AB Universal Grid. Trailing compensativo per la griglia degli ordini

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Introduzione

Il trading a griglia è efficace, ma presenta un problema. Quando la griglia si allunga, i volumi di mercato aumentano e il punto di pareggio medio si allontana notevolmente dal prezzo. Alcune posizioni risultano redditizie, ma si teme un'inversione di tendenza, poiché un ritracciamento potrebbe azzerare tutti i profitti accumulati. O peggio, portare a una perdita.

Un trailing stop standard per una griglia è utile, ma non sempre. E se fosse possibile chiudere la griglia a sezioni, consolidando gradualmente i profitti e allo stesso tempo "mangiando" le posizioni in perdita?

Questo è esattamente ciò che rappresenta un sistema di arresto compensativo (CTS).

Analizziamo tre approcci implementati nel consulente AB Universal Grid:

• TSG — semplice trailing stop per la griglia (dal punto di pareggio totale)
• CTS — arresto compensativo in fase di arretramento (un gruppo di una posizione in perdita)
• VCTS — stop di frenata compensatorio virtuale (con suddivisione in fette minime)

Andiamo.

TSG — Semplice stop di frenata per la griglia

Iniziamo spiegando come funziona lo stop dinamico nella maggior parte dei casi nel trading a griglia.

La logica è semplice:

Vengono chiuse tutte le posizioni aperte nella stessa direzione (ad esempio, tutte le posizioni di acquisto). Viene calcolato il punto di pareggio complessivo, ovvero la media ponderata dei prezzi di tutte le posizioni. È come se si trattasse di un'unica posizione media.

L'arresto di discesa inizia da questo livello.

Quali sono gli obiettivi di questo approccio?

1. Proteggi la tua posizione complessiva quando il prezzo si muove contro la griglia. Se il prezzo inverte la tendenza, lo stop loss si attiverà, consolidando i tuoi guadagni.
2. Sposta lo stop loss insieme al prezzo se questo si muove verso la nostra griglia. Più il prezzo si allontana, più in alto si sposta lo stop loss. Questo ti permette di guadagnare pip aggiuntivi.

Sembra tutto logico. Ma c'è un problema...

CTS — Arresto di coda compensativo per la griglia

Cosa fare se la griglia è piuttosto estesa? I volumi di mercato sono elevati e il livello medio di pareggio è lontano dal prezzo. L'obiettivo è raggiungere il pareggio, ma il prezzo non lo raggiunge mai.

Proviamo a pensare in modo diverso...

Abbiamo alcune posizioni in profitto e alcune in perdita. Non siamo obbligati a considerare tutte le posizioni in perdita.

Logica CTS:

Consideriamo la posizione in perdita più distante dal prezzo (quella più problematica, che è profondamente in rosso) e tutte quelle in profitto. Calcoleremo il punto di pareggio solo per queste ultime.

Perché proprio quella più lontana? Perché è la più difficile da chiudere. Se riusciamo a compensarla con quelle redditizie, allora saremo in grado di gestire ancora più facilmente quelle non redditizie più immediate.

Il punto di pareggio per questo gruppo sarà significativamente più vicino al prezzo attuale rispetto al punto di pareggio complessivo. È molto più probabile che il prezzo lo raggiunga.

E ora attiveremo lo stop loss dinamico solo per questo gruppo (tutti quelli in profitto + quello più lontano e in perdita).

Che cosa comporta tutto ciò?:

• Durante un rollback, non perderemo i profitti derivanti dagli ordini redditizi. E con questi profitti, compenseremo la perdita derivante dall'ordine più problematico e non redditizio.

Dopo la chiusura di tale gruppo:

• un volume minore rimane sul mercato (le posizioni non redditizie rimanenti che erano più vicine al prezzo)
• Sono disponibili fondi liberi per ulteriori azioni
• rimane un piccolo profitto

Ma non è tutto.

Priorità del CTS:

1. L'obiettivo principale è compensare il maggior numero possibile di ordini in perdita con ordini redditizi (iniziando da quelli più problematici).
2. Il secondo obiettivo è quello di ricavare profitti (punti aggiuntivi).

Ovvero, prima ci assicuriamo di coprire la perdita massima, e solo dopo pensiamo a come spostare lo stop loss più vicino al prezzo.

Nota importante: TSG e CTS utilizzano ordini stop-loss reali. Puoi aprire il tuo terminale e vedere dove si trovano i tuoi ordini stop-loss. Sono memorizzati sul server del broker e verranno attivati anche in caso di perdita della connessione.

VCTS — Trailing Stop Compensativo Virtuale

La sindrome del tunnel carpale ha un inconveniente.

Se la posizione più in perdita ha un volume elevato rispetto a quelle redditizie, allora può essere difficile per il gruppo raggiungere il punto di pareggio.

Immaginate di avere due posizioni in profitto da 0,10 lotti ciascuna e una posizione in perdita da 1,00 lotto. Il prezzo medio ponderato sarà molto vicino al prezzo della posizione in perdita. Anche un piccolo profitto sulle posizioni vincenti verrà distribuito sull'elevato volume della posizione in perdita. Il punto di pareggio sarà lontano e il prezzo non lo raggiungerà mai.

Come risolvere questo problema?

Suddividiamo virtualmente tutte le posizioni in perdita in lotti minimi (slice). Ad esempio, una posizione in perdita di 0,50 lotti viene trasformata in 50 posizioni virtuali da 0,01 lotti ciascuna, ognuna con il proprio prezzo di apertura (lo stesso per tutte le slice di una singola posizione).

E ora eseguiremo gli stessi calcoli fatti per CTS:

• Assumiamo tutte le posizioni redditizie
• Aggiungiamo una porzione virtuale (0,01 lotti) dalla posizione non redditizia più lontana (quella più problematica).
• Calcoliamo il punto di pareggio per questo gruppo

Che succede?

Ora il punto di pareggio è molto vicino. Perché il volume aggiuntivo in perdita è minimo. Il gruppo è quasi completamente fuori dalle posizioni redditizie.

La probabilità che il prezzo raggiunga questo livello e attivi lo stop loss dinamico aumenta notevolmente.

Cosa succederà ora?

Man mano che il prezzo continua a salire e a generare profitto, VCTS aggiunge sempre più fette al gruppo: la seconda, la terza, la decima, la centesima. Inoltre, le fette vengono aggiunte a partire dalla posizione in perdita più lontana, poi dalla successiva e così via.

Più il prezzo si muove, più le operazioni in perdita vengono protette. E maggiore sarà il volume delle operazioni in perdita che verrà chiuso quando la tendenza si inverte.

La principale differenza tra VCTS e CTS:

VCTS utilizza uno stop-loss virtuale. Perché?

Perché è impossibile impostare un vero e proprio stop-loss per una parte di una posizione. Il broker non lo permette. È possibile chiudere solo una parte di una posizione al prezzo di mercato al momento della decisione.

Pertanto, VCTS mantiene registrazioni virtuali: memorizza il livello di stop-loss, ma non lo imposta sul conto. Quando il prezzo raggiunge questo livello, emette un comando di chiusura parziale.

Vantaggi di una fermata virtuale:

• L'arresto non è visibile al broker
• È possibile proteggere qualsiasi volume, anche i più piccoli.

Svantaggi di una fermata virtuale:

• Se la connessione si interrompe, la protezione non funzionerà.
• Il terminale deve essere in esecuzione continua (cosa scontata quando è in esecuzione il programma di consulenza).

Il principale vantaggio del VCTS rispetto al CTS:

È possibile chiudere le posizioni in perdita a piccole dosi, anziché in blocco. Un taglio minimo alla volta. Questo permette di:

• Inizia a effettuare il trailing stop dalla soglia minima (il punto di pareggio è molto vicino)
• Aumentare in modo molto graduale il volume di perdita protetto
• Non aspettare che il prezzo raggiunga un punto di pareggio "pesante" con volumi elevati

Confronto di tre approcci

Cosa scegliere?

TSG (Il trailing semplice è adatto quando la griglia è poco profonda, i volumi sono approssimativamente gli stessi e si è pronti a chiudere con un portafoglio.

CTS (Compensativo (con uno stop reale) — quando la griglia è allungata, ci sono diverse posizioni di perdita di dimensioni variabili. Ciò consente di chiudere gradualmente le perdite, partendo dalle posizioni più problematiche. Inoltre, uno stop reale è affidabile in caso di guasto della connessione.

VCTS (virtuale) — per situazioni complesse in cui la posizione perdente supera significativamente la posizione vincente. Oppure quando è necessario avviare il trailing stop il più rapidamente possibile con una soglia minima. Lo svantaggio è che uno stop virtuale richiede che il terminale sia in funzione ininterrottamente.

Conclusione

Il trailing stop a griglia non è sempre una strategia del tipo "tutto o niente". L'approccio di compensazione offre flessibilità: è possibile coprire gradualmente le posizioni in perdita, iniziando da quelle più problematiche e aumentando il volume man mano che il prezzo si muove.

Il sistema CTS gestisce interamente le posizioni in perdita e utilizza uno stop-loss reale. Il sistema VCTS utilizza tagli minimi e uno stop virtuale, consentendo un trailing quasi immediato, ma richiede un'operatività costante del terminale.

L'approccio da scegliere dipende dalla griglia di trading, dalla tolleranza al rischio e dalla fiducia riposta nel broker. Una cosa è certa: se si opera con una griglia e si riscontra il problema del "punto di pareggio troppo lontano", vale la pena provare il trailing stop compensativo.