95%的胜率听起来像是寻找的终点。它通常是问题的起点。决定一切的问题不是你赢得多频繁,而是平均一次亏损相对于平均一次盈利要付出多少代价。
算一笔账
期望值 = (胜率 x 平均盈利) - (败率 x 平均亏损)。
假设一个EA赢下95%的交易,平均每次盈利+$2;输掉5%的交易,平均每次亏损-$45。每笔交易的期望值:0.95 x 2 - 0.05 x 45 = 负35美分。这个账户会连续数周产生令人愉悦的绿色盈利单,同时在数学上注定持续失血。把手数放大,同样的算术就会产出那张著名的截图:"平滑的曲线,然后一根红色K线终结一切"。
为什么这种形态反复出现
因为这正是摊平加仓和马丁格尔管理在结构上必然制造的形态。每一笔小亏损都被拒绝接受:不断加仓,直到价格回来,所以大多数序列以小赢收场。而在价格没有回来的那个罕见序列里,所有被拒绝的亏损会一次性结算,并乘上已经膨胀的仓位规模。在交易历史里你可以一眼认出它:平均亏损是平均盈利的5倍到20倍,最长连亏很短,最深的单笔亏损是灾难性的。
对任何高胜率产品的两个诚实提问
1. 平均亏损与平均盈利的比值是多少?紧止损系统低于2倍属于正常。超过5倍,说明这个胜率是赊账买来的。
2. 在2020年或2022年最糟糕的那个月,发生了什么——或者本来会发生什么?如果测试区间小心翼翼地避开了那些时期,那么答案也正在被避开。
我们的做法
我们的趋势系统胜率大约在40-45%。放在截图里不好看,但在崩盘时表现更好:每笔交易都带硬止损,亏损保持在普通量级,平均盈利大于平均亏损。一个能让你活下来的胜率,胜过一个只能裱起来看的胜率。
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