1200 Abonnenten!!! - Seite 34
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Welche Leute?
Kommen Sie auf den Boden der Tatsachen zurück.) Holen Sie es sich, und wenn Sie es haben, sagen Sie mir, wo Sie mit Ihren 100% Gewinn pro Monat stehen :). Abonnenten betrügen sich selbst, indem sie Prozentsätzen hinterherjagen, richtig? Vielleicht sind ihnen die Risiken, die Sie eingehen, egal, oder sie sind ihnen egal. Erzählen Sie mir mehr über die Risiken, die entstehen, wenn man genau 500 Mal eintritt und so seine Bewertung erhöht :)
Warum muss ich nach Ihren Bedingungen von 10 Pips und einem Stopp von 200 handeln - warum führen Sie mich in die Irre, weil es eine Verluststrategie ist. Ich glaube, ich verstehe nicht, was eine Strategie ist, aber kein Ratespiel.
Ich habe einen konkreten Vorschlag:
in den Signalen neben jedem Monat, in dem der Gewinn für den Monat angegeben ist, den maximalen Drawdown für denselben Monat in roten Klammern angeben.
Es ist eine Sache, wenn ein Signal einmal alle drei Jahre einen Rückgang aufweist (z. B. 50 %), und eine andere Sache, wenn dieser Rückgang jeden Monat eintritt.
und ihre Auszahlungsraten sind die gleichen
Ein guter Vorschlag. Es gibt einen noch weitsichtigeren Ansatz.
Vor der Berechnung des Gewinns wird der Gewinn jeder geschlossenen Position (sowohl negativ als auch positiv) um K^(TimeCurrent-CloseTime) reduziert, wobei K der Abschwächungskoeffizient ist: etwas mehr als eins.
Bei der Berechnung von Gain wird sich dann herausstellen, dass weit entfernte Ergebnisse einen viel geringeren Einfluss haben als nahe gelegene. Die Verstärkung wird nun mit einem Faktor von genau eins berechnet.
Es sieht so aus, als bräuchten wir eine Bibliothek, die in der Lage wäre, den resultierenden Gewinn jeder Statistik, einschließlich OnTester, während der Optimierung anzuzeigen. Der Optimierer sollte keine Situationen schaffen, in denen zu Beginn des Verlaufs ein Gewinn erzielt wird und die Situation dann gegen Null geht. Ich werde auch dies hinzufügen.
Forum zum Thema Handel, automatische Handelssysteme und Testen von Handelsstrategien
1200 Abonnenten!!!
fxsaber, 2017.01.17 11:56
Ist es sinnvoll, den Schwellenwert für die Abweichung in Punkten beim Kopieren anzugeben, wenn ein Abonnent einen Verlust riskiert?Findet jemand dieses Material nützlich? Allerdings ist es unrealistisch, in diesem Meer von Fehlern konstruktiv zu werden...
Ich bin weg. Ich habe zu tun.
Es ist, als kämen Sie aus einer anderen statischen Welt. Athleten werden nicht gefragt, warum sie im Alter nicht mehr boxen, sondern sie werden bewundert. Bei Signalen ist die Situation völlig anders: Es gibt einen statischen Ertrag und eine statische Geschichte.
Was für ein Vergleich :) Das Wichtigste ist, dass die Menschen den Ertrag haben, statisch, nicht statistisch. Von allen Abonnenten, vielleicht zehn Prozent sehen sich die ganze Reihe von Indikatoren, die Metakvot freundlicherweise zur Verfügung stellen, die gewissenhaft entwickelt wurden (natürlich nicht alle in Verbindung mit den Bewohnern des Forums), viele Menschen haben für das Wohl des Dienstes gestorben - und hier wieder, für jeden einzelnen)
Die Risiken wurden bereits erwähnt, wenn etwas .....
Ich weihe Sie und Ihresgleichen in mein kleines Geheimnis ein.
Ich fühle mich zu Intrigen und Kämpfen hingezogen. Ich interessiere mich für den Präzedenzfall selbst und für die Reaktionen der verschiedenen Parteien darauf. Ich meine, ich interessiere mich für die Menschen als solche.
In diesem Fall ist das fragliche Signal ein Präzedenzfall, und die Aufmerksamkeit, die ihm zuteil wird, schafft die Art von Intrige und Streit, an der ich interessiert bin.
Da ich mein Gewerbe nicht ausstrahle, ist dieses Signal kein Konkurrent für mich und beeinträchtigt mein Geschäft in keiner Weise.
Andererseits werden meine Aussagen gelesen. Und das ist genau das, was mir wichtig ist. Manche Menschen sind damit einverstanden, andere nicht. Manche Menschen finden sie vernünftig, manche finden sie absurd. Ich respektiere jede Meinung.
Findet jemand diese Dinge nützlich? Allerdings ist es unrealistisch, in diesem Meer von Fehlern konstruktiv zu werden...
Vor der Berechnung des Gewinns wird der Gewinn jeder geschlossenen Position (sowohl negativ als auch positiv) um K^(TimeCurrent-CloseTime) reduziert, wobei K der Abschwächungskoeffizient ist: etwas mehr als eins.
Bei der Berechnung von Gain wird sich dann herausstellen, dass weit entfernte Ergebnisse einen viel geringeren Einfluss haben als nahe gelegene. Die Verstärkung wird nun mit einem Faktor von genau eins berechnet.
Es sieht so aus, als bräuchten wir eine Bibliothek, die in der Lage wäre, den resultierenden Gewinn jeder Statistik, einschließlich OnTester, während der Optimierung anzuzeigen. Der Optimierer zeigt keine Situation an, in der er am Anfang der Geschichte profitabel ist und dann um Null schwankt.
Verstehe ich das richtig, dass es bei der Optimierung meines TS logisch ist, Lots in OrderSend mitK^(TimeCurrent-CloseTime) zu multiplizieren, um einen solchen Fading-Effekt zu erzielen?
Eigentlich wäre es cool, wenn das Prüfgerät selbst eine solche Funktion hätte, bei der man diesen Dämpfungskoeffizienten über die grafische Benutzeroberfläche einstellen könnte. Dies würde es ermöglichen, Market Expert Advisors mit dieser Methode im Tester zu testen und einem MT5-Tester im Vergleich zur Konkurrenz einen gewissen Charme zu verleihen. Vor allem, weil es sehr einfach zu implementieren ist.
Es gibt keine internen Mittel, um die Statistiken des Signals zu erhalten. Wäre dies der Fall, gäbe es eine Vielzahl von Marktprodukten, die die gewünschten Signale in dem Dienst auf sehr individuelle Weise finden könnten. Durch CGraphics wäre es möglich, verschiedene Informationen auf einfache Weise darzustellen.
Es gibt einen Abschnitt zur Verwaltung der Handelssignale von MQL5. Nur die Signalhistorie wird nicht angezeigt.
Eine Gruppe von Funktionen zur Verwaltung von Handelssignalen. Diese Funktionen ermöglichen:
Funktion
Aktion
SignalBaseGetDouble
Gibt den Wert einer Eigenschaft vom Typ Double für das ausgewählte Signal zurück
SignalBaseGetInteger
Gibt den Wert einer Eigenschaft vom Typ Ganzzahl für das ausgewählte Signal zurück
SignalBaseGetString
Gibt den Wert der Eigenschaft string-type für ein ausgewähltes Signal zurück
SignalBaseSelect
Wählt ein Signal für die Arbeit aus der Basis der im Terminal verfügbaren Handelssignale aus
SignalBaseTotal
Gibt die Gesamtmenge der im Terminal verfügbaren Signale zurück
SignalInfoGetDouble
Gibt den Wert der Double-Type-Eigenschaft aus den Kopiereinstellungen des Handelssignals zurück
SignalInfoGetInteger
Gibt einen ganzzahligen Wert aus den Einstellungen für das Kopieren von Handelssignalen zurück
SignalInfoGetString
Gibt den Wert einer Stringeigenschaft aus den Kopiereinstellungen des Handelssignals zurück
SignalInfoSetDouble
Legt den Wert einer doppelten Eigenschaft in den Einstellungen für das Kopieren von Handelssignalen fest
SignalInfoSetInteger
Legt den Wert einer Eigenschaft vom Typ Ganzzahl in den Einstellungen für das Kopieren von Handelssignalen fest
SignalAbonnement
Legt das Abonnement für das Kopieren von Handelssignalen fest
SignalAbbestellen
Abmeldung vom Kopieren von Handelssignalen
Es gibt nicht genügend interne Tools, um Signalstatistiken abzurufen. Wenn dem so wäre, gäbe es eine Vielzahl von Marktprodukten, die die notwendigen Signale im Dienst auf eine sehr individuelle Weise finden könnten. Durch CGraphics wäre es möglich, verschiedene Informationen auf einfache Weise auszugeben.
Es gibt einen Bereich für die Verwaltung von Handelssignalen aus MQL5. Nur gibt es keinen Signalverlauf aus.
Ja, ich habe es einmal benutzt, als ich mich für den Dienst interessiert habe. Aber es fehlen neben der Aussage noch viele andere Daten (Abonnenten, Anzahl der Provider, Anzahl der Abonnenten, etc.).
Ich habe MQL5.com über WebRequest geparst und alles bekommen, aber wegen der Verbotsbeschränkung musste ich es langsam machen (10 Sekunden pro Signal) - der gesamte Status wurde in der Nacht gesammelt. Aber das ist immer noch eine Krückenlösung. Es wäre besser gewesen, sie so zu verwenden, wie sie ist.