GembalaADX Trend Following with SAR Filter

Visão Geral da Estratégia

O EA GembalaCandle é um sistema de acompanhamento de tendência que usa o indicador ADX (Índice de Direção Média) para determinar a força de uma tendência e a direção (usando +DI e -DI). Ele usa múltiplos prazos (de M1 a D1, mas normalmente os prazos mais baixos são usados) e combina seus sinais de acordo com um modo selecionado (como consenso, estrito, etc.). O EA também usa vários filtros (Bandas de Bollinger, MA29, SAR Parabólico, exaustão ADX, MA50 e outros) para evitar entrar em negociações em condições desfavoráveis. Possui um sofisticado sistema de gerenciamento de risco, incluindo um sistema de média/martingale (com opções de grade), hedge automático e um sistema de reentrada.

Como o ADX Cria Sinais

O EA usa o indicador ADX em múltiplos prazos (quais são usados é configurável). Para cada prazo, ele verifica:

Força ADX: O valor ADX deve estar acima do nível Strong_ADX_Level (padrão 18.0) para considerar a tendência forte o suficiente.

Cruzamento e níveis de DI:

• Sinal de compra: O +DI deve estar acima do -DI pelo menos o DI_High_Level para esse prazo (por exemplo, 14.0 para M1). Além disso, o +DI deve estar acima de um certo nível (DI_High_Level) e o -DI abaixo do DI_Low_Level (7.0 para M1).

• Sinal de venda: O -DI deve estar acima do +DI pelo menos o DI_High_Level para esse prazo, e o -DI deve estar acima do DI_High_Level e o +DI abaixo do DI_Low_Level.

Condições específicas:

• Sinal de compra:

  1. ADX > Strong_ADX_Level

  2. +DI > -DI

  3. +DI >= DI_High_Level (para esse prazo)

  4. -DI <= DI_Low_Level (para esse prazo)

• Sinal de venda:

  1. ADX > Strong_ADX_Level

  2. -DI > +DI

  3. -DI >= DI_High_Level

  4. +DI <= DI_Low_Level

Em seguida, o EA combina os sinais de múltiplos prazos de acordo com o TimeframeMode.

Recursos de Proteção

O EA tem múltiplas camadas de proteção:

1. Filtro de Bandas de Bollinger

• Pode ser ativado/desativado por prazo (M1, M2, M5, M15)

• Para um sinal de compra, o preço deve estar abaixo da banda superior de Bollinger (ou acima da inferior para venda)

• A condição exata é que o preço deve estar dentro das bandas para permitir a negociação

2. Filtro Extremo de Bandas de Bollinger

• Este filtro verifica se o preço está muito próximo do extremo das Bandas de Bollinger (usando uma distância em pontos)

• Se o preço estiver dentro de BBExtreme_Distance (padrão 500 pontos) da banda superior, um sinal de compra é bloqueado

• Similar para venda e a banda inferior

3. Filtro MA29 (Média Móvel Ponderada Linear)

• Este é um filtro de substituição para as Bandas de Bollinger

• Se o preço romper acima do MA29 alto (para compra) ou abaixo do MA29 baixo (para venda), então o filtro de Bandas de Bollinger é temporariamente desativado, permitindo a negociação

4. Filtro SAR Parabólico

• Verifica a direção do SAR parabólico

• Se o SAR estiver abaixo do preço (altista), apenas sinais de compra são permitidos

• Se o SAR estiver acima do preço (baixista), apenas sinais de venda são permitidos

5. Filtro de Exaustão ADX

• Se o valor ADX for muito alto (acima do ADX_Exhaustion_Level, padrão 44.0) e a linha DI correspondente (D+ para compra, D- para venda) também estiver acima do DI_Exhaustion_Level (padrão 44.0), então a tendência é considerada exaurida e o sinal é bloqueado

6. Filtro MA50

• Este é um filtro de tendência

• Para um sinal de compra, o preço deve estar acima da linha MA50 (se MA50_FilterBuy for verdadeiro)

• Para um sinal de venda, o preço deve estar abaixo da linha MA50 (se MA50_FilterSell for verdadeiro)

• Este filtro pode ser contornado para sinais de reversão e sinais de hedge

7. Proteção de Direção do Sinal

• Após uma mudança de direção do sinal (por exemplo, de compra para venda), o EA pode bloquear a média (ou todas as negociações) na direção oposta por um período definido (SignalChangeBlockMins, padrão 5 minutos)

• Isso é para evitar entrar em negociações contra a nova direção do sinal imediatamente

8. Stop Loss e Take Profit Dinâmicos

• O EA pode calcular SL e TP com base no ATR (Intervalo Real Médio) para se adaptar à volatilidade do mercado

9. Sistema de Hedge Automático

• Quando a perda flutuante atinge uma certa porcentagem (HedgeTriggerPercent, padrão 7.5%), o EA pode abrir uma posição de hedge (na direção oposta) para reduzir o drawdown

• Também tem um recurso de rebalanceamento para ajustar o hedge

10. Sistema de Reentrada

• Após o fechamento de uma negociação (por SL, TP, stop móvel ou manualmente), o EA pode esperar um período de resfriamento e então reentrar na mesma direção (ou oposta, conforme configurado) se as condições ainda forem atendidas

11. Sistema de Reversão Zigzag

• Usa o indicador Zigzag para detectar pontos de reversão potenciais

• Quando um sinal de reversão é gerado (o preço se move além de um pico/vale Zigzag por um limite), ele pode substituir o sinal de tendência original

12. Proteção de Perda Flutuante

• Se a perda flutuante atingir uma certa porcentagem (MaxFloatLossPercent, padrão 10%), o EA pode fechar todas as posições e parar de negociar por um período de recuperação

13. Gerenciamento de Risco

• Inclui dimensionamento de posição com base no saldo da conta e porcentagem de risco, controle de alavancagem e limite de posições máximas

14. Sistema de Média/Martingale com Grade

• O EA pode fazer média de posições perdedoras em um padrão de grade, mas com controles de risco rigorosos (porcentagem máxima de risco, níveis de fechamento de emergência, etc.)

Uso Recomendado

Condições ideais:

• Mercados de tendência: Identificar movimento direcional claro (ajustar em prazos baixos para mercado lateral)

• Projetado para corresponder ao perfil de volatilidade do ouro: Projetado para XAUUSD (ouro), pode ser ajustado para XAGUSD e pares de moedas principais (EURUSD, GBPUSD)

• Períodos de alta volatilidade: Eventos de notícias, sobreposição de sessões

• Tamanho de conta suficiente para dimensionamento adequado de posição

• Muito bom na natureza de scalping: Ajustar para intraday ou swing

Diretrizes de configuração:

1. Comece com configurações conservadoras (SL mais alto, menor risco %)

2. Use conta demo para testes

3. Ajuste o consenso de prazos com base no estilo de negociação (scalping vs swing)

4. Ative apenas os filtros necessários para evitar excesso de filtragem

5. Monitore o desempenho regularmente e ajuste os parâmetros conforme necessário

6. Para manter a eficácia máxima na captura de oportunidades de mercado, agende uma sessão semanal de revisão de parâmetros. Este ajuste regular ajuda o EA a se adaptar à volatilidade cambiante, características de tendência e mudanças na estrutura do mercado, e a manter o EA perfeitamente ajustado às condições do mercado. Ajustes regulares melhoram a precisão do sinal e melhoram o alinhamento com a natureza dinâmica dos mercados financeiros

7. Painéis podem ser ligados/desligados

Requisito Mínimo de Conta

• Contas padrão: Mínimo $10,000 USD

• Contas cent: Mínimo 10,000 unidades cent

• Este limite garante que os sistemas integrados de gerenciamento de risco funcionem conforme projetado, com capital suficiente para suportar a volatilidade normal do mercado enquanto mantém os protocolos recomendados de dimensionamento de posição

• É necessário um saldo mínimo de conta para implementar o gerenciamento de risco recomendado, incluindo dimensionamento adequado de posição, proteção contra drawdown e os mecanismos de segurança multicamadas inerentes a este sistema de negociação

Aviso de Risco

Considerações importantes:

1. A negociação de Forex e CFD carrega risco significativo de perda

2. Este EA não garante lucros

3. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros

4. Use sempre gerenciamento de risco adequado

5. Teste completamente em demo antes da negociação real

6. Negocie apenas com fundos que você pode perder

Requisitos Técnicos

• Plataforma MetaTrader 5

• Conexão estável com a Internet

• VPS recomendado para operação 24/7

• Saldo de conta suficiente para tamanhos de posição mínimos

• Corretora com execução adequada e spreads razoáveis

Manutenção e Monitoramento

Verificações regulares:

1. Diariamente: Verifique se todos os sistemas estão funcionando corretamente

2. Semanalmente: Revise as métricas de desempenho e ajuste os parâmetros se necessário

3. Mensalmente: Verificação completa do sistema e possível reotimização

4. Após eventos significativos de mercado: Verifique o comportamento do sistema durante alta volatilidade

Conclusão

O EA GembalaCandle é um sistema complexo que usa múltiplos indicadores e filtros para tentar capturar tendências enquanto se protege contra sinais falsos e gerencia riscos. Ele é projetado para o mercado XAUUSD (ouro), mas pode ser adaptado para outros. A estratégia é baseada na força e direção da tendência ADX, com múltiplas camadas de confirmação e proteção.