盈利因子是大多数EA页面上的头条数字,我们的页面也是。MT5报告在它下面几行还印着另一个几乎没人引用的数字: 恢复因子,即净利润除以按金额计的最大净值回撤。我们把目前上架的EA的回测报告按两种方式各排了一次: 11份报告,覆盖10款产品(有一款EA出现在两个品种上...
胜率是大多数买家最先看的数字。我们把目前在Market上架的EA的公开回测按胜率从低到高排序: 12个测试,覆盖11款产品(有一款EA出现在两个品种上)。有两款上架的EA不在表中: 一款是因为数字正在重新测量,另一款是因为我们没有可比的单一报告。每一行都附上了同一测试的最大净值回撤...
我们的大多数产品都发布两次,一次是MT5版,一次是MT4版,逻辑相同,描述也相同。这就带来了一个卖家账户之外的人无法做的干净对比: 同一款产品、同一个卖家、两个平台。数字取自我们每日记录的Market日志,截至2026年10月8日...
一位买家给我们看了一份竞争对手的产品描述,里面有一个六项的"最低要求与建议"区块,问我们的描述里有没有同样的内容。诚实的回答是我们不知道,于是我们去查了。下面是我们在全部31份描述(EA和工具的MT4与MT5版本)里发现的东西,以及我们正在做的事。 31份描述里有什么 31份中有0份带要求部分...
GOLD VIPER是我们的XAUUSD突破型EA,它原有的引擎刻意做得很挑剔: 约7.7年的真实报价测试里只有294笔交易。从2.35版起,它内置了第二引擎——一个带八个子策略的分形突破引擎,由我们单独开发后移植进来。它始终开启,并有自己的风险输入FB_RiskPercent,按预设倍数缩放。下面是这个输入在四档设置下的完整测试,包括我们决定不发布的那一档...
我们公开排名页上的前瞻账户,有两个在亏损。ATLAS PORTFOLIO显示−10.48%(19笔交易,盈利因子0.10,回撤11.53%)。MEGAMAX EURJPY显示−13.89%(14笔交易,盈利因子0.09,回撤15.22%)。两个都是同一家经纪商模拟服务器上的模拟账户,都从2026-08-21开始。我们逐笔核对了全部交易,下面是结果...
7月,我们把市场上43款热门付费黄金(XAUUSD)EA全部用默认设置回测了11.5年。本文只回答一个问题:价格更高,结果是否更好?我们按价格区间和评论数量做了汇总。文中不提任何产品名称,所有数字均为汇总值。 测试条件 - 43款付费黄金EA,测试时售价$50至$1,999(中位数$299) - XAUUSD M15,2015.01.02至2026.07.01(11...
GOLD NEURON (AI) 里有一条大多数买家从没读到过的手数规则:每一笔盈利之后,手数倍率翻倍,上限×4;任何一笔亏损都会把它重置为×1。配合Ultra预设(1%基础风险的×3.5),单笔交易的风险最高可达14%。当我们拆解枢轴引擎的亏损时,最初给这条规则贴的标签是"大亏的原因"。然后我们把它关掉做了测试,结果是测试纠正了我们...
GOLD NEURON (AI) 用三个引擎交易XAUUSD,三者共用同一份风险预算:趋势引擎、突破引擎,以及一个由机器学习模型把关的枢轴引擎,模型给每个枢轴形态打分,只有超过固定阈值才开仓。在决定发布之前,我们把每个引擎单独跑了一遍。下面是枢轴引擎单独运行的逐年结果。五年里有两年亏损,这就是产品保留三个引擎而不是一个的原因。 测试设置 只开枢轴引擎,另外两个关闭...
每个产品页都有评价和评论,而大多数买家只扫一眼星数就走了。星级平均值把安装体验、一个糟糕的月份和偶尔一条真正的报告搅成了一个数字,而这个数字里几乎没有你需要的东西。 购买第一周的五星评价能告诉你什么 买后几天就发的评价,描述的是安装过程和卖家的态度。这些都没有碰到策略,因为三天之内策略什么都还没做。这些评价不假。它们只是在说另一个产品,而你要买的那个产品,是接下来一年的交易...
每一个带时间过滤器的EA都在读一只钟,而那只钟既不是伦敦的,也不是纽约的。它是经纪商的服务器时钟,而对大多数经纪商来说,这只钟每年会跳两次,每次一小时。如果说明里写着"在服务器时间08:00–16:00交易",真正要问的是:这在冬天对应现实中的哪几个小时,在夏天又对应哪几个。 服务器时间到底是什么 经纪商先选定一个相对UTC的固定偏移,然后再决定怎样处理夏令时...
每一个带时间过滤器的EA都在读一只钟,而那只钟既不是伦敦的,也不是纽约的。它是经纪商的服务器时钟,而对大多数经纪商来说,这只钟每年会跳两次,每次一小时。如果说明里写着"在服务器时间08:00–16:00交易",真正要问的是:这在冬天对应现实中的哪几个小时,在夏天又对应哪几个。 服务器时间到底是什么 经纪商先选定一个相对UTC的固定偏移,然后再决定怎样处理夏令时...
“无网格、无马丁格尔”几乎出现在每一份黄金EA的说明中,已经成了一句口号。本文不重复它,而是说明Gold Storm PRO实际上如何入场和离场:它下什么订单、何时下、距离多远,以及什么会平掉持仓。我们的说明在哪里止步,我们会明说并解释原因。 简要说明 仅在10:00至16:00 UTC之间,于M5(5分钟图)交易XAUUSD...
对一个黄金EA满意的买家,常常会再买第二个,然后把两个都挂在同一账户的XAUUSD上,并把这叫做分散。它通常不是分散。同一品种上的两个趋势跟踪EA,是同一个赌注下了两次:回撤在同一天到来,合计风险大致等于两者之和,而你期望的平滑效果接近于零。 为什么两个黄金EA通常就是一个仓位 市场上的大多数黄金EA对同一件事做出反应:一段已经开始的行情...
几乎每个EA的商品页上都有一行"最低入金"。买家把它读成"这个产品是为多少资金设计的"。不是的。它是EA还能下出一张单的最小余额,而围绕这个数字来规划账户,是一个运行正常的EA看起来像坏了的最常见原因。 这个数字到底在衡量什么 最低入金是从最低风险预设和经纪商的最小手数反推出来的。卖家载入最保守的set,找到计算手数仍能取整到0.01、且这一手的保证金仍装得下的那个余额,然后把它写上去...
杠杆是零售交易里争论最多、理解最少的一个设置。买家会问某个EA是否"需要1:500",或者1:30是否"更安全"。这两个问题都不太对。杠杆并不决定你一笔交易能亏多少——决定这一点的是手数,0.5手的仓位在任何杠杆下每点亏的钱都一样。杠杆决定的是每个仓位锁定多少保证金,进而决定你的账户离经纪商的强平线有多近。 保证金、可用保证金、保证金比例 保证金是经纪商为一个持仓锁定的押金:名义价值除以杠杆...
买家问得最多的一个数字是"每月多少百分比",而我们不公布它。不是因为难算(一次除法就够了),而是因为单独拿出来看,它是回测能产生的最具误导性的数字。下面是如何从任何一份报告里自己算出它,以及要在它旁边放上什么,它才不再撒谎。 第一步:算平均,这是容易的部分 取整个测试周期的净利润,除以月数。一份36个月的测试最终盈利108%,平均就是每月3%。这是卖家喜欢引用的数字,作为平均值它没有错...
每一个EA都会连续亏几笔。能扛过去的买家和扛不过去的买家,区别很少在EA本身,而在于他们有没有在第一笔交易之前算过:连亏可能有多长,代价是多少。这道算术很简单,却几乎没人做。 应该把多长的连亏当作"正常" 假设交易相互独立,胜率为p。从任意一笔开始连续亏k笔的概率是(1−p)^k。N笔交易大约给了这样一段连亏N次开始的机会,所以只要(1−p)^k大约等于1/N,长度为k的连亏至少会出现一次...
你希望在高杠杆交易环境中追求高额利润。 在这种情况下，你不一定需要通过一开始就投入大量资金来承担过大的风险。 相反，一种方法是从较小的仓位开始，一旦交易盈利，就利用这些利润增加仓位规模。 这被称为金字塔式销售。 练习模拟器包含自动批次计算功能，与这种方法配合使用效果特别好...
EA是你花钱买来的一套规则。每当你手动平掉它的一个仓位、减掉一半、或者拖动止损,你就用一条当场想出来的规则——在压力之下、没有任何回测——替换掉了一条经过测试的规则。下面说说被"帮忙"的EA实际经历了什么。 EA并不知道那是你干的 大多数EA通过魔术号和当前持仓来跟踪自己的状态。当一个带着它魔术号的仓位消失,代码看到的是一次退出,并用它已有的逻辑去归类:止损出局、止盈出局,或者干脆"没了...
