Торговля сеткой — это эффективно, но есть одна проблема. Когда сетка растягивается, объёмы в рынке становятся большими, а средний уровень безубытка уходит далеко от цены. Вы сидите в плюсе, но боитесь разворота, потому что при откате можно потерять всю накопленную прибыль. Или того хуже — уйти в минус.
Обычный трейлинг стоп для сетки помогает, но не всегда. А что, если можно закрывать сетку частями, постепенно фиксируя прибыль и одновременно «съедая» убыточные позиции?
Именно это и делает компенсационный трейлинг стоп (CTS).
Разберём три подхода, которые реализованы в советнике AB Universal Grid:
- TSG — простой трейлинг стоп для сетки (от общего безубытка)
- CTS — компенсационный трейлинг стоп (группа от одной убыточной позиции)
- VCTS — виртуальный компенсационный трейлинг стоп (с разбиением на минимальные срезы)
TSG — Простой трейлинг стоп для сетки
Начнём с того, как в большинстве случаев происходит трейлинг стоп при сеточной торговле.
Логика простая:
Берутся все открытые позиции одного направления (например, все BUY). Рассчитывается общий уровень безубытка — средневзвешенная цена всех позиций. Как будто это одна усреднённая позиция.
Вот от этого уровня и начинается трейлинг стоп.
Какие цели у такого подхода:
- Защитить общую позицию при движении цены против сетки. Если цена развернётся, стоп сработает и вы зафиксируете результат.
- Двигать стоп лосс за ценой, если цена идёт в сторону нашей сетки. Чем дальше идёт цена — тем выше подтягивается стоп. Это позволяет заработать дополнительные пункты.
Пример:
У вас 5 позиций на покупку. Общий безубыток — 1.1040. Вы ставите трейлинг в 30 пунктов. Стоп на 1.1070.
Цена растёт до 1.1100 — стоп подтягивается до 1.1070. Цена растёт до 1.1120 — стоп на 1.1090.
При развороте все 5 позиций закроются на уровне стопа. Результат — около нуля или небольшой плюс.
Вроде всё логично. Но есть проблема.
CTS — Компенсационный трейлинг стоп для сетки
Что делать, если сетка растянулась достаточно широко? Объёмы в рынке большие, средний уровень безубытка расположен далеко от цены. Хочется просто выйти из этой ситуации хотя бы в ноль, но цена никак не доходит до общего безубытка.
А давайте подумаем иначе.
У нас есть несколько прибыльных позиций и несколько убыточных. Мы не обязаны брать все убыточные позиции в расчёт.
Логика CTS:
Возьмём самую дальнюю от цены убыточную позицию (самую проблемную, которая висит глубоко в минусе) и все прибыльные. Посчитаем уровень безубытка только для них.
Почему самую дальнюю? Потому что её труднее всего закрыть. Если мы сможем компенсировать её за счёт прибыльных — значит, с более близкими убыточными справимся тем более.
Уровень безубытка для этой группы будет значительно ближе к текущей цене, чем общий безубыток. Цена доберётся до него с гораздо большей вероятностью.
И теперь будем тралить стоп лосс уже только для этой группы (все прибыльные + одна самая дальняя убыточная).
Что это даёт:
- При откате мы не потеряем прибыль прибыльных ордеров. А с помощью этой прибыли скомпенсируем убыток самого проблемного убыточного ордера.
- После закрытия такой группы:
- в рынке остаётся меньший объём (остальные убыточные позиции, которые были ближе к цене)
- появляются свободные средства для дальнейших действий
- остаётся небольшая натрейленная прибыль
Но это ещё не всё.
CTS работает не один раз. Он постоянно просчитывает варианты уровней безубытка в реальном времени.
Если при очередном расчёте оказывается, что в группу можно включить ещё один убыточный ордер (следующий по удалённости от цены) — он немедленно добавляется.
Да, стоп лосс при этом передвинется в более невыгодную позицию (станет дальше от цены). Но зато под защиту трейлинг стопа попадёт больше убыточных позиций.
Приоритеты CTS:
- Главная цель — скомпенсировать как можно больше убыточных ордеров за счёт прибыльных (начиная с самых проблемных).
- Вторая цель — трал прибыли (дополнительные пункты).
То есть сначала мы страхуем максимальный объём убытка, а уже потом думаем о том, как подтянуть стоп ближе к цене.
Пример работы CTS:
Сетка: 3 прибыльные позиции, 2 убыточные. Цена сейчас 1.1070. Убыточные: #4 (1.1060, ближе к цене) и #5 (1.1080, дальше от цены).
Шаг 1. Группа: 3 прибыльных + #5 (самый дальний убыточный). Безубыток — 1.1030. Стоп — 1.1060. Цена растёт.
Шаг 2. Цена ушла дальше. CTS видит, что можно добавить второй убыточный ордер (#4). Добавляет. Безубыток пересчитывается — становится 1.1045. Стоп сдвигается на 1.1075 (дальше от цены). Но теперь под защитой оба убыточных ордера.
Шаг 3. Цена разворачивается. Стоп срабатывает на 1.1075. Закрываются: 3 прибыльных + оба убыточных. Результат — небольшой плюс или ноль.
Важное примечание: TSG и CTS используют реальный стоп-лосс. Вы можете открыть терминал и увидеть, где стоят ваши стопы. Они находятся на сервере брокера и сработают даже при обрыве связи.
VCTS — Виртуальный компенсационный трейлинг стоп
У CTS есть один недостаток.
Если самая дальняя убыточная позиция имеет большой объём по отношению к прибыльным, то достичь уровня безубытка для группы бывает сложно.
Представьте: у вас 2 прибыльных позиции по 0.10 лота и одна убыточная в 1.00 лот. Средневзвешенная цена будет очень близка к цене убыточной позиции. Даже небольшая прибыль прибыльных «размажется» по большому объёму убытка. Безубыток окажется далеко, и цена до него не дойдёт.
Как решить эту проблему?
А давайте виртуально разобьём все убыточные позиции на минимальные лоты (срезы). Например, убыточная позиция в 0.50 лота превращается в 50 виртуальных позиций по 0.01 лота. Каждая со своей ценой открытия (одинаковой для всех срезов одной позиции).
И теперь сделаем те же расчёты, что и в CTS:
- Берём все прибыльные позиции
- Добавляем один виртуальный срез (0.01 лота) от самой дальней убыточной позиции (самой проблемной)
- Считаем безубыток для этой группы
Что получается?
Теперь уровень безубытка — совсем близко. Потому что добавленный убыточный объём минимален. Группа становится почти полностью из прибыльных позиций.
Вероятность того, что цена достигнет этого уровня и активирует трейлинг, резко возрастает.
А что дальше?
Когда цена продолжает движение в прибыльную зону, VCTS добавляет в группу всё новые и новые срезы — второй, третий, десятый, сотый. Причём срезы добавляются от самой дальней убыточной позиции, затем от следующей, и так далее.
Чем дальше идёт цена — тем больше убыточных срезов попадает под защиту. И тем больше убыточного объёма будет закрыто при развороте.
Ключевое отличие VCTS от CTS:
VCTS использует виртуальный стоп-лосс. Почему?
Потому что невозможно поставить реальный стоп-лосс для части позиции. Брокер не позволяет это сделать. Вы можете закрыть часть позиции только по рыночной цене в момент принятия решения.
Поэтому VCTS ведёт виртуальный учёт: он помнит, какой уровень стопа должен сработать, но не выставляет его на счёте. Когда цена достигает этого уровня — он даёт команду на частичное закрытие.
Плюсы виртуального стопа:
- Стоп не виден брокеру
- Можно защищать любые, даже самые маленькие объёмы
Минусы виртуального стопа:
- При обрыве связи защита не сработает
- Требуется постоянная работа терминала
Главное преимущество VCTS перед CTS:
Вы можете закрывать убыточные позиции не целиком, а по частям. По одному минимальному срезу за раз. Это позволяет:
- Начинать трейлинг с минимального порога (безубыток очень близко)
- Очень плавно наращивать защищаемый убыточный объём
- Не ждать, пока цена дойдёт до «тяжёлого» безубытка с большим объёмом
Пример VCTS:
Убыточная позиция 0.50 лота. Минимальный срез — 0.01 лота.
Шаг 1. Группа: 3 прибыльных + 1 срез (0.01) от самой дальней убыточной позиции. Безубыток — почти на уровне прибыльных. Цена быстро его достигает. Трейлинг активирован.
Шаг 2. Цена растёт. Добавляем 2-й, 3-й, 4-й срезы. Безубыток постепенно сдвигается, но остаётся близко.
Шаг 3. Цена выросла на 100 пунктов. В группе уже 30 срезов (0.30 лота). Остаток убыточной позиции — 0.20 лота.
Шаг 4. Разворот. Виртуальный стоп срабатывает. Происходит частичное закрытие: 3 прибыльных позиции закрываются полностью + 0.30 лота убыточной позиции. Оставшиеся 0.20 лота продолжают висеть в рынке.
При следующем движении вверх вы снова начнёте собирать группу — теперь уже с оставшихся 0.20 лота.
Цикл повторяется, пока убыточная позиция не будет полностью закрыта.
Сравнение трёх подходов
Критерий
| TSG (простой)
| CTS (компенсационный)
| VCTS (виртуальный)
|
Что входит в группу
| Все позиции направления
| Все прибыльные + N убыточных (целиком)
| Все прибыльные + N срезов (по 0.01)
|
С какой убыточной начинаем
| —
| С самой дальней (проблемной)
| С самой дальней (проблемной)
|
Безубыток группы
| Далеко (средний по всем)
| Ближе к цене
| Очень близко к цене
|
Тип стоп-лосса
| Реальный
| Реальный
| Виртуальный
|
Может ли закрыть часть убыточной позиции
| ❌Нет
| ❌Нет
| ✅ Да (по срезам)
|
Защита при обрыве связи
| ✅ Есть
| ✅ Есть
| ❌ Нет
|
| Стоп виден брокеру | ✅ Да | ✅ Да | ❌ Нет |
Что выбрать?
TSG (простой трейлинг) подходит, когда сетка неглубокая, объёмы примерно одинаковые, и вы готовы закрываться одним портфелем.
CTS (компенсационный с реальным стопом) — когда сетка растянута, есть несколько убыточных позиций разного объёма. Позволяет постепенно закрывать убыток, начиная с самых проблемных позиций. Плюс — реальный стоп надёжен при обрыве связи.
VCTS (виртуальный) — для сложных случаев, когда убыточная позиция значительно превышает по объёму прибыльные. Или когда нужно максимально быстро начать трейлинг с минимальным порогом. Минус — виртуальный стоп требует постоянной работы терминала.
Трейлинг сетки — это не всегда «всё или ничего». Компенсационный подход даёт гибкость: вы можете страховать убыточные позиции постепенно, начиная с самых проблемных и наращивая объём по мере движения цены.
CTS берёт целые убыточные позиции и использует реальный стоп-лосс. VCTS — минимальные срезы и виртуальный стоп, что позволяет начинать трейлинг почти сразу, но требует постоянной работы терминала.
Какой подход выбрать — зависит от вашей сетки, отношения к риску и доверия к брокеру. Но одно точно: если вы торгуете сеткой и сталкиваетесь с проблемой «безубыток слишком далеко» — компенсационный трейлинг стоит попробовать.
Удачи и профита!
