set文件不是建议。它就是产生你所看到的那些结果的那一组具体参数,你每改动一次,你的账户就离那份记录远一步。大多数说"这个EA没达到预期"的人,跑的是卖家从未测试过的设置。 载入之后,什么都别改 默认的第一步是:载入随附的set文件,然后不去动它。这听起来理所当然,却几乎没人做到,因为每个EA都必定有一个看起来明显不对劲的参数——太宽的止损、太严的过滤、太保守的手数规则...

知道什么时候该关掉一个EA,比知道什么时候该开始难得多,而真正决定你最终成绩的恰恰是这个决定。关得太早,你在最糟糕的时刻把策略卖掉;关得太晚,你在用真钱供养一个已经坏掉的系统。出路是把两件在发生时感觉一模一样的事分开:亏损,和损坏。 亏损不等于损坏 一个完全按照自己所说的方式运行、同时在亏钱的策略,是在正常工作...

EA购买出问题,大多发生在第一个月,而其中几乎没有一件事跟策略本身有关。问题在于你事先没有决定:自己到底在看什么。下面是头三十天该做的事,这样无论发生什么,你都能学到东西。 第一周:证明它能跑,而不是证明它赚钱 用你以后打算采用的那套设置,原封不动挂到模拟账户上...

跑一个EA的人迟早会想:是不是该跑四个。诚实的答案与其说取决于分散投资理论,不如说取决于两个很枯燥的问题:这些EA是不是真的在不同的时候亏损?出问题的时候,你还分得清发生了什么吗? 四个EA不等于四种策略 市面上大多数EA都是少数几种想法的变体:趋势跟随、区间均值回归、时段开盘突破、网格补救。在相关性很高的品种上买四个趋势跟随,并没有分散,只是把同一个赌注放大了四倍,顺便让回测看起来更平滑...

公开的前瞻账户是卖家能拿出来的最有用的东西,也是最容易被读错的东西。标题上的收益率恰恰是最不重要的部分。下面是真正应该采用的阅读顺序。 先看账户的年龄,不是利润 在看别的之前,先翻到第一笔交易的日期。开了三周的账户,无论显示什么都说明不了太多,因为样本太小,结果没有含义。在大约一百笔交易以下,你读到的只是带着百分号的噪声...

几乎每一个被关掉的EA,都是在它本可以扛过去的回撤当中被关掉的。账户没事,是人扛不住了。选择风险设置,本质上不是挑一个在测试器里最好看的数字,而是挑一个在最糟糕的那天你仍然受得了的数字。 你能扛住的数字比你以为的小 在图上,30%的回撤只是一个凹坑。在账户里,那是眼看着三分之一的钱在几周内消失,而EA仍像什么都没发生一样继续开仓...

大多数人问卖家的都是无法回答的问题。"它能赚多少?"没法诚实地回答,因为答案取决于你的经纪商、你的风险设置,以及你恰好遇上的行情。下面是七个可以回答的问题,以及什么样的回答才算实在。 1. 它交易什么品种,在什么时段? 应该得到一个品种和一个时段。如果回答是"任何货币对、任何时间",那这个策略就没有主张...

为什么止损是动量策略的基础 大多数交易者只是把止损看作控制亏损的工具。 但对于动量策略来说，它的作用远不止于此。 动量交易建立在一个简单的逻辑之上：当市场开始出现强劲走势时，价格往往会继续沿着当前方向运行。 一笔动量交易应该能够快速证明最初的交易逻辑是正确的。 如果入场后市场开始停滞、横盘，甚至出现反转，这通常意味着预期中的动量并不存在...

回测是一种论证，不是承诺。它说的是：在这段价格数据、这个点差模型和这套成交假设之下，这些规则本会产生这样一条资金曲线。而这些条件在实盘中每一项都会变。大多数失望，正是从这个落差中制造出来的。 测试器无法重现的东西 重新报价与订单拒绝。突破系统恰好想要入场的那一刻放大的浮动点差。从信号到成交之间的延迟。经纪商的最小止损距离。终端停机、重启与断线...

卖家收到最多的消息，说法各异，但意思都是"你的EA不交易"。而绝大多数情况下，EA正按设计运行。问题在于：从外部看，"正在等待的EA"和"已经坏掉的EA"完全一样——两者都什么都不做。 不交易是一种决策，不是故障 只在价格突破通道时才下单的突破系统，在震荡行情中会连续数日静止。设定了交易时段的系统，一天中大部分时间在结构上就是等待...

两位交易者用同一个 EA、同样的设置、同样的品种，承担的风险却可能不同。差别不在策略，而在它下面的账户。 最小手数是你风险的下限 按百分比计算仓位时，会先算出手数、再按券商的步长取整，而且永远不能低于最小手数。余额较小时，算出的手数常常落在这个下限之下，于是 EA 要么按最小手数交易（可能是你预期风险的数倍），要么干脆不交易。两种结果都与回测不符。 合约规模让每个品种的图景都不同 同样的 0...

Dual Striker EA交易策略 市场很少会以均匀的方式运行。大多数时候，价格处于平衡状态，但偶尔买方或卖方中的一方会开始明显占据主导地位。正是在这些时刻，市场会出现强劲的单边行情，交易者通常将其称为动量行情或趋势冲击。 Dual Striker策略建立在一个简单的理念之上：不提前预测市场，而是在真实行情出现时做出反应...

新闻过滤器是 EA 中最常被要求、也最难验证的功能之一。原因很简单：策略测试器不会把财经日历送进你的测试。 为什么测试器无法体现它 MetaTrader 内置日历是一项实时数据服务。在回测中，EA 通常无法查询某个历史日期上有哪些事件，因此基于日历的过滤器要么什么都不做，要么被整个跳过。无论你的回测跑出什么结果，它几乎必然是「没有过滤器的策略」的结果。 这对那些数字意味着什么 这把刀是双向的...

马丁格尔系统能画出这个行业最好看的资金曲线：近乎直线、超过 90% 的胜率、很浅的回撤——直到那一笔结束账户的交易为止。 这条曲线真正显示的是什么 马丁格尔不了结亏损，它只是通过不断加更大的仓位，把亏损推迟到价格回来为止。每一次挽回都被记为一次盈利。于是曲线记录了数百次小胜，却隐藏了一笔不断膨胀的未平仓敞口。平滑不是优势的证据，而是被推迟的亏损的记账方式...

一个已经看过评分数据的模型，看起来一定很出色。那不是关于市场的发现，那是对记忆的描述。唯一有价值的数字，只能来自模型在拟合时从未见过的数据。 样本内到底是什么意思 如果一套策略的参数、或一个机器学习模型的权重，是用某段时期挑出来的，那么在同一段时期上测得的结果在构造上就已被污染。这组拟合之所以被选中，恰恰因为它在那里表现好。把这个分数当成绩效来报告，是披着图表外衣的循环论证...

点差被反复讨论，隔夜利息几乎无人提起——但对任何隔夜持仓的系统来说，决定微小优势能否存活的正是隔夜利息。 这个数字从哪里来 隔夜利息在券商日终展期时收取或支付，由每家券商按品种设定，而不是由市场决定。同一品种在两家券商可能适用差别显著的展期利率，周三通常按三倍计收。策略测试器会把您券商当前品种规格中的利率，追溯应用到全部历史。 为什么持仓时间是倍数 日内平仓的剥头皮几乎不付隔夜利息...

回测报告里第一个该读的数字不是盈利因子，不是胜率，也不是回撤，而是交易笔数。因为它决定了其余数字被允许说明多少东西。 交易少，意味着结果属于寥寥几天 八年 28 笔交易，等于每年约三笔交易扛起了全部结果。去掉最好的两笔，盈利因子可能跌破 1.0。这不是在评估一套策略，而是在描述少数几个走运的日子。 样本越小，优化越容易 任何参数足够多的策略，都能被调到让一份很短的交易清单看起来极为漂亮...

MetaTrader 报告里有两个数字都叫“回撤”，而在同一个账户上它们可能相差三倍。分清自己在读哪一个，决定了这是一次明白的购买，还是日后的意外。 余额回撤只计算已平仓的交易 余额在平仓时才变动。因此余额回撤衡量的是 已实现 亏损的最糟糕连续段。一笔浮亏 40% 但仍持有的单子对它毫无贡献，因为余额曲线还没动。 净值回撤衡量你真正经历过的深度 净值等于余额加上持仓的浮动盈亏...

您把EA挂上图表,自动交易已开启,笑脸也在——但几天过去,交易记录依然空空如也。在断定EA坏了之前,请先确认一件事:您的经纪商到底把这个品种叫什么名字。这是"EA静默零交易"最常见的原因,而诊断只需要三十秒。 您经纪商的黄金,多半不叫XAUUSD 经纪商会重命名交易品种,用来区分账户类型和流动性来源。同一份黄金合约,在某家经纪商叫XAUUSD,在美分账户叫XAUUSDm,在别处叫XAUUSD...

经常有人问我们:为什么免费版的突破EA没有任何阉割——没有交易次数限制,没有过期时间,也没有催促购买的弹窗。诚实的回答是:引擎从来就不是商品,商品是校准。 免费版真正能做什么 免费EA是完整的原始突破引擎:识别区间、挂出突破入场单、管理止损和离场。交易逻辑没有任何删减或降级。您可以把它挂到图表上、做回测、甚至在实盘运行,一分钱都不用付。它执行的代码路径与付费版完全相同...