El trading con cuadrícula es efectivo, pero tiene un problema. Cuando la cuadrícula se estira, los volúmenes de mercado aumentan y el punto de equilibrio promedio se aleja considerablemente del precio. Algunas posiciones son rentables, pero existe el temor a una reversión, ya que un retroceso podría eliminar todas las ganancias acumuladas. O peor aún, generar pérdidas.
Un stop loss dinámico estándar para una cuadrícula ayuda, pero no siempre. ¿Qué pasaría si pudieras cerrar la cuadrícula por secciones, asegurando gradualmente las ganancias mientras simultáneamente "absorbes" las posiciones perdedoras?
Esto es precisamente lo que es un stop loss dinámico compensatorio (CTS).
Analicemos tres enfoques implementados en el asesor de AB Universal Grid:
- TSG — stop dinámico simple para la red (desde el punto de equilibrio total)
- CTS — stop loss compensatorio (un grupo de una posición perdedora)
- VCTS — stop loss compensatorio virtual (con división en segmentos mínimos)
TSG — Stop dinámico simple para la cuadrícula
Comencemos por ver cómo se produce el trailing stop en la mayoría de los casos en el trading con estrategias de cuadrícula.
La lógica es simple:
Se toman todas las posiciones abiertas en la misma dirección (por ejemplo, todas las posiciones de COMPRA). Se calcula el punto de equilibrio global: el precio promedio ponderado de todas las posiciones. Es como si se tratara de una única posición promediada.
El stop loss dinámico comienza desde este nivel.
¿Cuáles son los objetivos de este enfoque?:
- Proteja su posición general cuando el precio se mueva en contra de la cuadrícula. Si el precio se revierte, se activará su stop loss, asegurando así sus ganancias.
- Mueva el stop loss junto con el precio si este se acerca a nuestra cuadrícula. Cuanto más se mueva el precio, más se moverá el stop loss. Esto le permite obtener pips adicionales.
Ejemplo:
Tienes 5 posiciones largas. El punto de equilibrio total es 1,1040. Has establecido un stop loss dinámico de 30 pips. El stop loss está en 1,1070.
El precio sube a 1,1100; el stop se mueve a 1,1070. El precio sube a 1,1120; el stop se sitúa en 1,1090.
Si la operación se revierte, las 5 posiciones se cerrarán al nivel de stop loss. El resultado será cercano a cero o una pequeña ganancia.
Todo parece lógico. Pero hay un problema...
CTS — Stop compensatorio para la parrilla
¿Qué hacer si la red está muy extendida? El volumen de mercado es alto y el punto de equilibrio promedio está lejos del precio. Solo se busca alcanzar el punto de equilibrio, pero el precio nunca llega a ese punto.
Pensemos de otra manera...
Tenemos algunas posiciones rentables y otras perdedoras. No estamos obligados a tener en cuenta todas las posiciones perdedoras.
Lógica de CTS:
Consideremos la posición perdedora más alejada del precio (la más problemática, que está en números rojos) y todas las rentables. Calcularemos el punto de equilibrio solo para estas últimas.
¿Por qué la más lejana? Porque es la más difícil de cerrar. Si podemos compensarla con operaciones rentables, podremos gestionar con mayor facilidad las operaciones menos rentables más inmediatas.
El punto de equilibrio para este grupo estará significativamente más cerca del precio actual que el punto de equilibrio general. Es mucho más probable que el precio lo alcance.
Y ahora ajustaremos el stop loss solo para este grupo (todos los que generan ganancias + el que no genera ganancias más alejado).
¿Qué implica esto?:
- Durante una reversión, no perderemos las ganancias de las órdenes rentables. Y con estas ganancias, compensaremos la pérdida de la orden más problemática y no rentable.
Tras cerrar dicho grupo:
- Un volumen menor permanece en el mercado (las posiciones restantes no rentables que estaban más cerca del precio).
- Aparecen fondos libres para acciones adicionales.
- queda una pequeña ganancia
Pero eso no es todo.
CTS no funciona solo una vez. Calcula constantemente las variaciones del nivel de equilibrio en tiempo real.
Si el siguiente cálculo revela que se puede incluir en el grupo otra orden no rentable (la siguiente más alejada del precio), se añade inmediatamente.
Sí, el stop loss se desplazará a una posición más desfavorable (más alejada del precio). Pero, por otro lado, el trailing stop protegerá las posiciones menos rentables.
Prioridades de CTS:
- El objetivo principal es compensar la mayor cantidad posible de órdenes perdedoras con órdenes rentables (empezando por las más problemáticas).
- El segundo objetivo es obtener beneficios (puntos adicionales).
Es decir, primero aseguramos la máxima pérdida posible, y solo después pensamos en cómo acercar el stop al precio.
Un ejemplo de funcionamiento del CTS:
Cuadrícula: 3 posiciones rentables, 2 perdedoras. El precio actual es 1,1070. Las perdedoras son: la n.° 4 (1,1060, más cercana al precio) y la n.° 5 (1,1080, más alejada del precio).
Paso 1. Grupo: 3 rentables + #5 (el que genera mayores pérdidas). Punto de equilibrio: 1,1030. Stop: 1,1060. El precio sube.
Paso 2. El precio ha subido. CTS ve que puede añadir una segunda orden perdedora (n.º 4). Lo hace. El punto de equilibrio se recalcula y pasa a ser 1,1045. El stop se mueve a 1,1075 (más lejos del precio). Pero ahora ambas órdenes perdedoras están protegidas.
Paso 3. El precio se revierte. El stop se activa en 1,1075. Se cierran tres operaciones rentables y dos perdedoras. El resultado es una pequeña ganancia o cero.
Nota importante: TSG y CTS utilizan órdenes de stop-loss reales. Puede abrir su terminal y ver dónde se encuentran sus órdenes de stop-loss. Estas se almacenan en el servidor del bróker y se ejecutarán incluso si se pierde la conexión.
VCTS — Stop compensatorio virtual
El CTS tiene un inconveniente.
Si la posición con mayores pérdidas tiene un volumen elevado en relación con las posiciones rentables, puede resultar difícil para el grupo alcanzar el punto de equilibrio.
Imagina que tienes dos posiciones rentables de 0,10 lotes cada una y una posición perdedora de 1,00 lote. El precio promedio ponderado será muy cercano al precio de la posición perdedora. Incluso una pequeña ganancia en las posiciones ganadoras se verá mermada por el gran volumen de la posición perdedora. El punto de equilibrio estará muy lejos y el precio nunca lo alcanzará.
¿Cómo solucionar este problema?
Vamos a dividir virtualmente todas las posiciones perdedoras en lotes mínimos (segmentos). Por ejemplo, una posición perdedora de 0,50 lotes se transforma en 50 posiciones virtuales de 0,01 lotes cada una, cada una con su propio precio de apertura (el mismo para todos los segmentos de una misma posición).
Y ahora haremos los mismos cálculos que en CTS:
- Tomamos todas las posiciones rentables.
- Añadimos una porción virtual (0,01 lote) desde la posición menos rentable más alejada (la más problemática).
- Calculamos el punto de equilibrio para este grupo.
¿Lo que sucede?
Ahora el punto de equilibrio está muy cerca. Porque el volumen adicional de pérdidas es mínimo. El grupo prácticamente ha agotado todas sus posiciones rentables.
La probabilidad de que el precio alcance este nivel y active el stop loss dinámico aumenta drásticamente.
¿Qué sigue?
A medida que el precio continúa subiendo y genera ganancias, VCTS agrega cada vez más segmentos al grupo: segundo, tercero, décimo, centésimo. Además, los segmentos se agregan comenzando desde la posición con mayores pérdidas, luego desde la siguiente, y así sucesivamente.
Cuanto mayor sea el movimiento del precio, mayor será la protección para las operaciones perdedoras. Y mayor será el volumen de operaciones perdedoras que se cerrarán cuando la operación se revierta.
La principal diferencia entre VCTS y CTS:
VCTS utiliza un stop-loss virtual. ¿Por qué?
Porque es imposible establecer un stop-loss real para una parte de una posición. El bróker no lo permite. Solo se puede cerrar una parte de la posición al precio de mercado vigente en el momento de la decisión.
Por lo tanto, VCTS mantiene registros virtuales: recuerda el nivel de stop-loss, pero no lo establece en la cuenta. Cuando el precio alcanza este nivel, emite una orden de cierre parcial.
Ventajas de una parada virtual:
- El stop no es visible para el corredor.
- Puedes proteger cualquier volumen, incluso los más pequeños.
Desventajas de una parada virtual:
- Si se interrumpe la conexión, la protección no funcionará.
- La terminal debe estar funcionando continuamente (lo cual es obvio cuando el asesor está en funcionamiento).
La principal ventaja de VCTS sobre CTS:
Puedes cerrar posiciones perdedoras por partes, en lugar de por completo. Un corte mínimo a la vez. Esto te permite:
- Comience a realizar el trailing stop desde el umbral mínimo (el punto de equilibrio está muy cerca).
- Aumentar muy suavemente el volumen de pérdidas protegidas
- No espere a que el precio alcance un punto de equilibrio "alto" con un volumen elevado.
Ejemplo de VCTS:
Pérdida de 0,50 lotes. El límite mínimo es de 0,01 lotes.
Paso 1. Agrupar: 3 posiciones rentables + 1 punto de corte (0,01) desde la posición con mayores pérdidas. El punto de equilibrio se sitúa casi al nivel de las posiciones rentables. El precio lo alcanza rápidamente. Se activa el trailing stop.
Paso 2. El precio sube. Añadimos el segundo, tercer y cuarto recorte. El punto de equilibrio se desplaza gradualmente, pero se mantiene cerca.
Paso 3. El precio ha subido 100 puntos. El grupo ahora contiene 30 posiciones cortas (0,30 lotes). La posición no rentable restante es de 0,20 lotes.
Paso 4. Reversión. Se activa el stop virtual. Se produce un cierre parcial: se cierran por completo 3 posiciones rentables, más 0,30 lotes de la posición perdedora. Los 0,20 lotes restantes permanecen en el mercado.
Con el próximo movimiento alcista, volverás a empezar a formar un grupo, ahora con los 0,20 lotes restantes.
El ciclo se repite hasta que la posición perdedora se cierra por completo.
Comparación de tres enfoques
Criterio
| TSG (simple)
| STC (compensatorio)
| VCTS (virtual)
|
| ¿Qué se incluye en el grupo? | Todas las posiciones en la dirección | Todas las posiciones rentables + N de pérdidas (en su totalidad) | Todas las partes rentables + N porciones (0,01 cada una) |
| ¿Con qué nivel de pérdidas estamos comenzando? | —
| Desde el más lejano (problemático) | Desde el más lejano (problemático) |
| Punto de equilibrio del grupo | Lejos (promedio para todos) | Más cerca del precio | Muy cerca del precio |
| Tipo stop-loss | Real | Real | Virtual |
| ¿Puedo cerrar parte de una posición perdedora? | ❌ No | ❌ No
| ✅ Sí (por porciones) |
| Protección contra fallos de conexión | ✅ Comer | ✅ Comer | ❌ No |
| El stop es visible para el corredor. | ✅ Sí | ✅ Sí | ❌ No |
¿Qué elegir?
TSG (El trailing simple es adecuado cuando la cuadrícula es poco profunda, los volúmenes son aproximadamente los mismos y está listo para cerrar con una cartera.
CTS (Compensatorio (con un stop real) — cuando la red está estirada, existen varias posiciones perdedoras de diferentes tamaños. Esto permite cerrar gradualmente las pérdidas, comenzando por las posiciones más problemáticas. Además, un stop real es fiable en caso de fallo de conexión.
VCTS (virtual): para situaciones complejas donde la posición perdedora supera significativamente la ganadora. O cuando se necesita iniciar un trailing stop lo más rápido posible con un umbral mínimo. La desventaja es que un stop virtual requiere que la terminal esté en funcionamiento continuo.
El trailing de cuadrícula no siempre es una cuestión de todo o nada. El enfoque de compensación ofrece flexibilidad: puedes cubrir las posiciones perdedoras gradualmente, comenzando por las más problemáticas y aumentando el volumen a medida que el precio fluctúa.
CTS toma posiciones perdedoras completas y utiliza un stop-loss real. VCTS utiliza cortes mínimos y un stop virtual, lo que permite un seguimiento casi inmediato, pero requiere una operación terminal constante.
La estrategia que elijas dependerá de tu estrategia de trading, tu tolerancia al riesgo y la confianza que tengas en tu bróker. Pero una cosa es segura: si operas con una estrategia de trading de cuadrícula y te encuentras con el problema de que el punto de equilibrio está demasiado lejos, vale la pena probar el trailing stop compensatorio.
¡Buena suerte y ganancias!
