VolumeDeltaScanner

VolumeDeltaScanner — это монитор дельты тиковых объемов для нескольких (вплоть до 10) временных отрезков. Он работает по тикам онлайн или по тиковой истории.

Индикатор отслеживает отдельно объемы в тиках (реальные, если они есть, или просто счетчик) для покупок и продаж, находит разницу между ними на каждом баре и более крупных временных отрезках, после чего отображает дельту за каждый заданный период в отдельном индикаторном буфере/линии.

Меньший период мониторинга — это всегда текущий таймфрейм. Его наличие обязательно. Все остальные временные отрезки кратны ему. Например, если индикатор помещен на график M5, он может вычислять дельту для периодов 1*M5, 3*M5, 5*M5, 10*M5, и т.д.

При наличии реальных объемов, расчет ведется по ним, иначе — по тиковым (счетчику тиков).

Входные параметры

• Scope 1 - Scope 10 — коэффициенты (множители относительно текущего таймфрейма), задающие периоды мониторинга;
• TickHistoryPreload — количество баров для расчета на истории в момент старта; тики всегда обрабатываются пакетами размером в день, поэтому реальное количество показанных баров может оказаться больше за счет выравнивания по границе суток; по умолчанию 0, что означает последний день;
• Method — один из двух методов категоризации тиков по покупкам и продажам: ask_versus_bid или ask_and_bid; в режиме ask_versus_bid объем относится к покупкам, если увеличилась цена Ask, и к продажам, если уменьшилась цена Bid; режим ask_and_bid анализирует изменения суммы Ask и Bid;
• Visualization — способ отображения буферов: Lines, Histogram, Dots;

Как торговать

• Дивергенция между ценой и объемами;
• Во время консолидации цены обращать внимание, в какую сторону (плюс или минус) начинают смещаться дельты объемов;
• Пересечения линий более короткого и более длинных отрезков мониторинга можно использовать по принципу пересечения "быстрой" и "медленной" MA;