AB Universal Grid. Compensatory trailing for the order grid

[Русский] - [English] - [中文] - [Español] - [Português] - [日本語] - [Deutsch] - [한국어] - [Français] - [Italiano] - [Türkçe]

giriiş

Grid ticareti etkilidir, ancak bir sorun var. Grid uzadığında, piyasa hacimleri büyür ve ortalama başabaş noktası fiyattan çok uzaklaşır. Bazı pozisyonlar karlı olsa da, bir geri çekilme tüm birikmiş karlarınızı silip süpürebileceğinden veya daha da kötüsü, zarara yol açabileceğinden, tersine dönüşten korkarsınız.

Bir grid için standart bir takip eden stop loss emri yardımcı olur, ancak her zaman değil. Peki ya grid'i bölümler halinde kapatarak, zarar eden pozisyonları aynı anda "tüketirken" kademeli olarak kârı sabitleyebilseydiniz?

Bu tam olarak telafi edici takip eden stop loss (CTS) emridir.

AB Universal Grid danışmanında uygulanan üç yaklaşıma bakalım:

• TSG — grid için basit takip eden stop loss (toplam başabaş noktasından itibaren)
• CTS — telafi edici takip eden stop loss (bir kayıp pozisyonundan oluşan grup)
• VCTS — sanal telafi edici takip eden stop loss (minimum dilimlere bölünmüş)

Haydi gidelim.

TSG — Şebeke için basit takip eden durdurma sistemi

Öncelikle, grid işlemlerinde takip eden stop loss'un çoğu durumda nasıl gerçekleştiğine bakalım.

Mantık basit:

Aynı yöndeki tüm açık pozisyonlar (örneğin, tüm ALIM pozisyonları) alınır. Genel başabaş noktası hesaplanır; bu, tüm pozisyonların ağırlıklı ortalama fiyatıdır. Sanki tek bir ortalama pozisyonmuş gibi işlem yapılır.

Bu seviyeden itibaren takip eden stop sistemi devreye giriyor.

Bu yaklaşımın hedefleri nelerdir?:

1. Fiyatın stratejiye ters yönde hareket etmesi durumunda genel pozisyonunuzu koruyun. Fiyat tersine dönerse, zarar durdurma emriniz tetiklenecek ve kazançlarınız güvence altına alınacaktır.
2. Fiyat bizim belirlediğimiz çizgiye doğru hareket ederse, stop loss'u da fiyatla birlikte hareket ettirin. Fiyat ne kadar uzaklaşırsa, stop loss da o kadar yükselir. Bu da size ek pip kazanma imkanı sağlar.

Her şey mantıklı görünüyor. Ama bir sorun var...

CTS — Şebeke için telafi edici arka durdurma sistemi

Piyasa hacmi yüksek ve ortalama başabaş noktası fiyattan oldukça uzaksa ne yapmalısınız? Sadece başabaş noktasına ulaşmak istiyorsunuz, ancak fiyat hiçbir zaman genel başabaş noktasına ulaşmıyor.

Farklı düşünelim...

Hem karlı hem de zarar eden pozisyonlarımız var. Tüm zarar eden pozisyonları hesaba katmak zorunda değiliz.

CTS mantığı:

Fiyattan en uzak olan (en sorunlu ve ciddi zararda olan) zarar eden pozisyonu ve tüm karlı pozisyonları ele alalım. Sadece bunlar için başabaş noktasını hesaplayacağız.

Neden en uzaktaki? Çünkü kapatması en zor olanı. Eğer bunu karlı olanlarla telafi edebilirsek, daha yakın olan ancak karlı olmayanları daha kolay halledebiliriz.

Bu grubun başabaş noktası, genel başabaş noktasından ziyade mevcut fiyata önemli ölçüde daha yakın olacaktır. Fiyatın bu noktaya ulaşma olasılığı çok daha yüksektir.

Şimdi ise sadece bu grup için (tüm karlı olanlar + en az karlı olan bir tanesi) stop loss'u takip edeceğiz.

Bu ne sağlıyor?:

• Geri alma işlemi sırasında, karlı siparişlerden elde ettiğimiz karı kaybetmeyeceğiz. Ve bu karla, en sorunlu, karlı olmayan siparişten kaynaklanan zararı telafi edeceğiz.

Bu tür bir grup kapatıldıktan sonra:

• Piyasada daha küçük bir hacim kalır (fiyata daha yakın olan ve kâr getirmeyen pozisyonlar).
• Daha sonraki işlemler için serbest fonlar ortaya çıkıyor.
• Az miktarda kar kaldı.

Ama hepsi bu değil.

CTS Öncelikleri:

1. Ana hedef, mümkün olduğunca çok sayıda zarar eden siparişi karlı siparişlerle telafi etmektir (en sorunlu olanlardan başlayarak).
2. İkinci hedef ise kar elde etmektir (ek puanlar).

Yani, önce maksimum kayıp miktarını sigortalıyoruz ve ancak ondan sonra stop loss'u fiyata nasıl daha yakın hale getirebileceğimizi düşünüyoruz.

Önemli not: TSG ve CTS gerçek stop-loss emirleri kullanır. Terminalinizi açarak stop-loss emirlerinizin nerede bulunduğunu görebilirsiniz. Bu emirler aracı kurumun sunucusunda saklanır ve bağlantı kesilse bile tetiklenir.

VCTS — Sanal Telafi Edici Takip Durdurma

CTS'nin bir dezavantajı var.

En fazla zarar eden pozisyonun işlem hacmi, kâr eden pozisyonlara göre büyükse, grubun başabaş noktasına ulaşması zor olabilir.

Her biri 0,10 lotluk iki karlı pozisyonunuz ve 1,00 lotluk bir zarar eden pozisyonunuz olduğunu hayal edin. Ağırlıklı ortalama fiyat, zarar eden pozisyonun fiyatına çok yakın olacaktır. Karlı pozisyonlardaki küçük bir kar bile, zarar eden pozisyonun büyük hacmine yayılacaktır. Başabaş noktası çok uzakta olacak ve fiyat asla ona ulaşmayacaktır.

Bu sorunu nasıl çözebiliriz?

Kaybeden pozisyonların tamamını sanal olarak minimum lotlara (dilimlere) bölelim. Örneğin, 0,50 lotluk bir kayıp pozisyon, her biri kendi açılış fiyatına sahip (tek bir pozisyonun tüm dilimleri için aynı) 0,01 lotluk 50 sanal pozisyona dönüştürülür.

Şimdi de CTS'de yaptığımız hesaplamaların aynısını yapacağız:

• Kârlı olan tüm pozisyonları alıyoruz.
• En kârsız pozisyondan (en sorunlu olanından) sanal bir dilim (0,01 lot) ekliyoruz.
• Bu grup için başabaş noktasını hesaplıyoruz.

Ne oluyor?

Şimdi başabaş noktasına çok yaklaşıldı. Çünkü eklenen zarar eden hacim minimum düzeyde. Grup neredeyse tamamen karlı pozisyonlardan çıktı.

Fiyatın bu seviyeye ulaşma ve takip eden stop loss'u tetikleme olasılığı önemli ölçüde artar.

Sırada ne var?

Fiyat kârlı bölgeye doğru hareket etmeye devam ettikçe, VCTS gruba giderek daha fazla dilim ekler; ikinci, üçüncü, onuncu, yüzüncü. Dahası, dilimler en fazla zarar eden pozisyondan başlayarak, ardından bir sonrakinden ve bu şekilde devam ederek eklenir.

Fiyat ne kadar çok hareket ederse, zarar eden işlemler o kadar çok korunmuş olur. Ve işlem tersine döndüğünde, o kadar çok zarar eden işlem kapatılır.

VCTS ve CTS arasındaki temel fark:

VCTS sanal bir stop-loss emri kullanıyor. Neden?

Çünkü pozisyonun bir kısmı için gerçek bir stop-loss emri vermek mümkün değil. Aracı kurum buna izin vermiyor. Pozisyonun sadece bir kısmını, karar anındaki piyasa fiyatından kapatabilirsiniz.

Bu nedenle, VCTS sanal kayıtlar tutar: stop-loss seviyesini hatırlar, ancak bunu hesaba yansıtmaz. Fiyat bu seviyeye ulaştığında, kısmi kapanış komutu verir.

Sanal duraklamanın avantajları:

• Durdurma noktası aracı kurum tarafından görülemez.
• En küçük hacimli dosyalar da dahil olmak üzere her türlü dosyayı koruyabilirsiniz.

Sanal duraklamanın dezavantajları:

• Bağlantı kesilirse, koruma çalışmaz.
• Terminalin sürekli olarak çalışır durumda olması gerekiyor (danışman çalışırken bu zaten kesin bir durumdur).

VCTS'nin CTS'ye göre başlıca avantajı:

Zarar eden pozisyonları tamamen kapatmak yerine, parça parça kapatabilirsiniz. Her seferinde minimal bir kesinti yaparak. Bu size şunları sağlar:

• Minimum eşikten itibaren geriye doğru hareket etmeye başlayın (başabaş noktası çok yakın).
• Korunan kayıp hacmini çok sorunsuz bir şekilde artırın.
• Yüksek hacimle fiyatın "ağır" bir başabaş noktasına ulaşmasını beklemeyin.

Üç yaklaşımın karşılaştırılması

Ne seçmeliyim?

TSG (Basit takip yöntemi, ızgara sığ olduğunda, hacimler yaklaşık olarak aynı olduğunda ve tek bir portföy ile kapanış yapmaya hazır olduğunuzda uygundur.)

CTS (Telafi Edici (gerçek durdurma ile)) — şebeke gerildiğinde, çeşitli boyutlarda birçok kayıp noktası oluşur. Bu, en sorunlu noktalardan başlayarak kayıplarınızı kademeli olarak kapatmanıza olanak tanır. Ayrıca, gerçek bir durdurma, bağlantı hatası durumunda güvenilirdir.

VCTS (sanal) — kaybeden pozisyonun kazanan pozisyondan önemli ölçüde daha büyük olduğu karmaşık durumlar için. Veya minimum eşik ile mümkün olan en kısa sürede takip stopu başlatmanız gerektiğinde. Dezavantajı, sanal stopun terminalin sürekli çalışmasını gerektirmesidir.

Çözüm

Grid takip stratejisi her zaman ya hep ya hiç yaklaşımı değildir. Dengeleme yaklaşımı esneklik sunar: En sorunlu pozisyonlardan başlayarak ve fiyat hareket ettikçe hacmi artırarak, zarar eden pozisyonları kademeli olarak koruyabilirsiniz.

CTS, zarar eden pozisyonların tamamını alır ve gerçek bir stop-loss emri kullanır. VCTS ise minimum kesintiler ve sanal bir stop-loss kullanarak neredeyse anında takip pozisyonu açılmasına olanak tanır, ancak sürekli terminal işlemi gerektirir.

Seçeceğiniz yaklaşım, işlem yaptığınız portföye, risk toleransınıza ve aracı kuruma olan güveninize bağlıdır. Ancak bir şey kesin: eğer işlem yaptığınız portföyde "başabaş noktası çok uzak" sorunuyla karşılaşıyorsanız, telafi edici takip stratejisi denemeye değer.