GembalaADX Trend Following with SAR Filter

Aperçu de la Stratégie

L'EA GembalaCandle est un système de suivi de tendance qui utilise l'indicateur ADX (Average Directional Index) pour déterminer la force d'une tendance et sa direction (en utilisant +DI et -DI). Il utilise plusieurs cadres temporels (de M1 à D1, mais généralement les cadres temporels inférieurs sont utilisés) et combine leurs signaux selon un mode sélectionné (comme consensus, strict, etc.). L'EA utilise également plusieurs filtres (Bandes de Bollinger, MA29, SAR Parabolique, épuisement ADX, MA50 et autres) pour éviter d'entrer dans des transactions dans des conditions défavorables. Il dispose d'un système de gestion des risques sophistiqué, incluant un système de moyenne/martingale (avec options de grille), couverture automatique et un système de réentrée.

Comment l'ADX Crée les Signaux

L'EA utilise l'indicateur ADX sur plusieurs cadres temporels (lesquels sont utilisés est configurable). Pour chaque cadre temporel, il vérifie :

Force ADX : La valeur ADX doit être supérieure au niveau Strong_ADX_Level (par défaut 18.0) pour considérer la tendance suffisamment forte.

Croisement et niveaux de DI :

• Signal d'achat : Le +DI doit être au-dessus du -DI d'au moins le DI_High_Level pour ce cadre temporel (par exemple, 14.0 pour M1). De plus, le +DI doit être au-dessus d'un certain niveau (DI_High_Level) et le -DI en dessous du DI_Low_Level (7.0 pour M1).

• Signal de vente : Le -DI doit être au-dessus du +DI d'au moins le DI_High_Level pour ce cadre temporel, et le -DI doit être au-dessus du DI_High_Level et le +DI en dessous du DI_Low_Level.

Conditions spécifiques :

• Signal d'achat :

  1. ADX > Strong_ADX_Level

  2. +DI > -DI

  3. +DI >= DI_High_Level (pour ce cadre temporel)

  4. -DI <= DI_Low_Level (pour ce cadre temporel)

• Signal de vente :

  1. ADX > Strong_ADX_Level

  2. -DI > +DI

  3. -DI >= DI_High_Level

  4. +DI <= DI_Low_Level

Ensuite, l'EA combine les signaux de plusieurs cadres temporels selon le TimeframeMode.

Fonctionnalités de Protection

L'EA a plusieurs couches de protection :

1. Filtre des Bandes de Bollinger

• Peut être activé/désactivé par cadre temporel (M1, M2, M5, M15)

• Pour un signal d'achat, le prix doit être en dessous de la bande supérieure de Bollinger (ou au-dessus de l'inférieure pour la vente)

• La condition exacte est que le prix doit être à l'intérieur des bandes pour autoriser la transaction

2. Filtre Extrême des Bandes de Bollinger

• Ce filtre vérifie si le prix est trop proche de l'extrémité des Bandes de Bollinger (en utilisant une distance en points)

• Si le prix est à moins de BBExtreme_Distance (par défaut 500 points) de la bande supérieure, un signal d'achat est bloqué

• Similaire pour la vente et la bande inférieure

3. Filtre MA29 (Moyenne Mobile Pondérée Linéaire)

• C'est un filtre de remplacement pour les Bandes de Bollinger

• Si le prix dépasse le MA29 haut (pour l'achat) ou descend en dessous du MA29 bas (pour la vente), alors le filtre des Bandes de Bollinger est temporairement désactivé, autorisant la transaction

4. Filtre SAR Parabolique

• Vérifie la direction du SAR parabolique

• Si le SAR est en dessous du prix (haussier), seuls les signaux d'achat sont autorisés

• Si le SAR est au-dessus du prix (baissier), seuls les signaux de vente sont autorisés

5. Filtre d'Épuisement ADX

• Si la valeur ADX est trop élevée (au-dessus de ADX_Exhaustion_Level, par défaut 44.0) et la ligne DI correspondante (D+ pour l'achat, D- pour la vente) est également au-dessus de DI_Exhaustion_Level (par défaut 44.0), alors la tendance est considérée épuisée et le signal est bloqué

6. Filtre MA50

• C'est un filtre de tendance

• Pour un signal d'achat, le prix doit être au-dessus de la ligne MA50 (si MA50_FilterBuy est vrai)

• Pour un signal de vente, le prix doit être en dessous de la ligne MA50 (si MA50_FilterSell est vrai)

• Ce filtre peut être contourné pour les signaux de renversement et les signaux de couverture

7. Protection de la Direction du Signal

• Après un changement de direction du signal (par exemple, d'achat à vente), l'EA peut bloquer la moyenne (ou toutes les transactions) dans la direction opposée pendant une période définie (SignalChangeBlockMins, par défaut 5 minutes)

• C'est pour éviter d'entrer immédiatement dans des transactions contre la nouvelle direction du signal

8. Stop Loss et Take Profit Dynamiques

• L'EA peut calculer le SL et le TP basés sur l'ATR (Average True Range) pour s'adapter à la volatilité du marché

9. Système de Couverture Automatique

• Lorsque la perte flottante atteint un certain pourcentage (HedgeTriggerPercent, par défaut 7.5%), l'EA peut ouvrir une position de couverture (dans la direction opposée) pour réduire le drawdown

• Possède également une fonction de rééquilibrage pour ajuster la couverture

10. Système de Réentrée

• Après la fermeture d'une transaction (par SL, TP, stop suiveur ou manuellement), l'EA peut attendre une période de refroidissement puis réentrer dans la même direction (ou opposée, selon la configuration) si les conditions sont toujours remplies

11. Système de Renversement Zigzag

• Utilise l'indicateur Zigzag pour détecter les points de renversement potentiels

• Lorsqu'un signal de renversement est généré (le prix dépasse un pic/creux Zigzag d'un seuil), il peut remplacer le signal de tendance original

12. Protection contre les Pertes Flottantes

• Si la perte flottante atteint un certain pourcentage (MaxFloatLossPercent, par défaut 10%), l'EA peut fermer toutes les positions et arrêter de trader pendant une période de récupération

13. Gestion des Risques

• Inclut le dimensionnement des positions basé sur le solde du compte et le pourcentage de risque, le contrôle du levier et la limite de positions maximales

14. Système de Moyenne/Martingale avec Grille

• L'EA peut faire la moyenne des positions perdantes dans un modèle de grille, mais avec des contrôles de risque stricts (pourcentage de risque maximum, niveaux de fermeture d'urgence, etc.)

Utilisation Recommandée

Conditions optimales :

• Marchés de tendance : Identifier un mouvement directionnel clair (ajuster sur des cadres temporels bas pour les marchés en range)

• Conçu pour correspondre au profil de volatilité de l'or : Conçu pour le XAUUSD (or), peut être ajusté pour le XAGUSD et les principales paires de devises (EURUSD, GBPUSD)

• Périodes de haute volatilité : Événements de nouvelles, chevauchements de sessions

• Taille de compte suffisante pour un dimensionnement approprié des positions

• Très bon pour le scalping : Ajuster pour le trading intraday ou swing

Recommandations de configuration :

1. Commencez avec des paramètres conservateurs (SL plus élevé, risque % plus faible)

2. Utilisez un compte démo pour les tests

3. Ajustez le consensus des cadres temporels en fonction du style de trading (scalping vs swing)

4. Activez uniquement les filtres nécessaires pour éviter le sur-filtrage

5. Surveillez régulièrement les performances et ajustez les paramètres si nécessaire

6. Pour maintenir une efficacité maximale dans la capture des opportunités de marché, planifiez une session hebdomadaire de révision des paramètres. Cet ajustement régulier aide l'EA à s'adapter à la volatilité changeante, aux caractéristiques de tendance et aux changements de structure du marché, et à maintenir l'EA finement réglé aux conditions du marché. Les ajustements réguliers améliorent la précision des signaux et améliorent l'alignement avec la nature dynamique des marchés financiers

7. Les panneaux peuvent être activés/désactivés

Exigence Minimale de Compte

• Comptes standard : Minimum 10 000 USD

• Comptes cent : Minimum 10 000 unités cent

• Ce seuil garantit que les systèmes de gestion des risques intégrés fonctionnent comme conçu, avec un capital suffisant pour résister à la volatilité normale du marché tout en maintenant les protocoles de dimensionnement de position recommandés

• Un solde de compte minimum est requis pour mettre en œuvre la gestion des risques recommandée, y compris le dimensionnement approprié des positions, la protection contre le drawdown et les mécanismes de sécurité multicouches inhérents à ce système de trading

Avertissement sur les Risques

Considérations importantes :

1. Le trading de Forex et de CFD comporte un risque important de perte

2. Cet EA ne garantit pas de profits

3. Les performances passées ne sont pas indicatives des résultats futurs

4. Utilisez toujours une gestion des risques appropriée

5. Testez soigneusement sur démo avant le trading en réel

6. Tradez uniquement avec des fonds que vous pouvez vous permettre de perdre

Exigences Techniques

• Plateforme MetaTrader 5

• Connexion Internet stable

• VPS recommandé pour une opération 24h/24 et 7j/7

• Solde de compte suffisant pour les tailles de position minimales

• Courtier avec exécution appropriée et spreads raisonnables

Maintenance et Surveillance

Vérifications régulières :

1. Quotidiennement : Vérifiez que tous les systèmes fonctionnent correctement

2. Hebdomadairement : Revoyez les métriques de performance et ajustez les paramètres si nécessaire

3. Mensuellement : Vérification complète du système et réoptimisation potentielle

4. Après des événements de marché significatifs : Vérifiez le comportement du système pendant une forte volatilité

Conclusion

L'EA GembalaCandle est un système complexe qui utilise de multiples indicateurs et filtres pour essayer de capturer les tendances tout en se protégeant contre les faux signaux et en gérant les risques. Il est conçu pour le marché XAUUSD (or) mais peut être adapté à d'autres. La stratégie est basée sur la force et la direction de la tendance ADX, avec de multiples couches de confirmation et de protection.