Anchored Vwap MTF MT5
- インディケータ
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Evgenii Sutulov
Premium components
1. https://www.mql5.com/en/market/product/201632 - Rotation Manager Console - バージョン: 1.3
直近の転換より後に入った全員の平均価格を、あなたが錨を置かなくても描きます。Anchored VWAP MTFは直近の確定したスイングを自ら見つけ、そこから出来高加重平均価格を引き、周囲に偏差バンドを付けるので、押し目の試しと離脱とを区別できます。中に暦は一切ないため、どの銘柄でも、ブローカーのどのセッション時間でも同じように振る舞います。無料です。試用期間なし、機能制限なし、上位版への誘導なし。
出来高加重平均価格はチャートの先頭からではなく錨から積み上げます。典型価格と出来高の積の総和を出来高の総和で割り、どちらも錨の足から数えます。バンドはその同じ加重標本の偏差なので、上に載せたボリンジャーバンドではなくVWAP自身のバンドになります。
錨は二種類あり、どちらも意図して暦を使いません。第一は直近の確定したスイングのピボットで、この手法がそもそも考案された理由となる錨であり、初期状態で選ばれているのはこちらです。第二は指定した本数の移動窓です。日や週の始まりという錨は意図的にありません。エンジンは時刻印を一切読まないので、独自のセッション時間を持つブローカーの銘柄でも同じように働きます。
チャートに表示されるもの
価格ウィンドウには、価格がどちら側にいるかで色付けされ側の切り替えをまたいで途切れない錨付きVWAP、二本の偏差バンドを細い線として、その間を二種の塗りで、そして価格が側を変えた足に矢印を描きます。バンドは単独でオフにできます。
パネル
価格チャート上のキャンバスパネルです。ドラッグでき、折りたためて、閉じられます。有効な時間軸と、実際に計算に使われている設定値を表示します。直近の確定足で何があったかを伝えます。BUYシグナル、SELLシグナル、あるいはどちらでもない、のいずれかです。そして画面上の数値がプロパティ画面から来たのかパネルから来たのか、そのうち何個が手で変更されたのかも伝えます。
その下には、パネルから動かせる設定が現在値とともに並びます。歯車は三つのタブからなるシートを開きます。
Valuesタブは時間軸、錨のモード、スイングの錨を確定させるピボット期間、初期値は片側十本、もう一方のモードで使う移動窓の長さ、二百本、そして加重偏差で表すバンド倍率を扱います。Stylesタブはパレット、線とその太さ、矢印の大きさ、二本のバンド、そして二種の塗りを扱います。Valuesの各行にはステッパー、範囲、そして一文の説明があります。
Alertsタブは主スイッチ、イベント別スイッチ、各チャネル、分単位のクールダウン、そしてテスト通知を扱います。
配色は三種類。ダーク、ライト、そして赤と緑ではなく青とオレンジを用いる色覚に配慮した配色です。パネルに関するすべて、シート上で変更したあらゆる値を含めて、チャートごとに保存され、時間足の変更やターミナルの再起動を越えて残ります。インターフェースは英語です。
アラート
初期状態ではオフです。イベントは三つ。BUYシグナル、SELLシグナル、そして線への接触です。ここでの線はAVWAPの線で、転換ではなく線への戻りを指します。それぞれに個別のスイッチがあります。
チャネルはポップアップウィンドウ、サウンド、モバイル端末へのプッシュ通知、電子メール。イベント別およびチャネル別のスイッチと、既定で 2 時間のクールダウンがあります。
アラートは直前に確定した足で発火します。既定でオフのアラートがさらに二つあり、形成中の足で、確定までの指定秒数以内に鳴ります。これらを早期と呼ぶのは、足の途中で成立した反転が取り消されうるからです。Telegram はこの製品には含まれません。
形成中の足のシグナル
他よりも重みのあるスイッチがひとつあり、入力パラメーターにも Values タブにも置かれています。まだ確定していない足にバッファーと矢印を許可するかどうかです。
オンのとき、これが出荷時の設定ですが、市場が反転した瞬間にそれが見えます。ただし足が確定する前に反転が取り消され、矢印が消えることもあります。オフのときは、形成中の足には一切何も書き込まれません。いかなる再描画も起こらず、そのかわりすべてのシグナルは構造上一本遅れて届きます。
どちらの挙動も正当です。製品は利用者に代わって選ばず、いま自分がどちらで動いているかも隠しません。パネルと設定名の両方がそれを示します。
マルチタイムフレーム
Timeframe 設定は上位時間足で計算し、その結果をここに描画します。読み取るのは確定した上位足だけです。チャートの各足には、その足自身の終値時点までにすでに確定していた最新の上位足が対応するため、反転は上位足と同時に確定する足の上に置かれ、リアルタイムでは知り得なかったものは何も描かれません。
他系列はバックグラウンドで構築されます。最初の読み取りは空で返ることがあり、インジケーターは再試行し、ダウンロード待ちなのか本当に履歴が不足しているのかをパネルが伝えます。足が足りないことを理由に初期化が失敗することはありません。
EA からの読み取り
十六本のバッファがあり、すべてiCustomとCopyBufferで読めます。バッファ0のBuyはBUYの足で矢印の価格を持ち、それ以外ではEMPTY_VALUEとなり、描画されません。バッファ1のSellはSELLについて同じことをします。バッファ2から5は二つの塗りに属する描画用の配管であり、読むためのデータではありません。バッファ6は上昇中のAVWAPの線を持ち、バッファ7は下降中の同じ線を持ちます。転換の足では両方に値が入り、だからこそ描かれた線は途切れません。バッファ8は上側の偏差バンド、バッファ9は下側の偏差バンドです。バッファ10と11はバッファ0と1の描画用の写しです。バッファ12のSignalはBUYの足で+1、SELLの足で-1、それ以外は0です。バッファ13はOverride、バッファ14は一本の連続系列としてのAVWAPの線、バッファ15はトレンドそのもので、上昇中は0、下降中は1です。
バッファ16は本移植版が追加したもので、共通マップ全体の後ろに置かれます。Zスコア、すなわち価格が自身のVWAPから何偏差離れているかです。単位を持たないので銘柄同士を比べられ、ボードはこれで並べ替え、等級を付けます。
バッファ0と1が契約です。描画されることはなく、Stylesタブの状態にかかわらず毎回の走査で埋められ、データウィンドウにも現れます。画面上で矢印を隠してもEAがシグナルを失うことはありません。隠す操作は描画方法の変更で行われ、バッファを空にすることは決してないからです。
iCustomで作成したインスタンスは読み取り専用で、渡したパラメータで常に動作します。Overrideバッファにより、チャート上のインスタンスがパネルで手動変更された数値で動いていることをEAが検出できます。
出自
これはAnchored VWAPの移植です。概念は公知でBrian Shannon氏が広めました。ここでの実装は定義から書き起こしており、他者のコードは使っていません。二点を明示します。出来高はティック出来高であり、MetaTraderにある唯一の出来高で、この基盤のVWAPはすべてこれで組まれること。そしてスイングの錨は数本後に確定するので、決して先を見ませんが、転換のその瞬間に現れもしないことです。
本製品の名称がAnchored VWAP MTFなのは、それが手法の名称だからであり、ここでその手法の著作権を主張しているからではありません。原著作はその作者に帰属します。
正直な限界
錨は動きます。新しいスイングが確定すると平均全体が新しい錨から計算し直されるので、今日見ている線は、次のスイングが確定した後に描かれる線とは別物です。それが錨付きということであり、確定したシグナルの引き直しではありません。
ティック出来高は建玉ではなく価格の変化回数を数えます。為替銘柄ではそれは活況の近似であり、加重はその近似以上には正確になりません。
移動窓の錨を選ぶと、製品はもはやどの市場事象にも錨付いていません。そのときそれは出来高加重の移動平均であり、スイングが乏しい銘柄向けの代替として用意したものであって、手法そのものではありません。
設定は、本製品が示しうるすべてのシグナルを動かします。二つの構成は二つの異なるシグナル群を生み、そのどちらも正解ではありません。
ここでは、収益額も勝率もバックテスト結果も主張していません。
