Anchored Vwap MTF MT5

Средняя цена всех, кто вошёл после последнего разворота, нарисованная без того, чтобы вы ставили якорь руками. Anchored VWAP MTF сам находит последний подтверждённый свинг, ведёт от него взвешенную по объёму среднюю и строит вокруг неё полосы отклонения, чтобы ретест отличался от ухода. Календаря внутри нет нигде, поэтому продукт ведёт себя одинаково на любом символе и при любых часах сессии брокера. Продукт бесплатный: без пробного периода, без закрытых функций, без страницы апгрейда.

Взвешенная по объёму средняя цена накапливается не с начала графика, а от якоря: сумма типичной цены на объём делится на сумму объёмов, и обе суммы идут от бара-якоря. Полосы это отклонение той же взвешенной выборки, поэтому это именно полосы самого VWAP, а не полосы Боллинджера поверх него.

Якоря два, и оба сознательно без календаря. Первый это последний подтверждённый свинг-пивот, тот самый якорь, ради которого метод и придуман, и из коробки выбран именно он. Второй это скользящее окно из заданного числа баров. Якорей начала дня и недели здесь нет намеренно: движок не берёт ни одной отметки времени, поэтому одинаково работает на символах, где у брокера свои часы сессии.

Что видно на графике

В ценовом окне: якорный VWAP, окрашенный по стороне, на которой стоит цена, и непрерывный через смену стороны, две полосы отклонения тонкими линиями, две заливки между ними и стрелки на баре, где цена сменила сторону. Полосы можно выключить отдельно.

Панель

Панель на холсте, на ценовом графике: её можно таскать, свернуть и закрыть. Она показывает действующий таймфрейм и те значения настроек, по которым идёт счёт. Она говорит, что было на последнем закрытом баре: сигнал BUY, сигнал SELL или ничего. И она говорит, откуда взяты числа на экране, из окна свойств или с панели, и сколько из них изменено руками.

Ниже расположены настройки, доступные с панели, с их текущими значениями. Шестерёнка открывает лист из трёх вкладок.

Вкладка Значения содержит таймфрейм, режим якоря, период пивота, подтверждающий свинг-якорь, по умолчанию десять баров с каждой стороны, длину скользящего окна для второго режима, двести баров, и множитель полос во взвешенных отклонениях. Вкладка Стили содержит палитру, линию и её толщину, размер стрелок, две полосы и две заливки. У каждой строки Значений есть шаговые кнопки, диапазон и предложение подсказки.

Вкладка Алерты содержит главный выключатель, выключатели по событиям, каналы, задержку в минутах и тестовый алерт.

Схем оформления три: тёмная, светлая и дальтоническая на синем с оранжевым вместо красного с зелёным. Всё состояние панели, включая любую правку на листе, хранится отдельно для каждого графика и переживает смену таймфрейма и перезапуск терминала. Интерфейс английский.

Алерты

Из коробки выключены. Три события: сигнал BUY, сигнал SELL и касание линии, которой здесь служит линия AVWAP, то есть возврат к ней, а не разворот. У каждого события свой выключатель.

Каналы: всплывающее окно, звук, пуш на мобильный терминал и почта. Есть переключатели по событиям и по каналам, а также пауза, по умолчанию два часа.

Алерты срабатывают по последнему закрытому бару. Ещё два, по умолчанию выключенные, говорят на формирующемся баре в заданном окне секунд до закрытия и названы ранними не для красоты: переворот, случившийся в середине бара, может отмениться. Telegram в продукт не входит.

Сигналы на формирующемся баре

Один переключатель важнее остальных, и он есть и во вкладке «Значения», и во входных параметрах: разрешено ли писать буферы и стрелки на ещё не закрывшемся баре.

Когда он включён, а так продукт и поставляется, переворот виден сразу, как только рынок его сделал. Иногда он отменяется до закрытия бара, и стрелка исчезает. Когда он выключен, на формирующемся баре не пишется вообще ничего: перерисовки нет никакой, но каждый сигнал по построению приходит на бар позже.

Оба поведения законны. Продукт не выбирает за трейдера и не скрывает, в каком режиме работает: об этом говорят и панель, и название настройки.

Мультитаймфрейм

Настройка «Таймфрейм» считает на старшем периоде и рисует результат здесь. Читаются только закрытые старшие бары: бару графика соответствует самый свежий старший бар, успевший закрыться к закрытию самого этого бара, поэтому переворот встаёт на бар, закрывающийся вместе со старшим, и на графике нет ничего, что нельзя было знать в реальном времени.

Чужой ряд строится в фоне. Первое обращение к нему может вернуть пустоту, индикатор повторяет попытку, а панель сообщает, ждёт он загрузку или столкнулся с настоящей нехваткой истории. Из-за отсутствия баров инициализация не срывается.

Чтение из советника

Шестнадцать буферов, все читаются через iCustom и CopyBuffer. Буфер 0, Buy, несёт цену стрелки на баре BUY и EMPTY_VALUE в остальных случаях, и он не рисуется; буфер 1, Sell, делает то же самое для SELL. Буферы со 2 по 5 принадлежат двум заливкам, это служебная часть отрисовки, а не данные для чтения. Буфер 6 несёт линия AVWAP, пока тренд вверх, а буфер 7 несёт ту же линию, пока он вниз; на баре разворота значение есть в обоих, именно поэтому нарисованная линия не рвётся. Буфер 8 несёт верхняя полоса отклонения, буфер 9 несёт нижняя полоса отклонения. Буферы 10 и 11 это нарисованные копии буферов 0 и 1. Буфер 12, Signal, равен +1 на баре BUY, -1 на баре SELL и 0 в остальных случаях. Буфер 13 это Override, буфер 14 это линия AVWAP одним непрерывным рядом, буфер 15 это сам тренд, 0 пока вверх и 1 пока вниз.

Буфер 16 добавлен этим портом и стоит после всей общей карты: это Z-оценка, на сколько отклонений цена отошла от своей же VWAP. Она безразмерна, поэтому по ней сравнимы разные символы, и именно по ней доска сортирует и градуирует.

Буферы 0 и 1 составляют контракт: они никогда не рисуются, заполняются на каждом проходе независимо от вкладки Стили и присутствуют в окне данных. Спрятать стрелки на экране нельзя так, чтобы советник остался без сигнала, потому что сокрытие делается сменой способа отрисовки, а не обнулением буфера.

Экземпляр, созданный через iCustom, доступен только на чтение и всегда работает на тех параметрах, которые вы передали. Буфер Override позволяет советнику понять, что экземпляр на графике считает по числам, изменённым руками с панели.

Происхождение

Это порт Anchored VWAP. Концепция публична и популяризована Брайаном Шенноном; реализация здесь написана по определению, чужой код не использован. Заявлены две вещи: объём тиковый, другого у MetaTrader нет, и на нём построены все VWAP на платформе, и свинг-якорь подтверждается через несколько баров, поэтому он никогда не заглядывает вперёд, но и появляется не в момент самого разворота.

Продукт называется Anchored VWAP MTF, потому что так называется метод, а не потому, что здесь заявлено авторство метода. Оригинальная работа принадлежит своему автору.

Честные ограничения

Якорь двигается. Когда подтверждается новый свинг, вся средняя пересчитывается от нового якоря, поэтому линия, которую вы видите сегодня, это не та линия, что будет нарисована после подтверждения следующего свинга. Это и есть смысл якорности, а не перерисовка закрытого сигнала.

Тиковый объём считает изменения цены, а не контракты. На форексном символе это приближение активности, и взвешивание не лучше самого приближения.

В режиме скользящего окна продукт вообще перестаёт быть привязанным к рыночному событию. Это взвешенная по объёму скользящая средняя, и она предложена как запасной вариант для инструментов, где свингов мало, а не как сам метод.

Настройки двигают каждый сигнал, который продукт вообще способен показать. Две конфигурации дают два разных набора сигналов, и ни один из них не является истинным.

Никакой доходности, процента прибыльных сделок и результатов тестов здесь не заявлено.