High_Level ) und der -DI unter dem DI_Low_Level ( 7,0 für M1) liegen . Beachten Sie jedoch, dass der Code DI_High_Level und DI_Low_Level für jeden Zeitrahmen verwendet , um Schwellenwerte für die DI-Werte festzulegen.

   • Für ein Verkaufssignal: Der -DI muss mindestens um den DI_High_Level für diesen Zeitrahmenüber dem +DI liegen , und der -DI muss über dem DI_High_Level und der +DI unter dem DI_Low_Level liegen .

Für ein Kaufsignal in einem bestimmten Zeitrahmen:

• ADX > Strong_ADX_Level

• +DI > -DI (der positive Richtungsindikator liegt über dem negativen)

• +DI >= DI_High_Level (für diesen Zeitrahmen)

• -DI <= DI_Low_Level (für diesen Zeitrahmen)

Für ein Verkaufssignal:

• ADX > Strong_ADX_Level

• -DI > +DI

• -DI >= DI_High_Level

• +DI <= DI_Low_Level

Dann kombiniert der EA die Signale aus mehreren Zeitrahmen entsprechend dem TimeframeMode :

Schutzfunktionen

Der EA verfügt über mehrere Schutzebenen:

1.Bollinger Band Filter

• Kann pro Zeitrahmen (M1, M2, M5, M15) aktiviert/deaktiviert werden.

• Für ein Kaufsignal muss der Kurs unterhalb des oberen Bollinger Bandes liegen (oder oberhalb des unteren für einen Verkauf). Die genaue Bedingung ist, dass der Preis innerhalb der Bänder liegen muss, um den Handel zu ermöglichen.

2. derBollinger-Band-Extrem-Filter

• Dieser Filter prüft, ob der Preis zu nahe an den Extremen der Bollinger Bänder liegt (unter Verwendung eines Abstands in Punkten). Wenn der Preis innerhalb des BBExtreme_Distance ( Standardwert 500 Punkte) des oberen Bandesliegt , wird ein Kaufsignal blockiert. Gleiches gilt für den Verkauf und das untere Band.

3.MA29-Filter (Linear gewichteter gleitender Durchschnitt)

• Dies ist ein Übersteuerungsfilter für die Bollinger Bänder. Wenn der Kurs über das MA29-Hoch (für Kauf) oder unter das MA29-Tief (für Verkauf) bricht, wird der Bollinger-Band-Filter vorübergehend deaktiviert, so dass der Handel möglich ist.

4.parabolischer SAR-Filter

• Überprüft die Richtung des parabolischen SAR. Liegt der SAR unter dem Kurs (bullish), sind nur Kaufsignale erlaubt. Liegt der SAR über dem Preis (bärisch), sind nur Verkaufssignale erlaubt.

5)ADX-Erschöpfungsfilter

• Wenn der ADX-Wert zu hoch ist ( über ADX_Exhaustion_Level , Standardwert 44.0) und die entsprechende DI-Linie (D+ für Kauf, D- für Verkauf) ebenfalls über DI_Exhaustion_Level ( Standardwert 44.0) liegt , wird der Trend als erschöpft betrachtet und das Signal blockiert.

6.MA50-Filter

• Dies ist ein Trendfilter. Für ein Kaufsignal muss der Preis oberhalb der MA50-Linie liegen ( wenn MA50_FilterBuy wahr ist ). Für ein Verkaufssignal muss der Kurs unterhalb der MA50-Linie liegen ( wenn MA50_FilterSell wahr ist ). Dieser Filter kann für Umkehrsignale und Hedge-Signale umgangen werden.

7Schutz der Signalrichtung

• Nach einem Richtungswechsel eines Signals (z.B. von Kaufen zu Verkaufen) kann der EA die Mittelwertbildung (oder alle Trades) in die entgegengesetzte Richtung für einen bestimmten Zeitraum blockieren ( SignalChangeBlockMins , Standardwert 5 Minuten). Dies soll verhindern, dass Trades gegen die neue Signalrichtung sofort eingegangen werden.

8.dynamischer Stop Loss und Take Profit

• Der EA kann SL und TP basierend auf der ATR (Average True Range) berechnen, um sich der Marktvolatilität anzupassen.

9)Auto-Hedging-System

• Wenn der gleitende Verlust einen bestimmten Prozentsatz erreicht ( HedgeTriggerPercent , Standardwert 7,5%), kann der EA eine Hedge-Position (in der entgegengesetzten Richtung) eröffnen, um den Drawdown zu reduzieren. Er verfügt auch über eine Rebalancing-Funktion, um die Absicherung anzupassen.

10.wiedereinstiegssystem

• Nachdem ein Handel geschlossen wurde (durch SL, TP, Trailing-Stop oder manuell), kann der EA eine Abkühlungsphase abwarten und dann in der gleichen Richtung (oder entgegengesetzt, wie konfiguriert) wieder einsteigen, wenn die Bedingungen noch erfüllt sind.

11.zickzackförmiges Umkehrsystem

• Verwendet den Zigzag-Indikator, um potenzielle Umkehrpunkte zu erkennen. Wenn ein Umkehrsignal generiert wird (der Preis bewegt sich um einen Schwellenwert über einen Zigzag-Hoch-/Tiefpunkt hinaus), kann es das ursprüngliche Trendsignal außer Kraft setzen.

12Schutz vor gleitendem Verlust

• Wenn der gleitende Verlust einen bestimmten Prozentsatz erreicht ( MaxFloatLossPercent , Standardwert 10 %), kann der EA alle Positionen schließen und den Handel für eine Erholungsphase einstellen.

13.risikomanagement

• Umfasst die Positionsgröße auf der Grundlage des Kontostands und des Risikoprozentsatzes, die Leverage-Kontrolle und das Limit für maximale Positionen.

14Mittelwertbildung/Martingale-System mit Raster

• Der EA kann verlustbringende Positionen in einem Gittermuster mitteln, jedoch mit strengen Risikokontrollen (maximaler Risikoprozentsatz, Notschlusslevel usw.).

Empfohlene Verwendung

Beste Bedingungen:

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Trending-Märkte Erkennen Sie eine klare Richtungsbewegung (Anpassung in niedrigen Zeitrahmen für schwankende Märkte)

- Es wurde entwickelt, um dem Volatilitätsprofil von Gold (XAUUSD) zu entsprechen .Kann für XAGUSD und wichtige Währungspaare (EURUSD, GBPUSD) angepasst werden

- Zeiten hoher Volatilität (Nachrichtenereignisse, Sitzungsüberschneidungen)

- Ausreichende Kontogröße für eine angemessene Positionsgröße

- Sehr gut für Scalping geeignet; Anpassung für Intraday oder Swing

Konfigurationsrichtlinien:

1. beginnen Sie mit konservativen Einstellungen (höherer SL, niedrigerer Risikoprozentsatz)

2. verwenden Sie ein Demokonto zum Testen

3. passen Sie den Zeitrahmenkonsens je nach Handelsstil an (Scalping vs. Swing)

4. Aktivieren Sie nur die notwendigen Filter, um eine Überfilterung zu vermeiden

. 5. Überwachen Sie die Leistung regelmäßig und passen Sie die Parameter nach Bedarf an

. 6. Planen Sie eine wöchentliche Sitzung zur Überprüfung der Parameter ein, um eine maximale Effektivität bei der Nutzung von Marktchancen zu gewährleisten. Diese regelmäßige Anpassung hilft dem EA, sich an wechselnde Volatilität, Trendmerkmale und Marktstrukturverschiebungen anzupassen und den EA fein auf die Marktbedingungen abzustimmen.

Regelmäßige Anpassungen erhöhen die Signalgenauigkeit und verbessern die Anpassung an die dynamische Natur der Finanzmärkte

7. Panels können ein- und ausgeschaltet werden

Mindestkontoanforderung:

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Standardkonten: 10.000 USD Minimum

- Cent-Konten: 10.000 Cent-Einheiten Minimum
Dieser Schwellenwert stellt sicher, dass die integrierten Risikomanagementsysteme wie vorgesehen funktionieren, mit ausreichend Kapital, um der normalen Marktvolatilität standzuhalten und gleichzeitig die empfohlenen Positionsgrößenprotokolle einzuhalten.

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Ein Mindestkontoguthaben ist erforderlich, um das empfohlene Risikomanagement zu implementieren, einschließlich einer angemessenen Positionsgröße, eines Drawdown-Schutzes und der mehrschichtigen Sicherheitsmechanismen, die diesem Handelssystem eigen sind

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Risikohinweis

- Wichtige Überlegungen:

1. der Forex- und CFD-Handel birgt ein erhebliches Verlustrisiko

2. dieser EA garantiert keine Gewinne

3. die vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse

4. Wenden Sie stets ein angemessenes Risikomanagement an

5. Testen Sie den EA vor dem Live-Handel gründlich

6. Handeln Sie nur mit Mitteln, deren Verlust Sie sich leisten können

Technische Voraussetzungen:

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MetaTrader 5 Plattform

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Stabile Internetverbindung

VPS für 24/7-Betrieb empfohlen

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Ausreichendes Kontoguthaben für Mindestpositionsgrößen

Broker mit ordnungsgemäßer Ausführung und angemessenen Spreads

Wartung und Überwachung

Regelmäßige Kontrollen:

1. täglich:

Überprüfen, ob alle Systeme korrekt funktionieren

2. Wöchentlich:

Überprüfung der Leistungsmetriken und ggf. Anpassung der Parameter

3. Monatlich:

Vollständige Systemüberprüfung und eventuelle Re-Optimierung

4. nach bedeutenden Marktereignissen: Überprüfen des Systemverhaltens bei hoher Volatilität

Fazit

Der GembalaCandle EA ist ein komplexes System, das mehrere Indikatoren und Filter verwendet, um Trends zu erfassen und gleichzeitig vor falschen Signalen zu schützen und das Risiko zu steuern. Er wurde für den XAUUSD (Gold) Markt entwickelt, kann aber auch an andere Märkte angepasst werden. Die Strategie basiert auf der ADX-Trendstärke und -richtung, mit mehreren Ebenen der Bestätigung und des Schutzes.