AB Universal Grid. 订单网格的补偿性拖尾
交易策略

AB Universal Grid. 订单网格的补偿性拖尾

1 七月 2026, 21:39
Aleksandr Blinov
Aleksandr Blinov
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AB Universal Grid:

For MT5:  https://www.mql5.com/zh/market/product/145321
For  MT4:  https://www.mql5.com/zh/market/product/147482


介绍

网格交易虽然有效，但存在一个问题。当网格拉长时，市场交易量会变得巨大，平均盈亏平衡点也会远离价格。虽然有些仓位可以盈利，但你却害怕价格反转，因为回调可能会抹去你积累的所有利润，甚至更糟，导致亏损。

对于网格交易策略来说，标准的追踪止损有所帮助，但并非总是如此。如果能够分段平仓，逐步锁定利润，同时“吞噬”亏损头寸，岂不更好？

这正是补偿性追踪止损（CTS）的作用。

让我们来看一下 AB Universal Grid 顾问中实现的三种方法：
  • TSG——简单的网格追踪停止（从总盈亏平衡点开始）
  • CTS——补偿性追踪止损（一组亏损头寸）
  • VCTS — 虚拟补偿式拖曳止动装置（可细分为最小切片）

我们走吧。


TSG——用于电网的简单拖曳式停止装置

我们先来看看网格交易中大多数情况下追踪止损是如何实现的。

逻辑很简单：
所有方向相同的未平仓位（例如，所有买入仓位）都会被纳入考虑。计算总盈亏平衡点——所有仓位的加权平均价格。这相当于将它们视为一个单一的、平均化的仓位。
尾随停止功能从这一级开始……

这种方法的目的是什么？
  1. 当价格走势与网格线相反时，保护您的整体仓位。如果价格反转，您的止损单将被触发，锁定您的收益。
  2. 如果价格朝着我们的网格线移动，止损位也随之移动。价格移动的幅度越大，止损位应该移动得越高。这样可以让你赚取更多点数。

例子：

您持有 5 个多头头寸。总盈亏平衡点为 1.1040。您设置了 30 个点的追踪止损。止损位在 1.1070。

价格上涨至 1.1100——止损位下调至 1.1070。价格上涨至 1.1120——止损位下调至 1.1090。

如果交易方向反转，所有5个仓位都将在止损位平仓。结果将接近于零或略有盈利。


这一切似乎都合情合理。但问题在于……

CTS——电网补偿性尾随停止

如果交易网格拉得很宽，该怎么办？市场交易量很大，平均盈亏平衡点远高于当前价格。你只想实现盈亏平衡，但价格始终无法达到整体盈亏平衡点。

让我们换个角度思考……

我们有一些盈利的仓位，也有一些亏损的仓位。我们没有义务将所有亏损的仓位都考虑在内。

CTS逻辑：

我们先找出亏损最严重的仓位（也就是问题最严重的、亏损严重的仓位）以及所有盈利的仓位。我们只针对这些盈利的仓位计算盈亏平衡点。

为什么是距离最远的那笔交易？因为它最难完成。如果我们能用盈利的交易来弥补它，那么我们就能更轻松地处理那些更紧迫、不盈利的交易。

该板块的盈亏平衡点将比整体盈亏平衡点更接近当前价格，因此价格更有可能达到该水平。

现在我们将只对这组股票（所有盈利的股票 + 最不盈利的股票）设置追踪止损。

这有什么意义？
  • 回滚过程中，我们不会损失盈利订单的利润。我们将用这些利润来弥补问题最多、最不盈利的订单造成的损失。
关闭此类群组后：
  • 市场上剩余的交易量较小（剩余的、更接近价格且无利可图的头寸）。
  • 似乎有剩余资金可用于进一步行动。
  • 还有少量利润。

但这还不是全部。

CTS并非只运行一次。它会实时持续地计算盈亏平衡点的变化。
如果下一次计算表明，可以将另一个无利可图的订单（下一个距离价格最远的订单）纳入该组，则立即将其添加进去。
是的，止损位会移动到更不利的位置（离价格更远）。但另一方面，追踪止损可以保护更多亏损的仓位。

CTS优先事项：
  1. 主要目标是用盈利的订单来弥补尽可能多的亏损订单（从最棘手的订单开始）。
  2. 第二个目标是获取利润（额外积分）。

也就是说，我们首先要确保损失金额最大，然后再考虑如何将止损点移近价格。

CTS操作示例：

网格：3 个盈利仓位，2 个亏损仓位。当前价格为 1.1070。亏损仓位：#4（1.1060，更接近价格）和 #5（1.1080，距离价格较远）。

第一步：分组：3只盈利股票 + 5号股票（亏损最严重）。盈亏平衡点：1.1030。止损点：1.1060。价格上涨。

步骤 2：价格进一步上涨。CTS 发现可以添加第二个亏损订单（#4），于是执行了该操作。盈亏平衡点重新计算为 1.1045。止损位移至 1.1075（距离当前价格更远）。但现在两个亏损订单都得到了保护。

第三步：价格反转。止损单在 1.1075 触发。三笔盈利交易平仓，两笔亏损交易也平仓。最终结果是小幅盈利或亏损。


重要提示：TSG 和 CTS 使用真实止损单。您可以打开交易终端查看止损单的位置。止损单存储在经纪商的服务器上，即使连接中断也会触发。

VCTS——虚拟补偿式追踪止损

CTS 有一个缺点。

如果亏损最严重的仓位相对于盈利仓位的交易量较大，那么该组仓位可能很难达到盈亏平衡点。

假设你持有两笔各0.10手的盈利仓位，以及一笔1.00手的亏损仓位。加权平均价格将非常接近亏损仓位的价格。即使盈利仓位上只有少量利润，也会被亏损仓位的大量交易量所分散。盈亏平衡点将遥遥无期，价格永远无法达到。

如何解决这个问题？

让我们将所有亏损头寸虚拟地拆分成最小手数（切片）。例如，一个 0.50 手的亏损头寸被拆分成 50 个 0.01 手的虚拟头寸，每个头寸都有自己的开仓价格（同一头寸的所有切片的开仓价格相同）。

现在我们将进行与 CTS 中相同的计算：
  • 我们采取所有盈利策略
  • 我们从最不盈利的仓位（问题最多的仓位）增加一个虚拟份额（0.01 手）。
  • 我们计算该组的盈亏平衡点。
会发生什么？

现在盈亏平衡点非常接近，因为新增亏损交易量极少，该集团几乎完全没有盈利头寸。

价格达到该水平并触发追踪止损的概率急剧增加。

接下来是什么？

随着价格持续上涨并转为盈利，VCTS 会不断增加分组的扇形——第二、第三、第十、第一百个。此外，扇形的添加顺序是从亏损最严重的扇形开始，然后是下一个，以此类推。

价格波动幅度越大，亏损交易受到的保护就越多。而且，当交易反转时，亏损的交易量也会相应减少。

VCTS 和 CTS 的主要区别：

VCTS采用虚拟止损。为什么？

因为不可能为部分仓位设置真正的止损。经纪商不允许这样做。你只能在做出决定时以市场价格平掉部分仓位。

因此，VCTS 维护的是虚拟记录：它记住止损位，但不会将其设置到账户上。当价格达到该水平时，它会发出部分平仓指令。

虚拟停车的优势：
  • 经纪人看不到止损单。
  • 您可以保护任何体积的文件，即使是最小的文件。

虚拟停车的缺点：
  • 如果连接断开，保护功能将无法工作。
  • 终端需要持续运行（当顾问运行时，这是必然的）。
VCTS 相对于 CTS 的主要优势：

您可以分批平仓亏损头寸，而不是一次性全部平仓。每次只减持一小部分。这样，您可以：
  • 从最低阈值开始跟踪（盈亏平衡点非常接近）
  • 非常平稳地增加受保护损失额
  • 不要等到价格达到“大幅”盈亏平衡点且成交量很高才出手。

VCTS示例：

亏损0.50手。最小止损点为0.01手。

步骤 1. 分组：3 个盈利仓位 + 1 个止损位（止损点距离亏损最严重的仓位 0.01）。盈亏平衡点几乎与盈利仓位的水平相当。价格迅速触及该止损位。追踪止损生效。

第二步：价格上涨。我们进行第二、第三和第四次削减。盈亏平衡点逐渐移动，但仍然很接近。

步骤 3：价格上涨了 100 点。该组目前包含 30 个止损点（0.30 手）。剩余的亏损头寸为 0.20 手。

第四步：反转。虚拟止损被触发。部分平仓：3个盈利仓位完全平仓，加上亏损仓位的0.30手。剩余的0.20手仍留在市场中。

随着下一次上涨，你将再次开始组建一个团队——这次是用剩下的 0.20 个单位。

该循环会一直重复，直到亏损的仓位完全平仓为止。


三种方法的比较

标准
 TSG（简单版）
 腕管综合征（补偿性）
 VCTS（虚拟）
该组包含哪些内容？ 沿该方向的所有位置 所有盈利头寸 + N 个亏损头寸（全部） 所有盈利部分 + N 份（每份 0.01）
我们最初的亏损水平是多少？ —
 从最远的地方（有问题的） 从最远的地方（有问题的）
集团盈亏平衡点 远（平均而言） 更接近价格 价格非常接近
止损型 真实的 真实的 虚拟的
我可以平掉部分亏损的仓位吗？ ❌否 ❌否
 ✅  是的（按片）
防止连接故障 ✅吃 ✅吃 ❌否
经纪人可以看到止损单。 ✅ 是的 ✅是的 ❌否
如何选择？

TSG（简单追踪适用于网格较浅、交易量大致相同，并且您准备用一个投资组合完成交易的情况。）

CTS（补偿式（带实际止损）——当电网扩张时，会出现多个大小不一的亏损头寸。这允许您逐步平仓，从问题最大的头寸开始。此外，即使发生连接故障，实际止损也能确保安全。

虚拟止损 (VCTS) 适用于亏损头寸远大于盈利头寸的复杂情况，或者需要以最小阈值尽快启动追踪止损的情况。缺点是虚拟止损需要终端持续运行。

AB Universal Grid:

For MT5:  https://www.mql5.com/zh/market/product/145321
For  MT4:  https://www.mql5.com/zh/market/product/147482


结论

网格追踪策略并非总是非此即彼。对冲策略提供了更大的灵活性：您可以逐步对冲亏损头寸，从问题最严重的头寸开始，并随着价格波动逐渐增加对冲量。

CTS 会承担全部亏损头寸并使用实际止损。VCTS 使用最小的止损幅度和一个虚拟止损，几乎可以立即进行追踪止损，但需要持续进行终端操作。

选择哪种方法取决于你的网格策略、风险承受能力以及对经纪商的信任度。但有一点是肯定的：如果你在使用网格策略交易时遇到“盈亏平衡点过远”的问题，那么不妨尝试一下补偿性追踪加权。

祝你好运，财源滚滚！

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