Anchored Vwap MTF MT5
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Evgenii Sutulov
Premium components
1. https://www.mql5.com/en/market/product/201632 - Rotation Manager Console - Versão: 1.3
O preço médio de todos os que entraram depois da última virada, traçado sem que você precise fixar uma âncora. Anchored VWAP MTF acha sozinho a última virada confirmada, conduz de lá o preço médio ponderado por volume e o cerca de bandas de desvio para distinguir um reteste de uma fuga. Não há calendário em parte alguma, então ele se comporta igual em qualquer símbolo e com qualquer horário de sessão da corretora. É gratuito: sem período de teste, sem funções bloqueadas, sem página de upgrade.
O preço médio ponderado por volume se acumula não desde o início do gráfico mas desde uma âncora: a soma do preço típico vezes o volume dividida pela soma dos volumes, ambas desde a vela de ancoragem. As bandas são o desvio dessa mesma amostra ponderada, o que as torna bandas do próprio VWAP e não bandas de Bollinger postas por cima.
São oferecidas duas âncoras e ambas são deliberadamente sem calendário. A primeira é o último pivô de virada confirmado, a âncora para a qual o método foi inventado, e é ela que vem escolhida de fábrica. A segunda é uma janela deslizante de um número fixo de velas. As âncoras de início de dia ou de semana faltam de propósito: o motor não lê um único horário, então funciona igual em símbolos cuja corretora mantém horários de sessão próprios.
O que aparece no gráfico
Na janela de preços: o VWAP ancorado colorido conforme o lado em que está o preço e contínuo através da troca de lado, as duas bandas de desvio como linhas finas, dois sombreados entre elas e setas na vela em que o preço trocou de lado. As bandas podem ser desligadas em separado.
O painel
Um painel em tela sobre o gráfico de preços, arrastável, recolhível e fechável. Mostra o timeframe em vigor e os valores de ajuste realmente usados no cálculo. Diz o que aconteceu na última vela fechada: um sinal BUY, um sinal SELL ou nenhum. E diz se os números na tela vêm da janela de propriedades ou do painel, e quantos deles foram alterados à mão.
Abaixo ficam os ajustes que o painel pode mover, com os seus valores atuais. A engrenagem abre uma folha de três abas.
A aba Values cobre o timeframe, o modo de âncora, o período de pivô que confirma a âncora de virada, dez velas de cada lado de fábrica, o comprimento da janela deslizante do outro modo, duzentas velas, e o multiplicador de banda em desvios ponderados. A aba Styles cobre a paleta, a linha e a sua espessura, o tamanho das setas, as duas bandas e os dois sombreados. Cada linha de Values tem botões de passo, uma faixa e uma frase de ajuda.
A aba Alerts cobre o interruptor principal, os interruptores por evento, os canais, a espera em minutos e um alerta de teste.
Três esquemas de cor: escuro, claro e um seguro para daltonismo que usa azul e laranja em vez de vermelho e verde. Tudo a respeito do painel, inclusive cada valor alterado na folha, é guardado por gráfico e sobrevive a uma troca de tempo gráfico e a um reinício do terminal. A interface é em inglês.
Alertas
Desligados de fábrica. Três eventos: um sinal BUY, um sinal SELL e um toque da linha, aqui linha AVWAP, ou seja o retorno a ela e não uma virada. Cada um tem o seu próprio interruptor.
Canais: janela pop-up, som, push para o terminal móvel e e-mail. Há interruptores por evento e por canal, e uma pausa de duas horas por padrão.
Os alertas disparam na última barra fechada. Outros dois alertas, desligados por padrão, falam na barra em formação dentro de um número escolhido de segundos antes do seu fechamento, e são chamados antecipados porque uma reversão presente no meio da barra pode se desfazer. O Telegram não faz parte deste produto.
Sinais na barra em formação
Um interruptor pesa mais que os outros, e ele está tanto na aba Values quanto nos parâmetros de entrada: se buffers e setas são permitidos na barra que ainda está em formação.
Ligado, que é como o produto é entregue, você vê uma reversão assim que o mercado a faz. Às vezes essa reversão é desfeita antes de a barra fechar e a seta some. Desligado, nada é escrito na barra em formação: não há redesenho de espécie alguma, e todo sinal chega uma barra depois por construção.
Os dois comportamentos são legítimos. O produto não escolhe por você e não esconde qual deles está aplicando: dizem isso tanto o painel quanto o nome do ajuste.
Multi tempo gráfico
O ajuste Timeframe calcula num tempo gráfico superior e desenha o resultado aqui. Somente barras superiores fechadas são lidas: uma barra do gráfico mostra a barra superior mais recente que já havia fechado no fechamento dessa própria barra, de modo que a reversão cai na barra que fecha junto com a superior, e nada é desenhado que não pudesse ser conhecido em tempo real.
A série estrangeira é construída em segundo plano. A primeira leitura pode voltar vazia, o indicador tenta de novo e o painel diz se está esperando um download ou se enfrenta uma falta real de histórico. Ele nunca falha a inicialização por barras ausentes.
Leitura a partir de um EA
Dezesseis buffers, todos legíveis por iCustom e CopyBuffer. O buffer 0, Buy, carrega o preço da seta numa vela BUY e EMPTY_VALUE nas demais, e não é desenhado; o buffer 1, Sell, faz o mesmo para SELL. Os buffers de 2 a 5 pertencem aos dois preenchimentos e são encanamento de desenho, não dados para leitura. O buffer 6 carrega linha AVWAP enquanto a tendência sobe e o buffer 7 a mesma linha enquanto ela desce; na vela da virada ambos têm valor, e é isso que impede a linha desenhada de se romper. O buffer 8 carrega a banda de desvio superior e o buffer 9 carrega a banda de desvio inferior. Os buffers 10 e 11 são as cópias desenhadas de 0 e 1. O buffer 12, Signal, vale +1 numa vela BUY, -1 numa vela SELL e 0 nas demais. O buffer 13 é Override, o buffer 14 é linha AVWAP como uma série contínua e o buffer 15 é a própria tendência, 0 enquanto sobe e 1 enquanto desce.
O buffer 16 é acrescentado por este port e fica depois de todo o mapa comum: o escore Z, a quantos desvios o preço está do seu próprio VWAP. Não traz unidade, portanto compara um símbolo com outro, e é por ele que o quadro ordena e atribui graus.
Os buffers 0 e 1 são o contrato: nunca são desenhados, são preenchidos a cada passagem qualquer que seja a aba Styles e constam da janela de dados. Esconder as setas na tela não pode privar um expert advisor do seu sinal, porque esconder se faz mudando a forma de desenhar e nunca esvaziando um buffer.
Uma instância criada por iCustom é somente de leitura e usa sempre os parâmetros que você passou. O buffer Override permite que um expert advisor detecte que uma instância do gráfico roda com números alterados à mão no painel.
Procedência
Este é um port de Anchored VWAP. O conceito é público e foi popularizado por Brian Shannon; a implementação foi escrita a partir da definição e não usa código de ninguém. Duas coisas são declaradas: o volume é de ticks, o único que o MetaTrader tem e sobre o qual se constrói todo VWAP da plataforma, e a âncora de virada se confirma depois de algumas velas, portanto nunca olha para a frente mas também não aparece no instante mesmo da virada.
O produto se chama Anchored VWAP MTF porque esse é o nome do método, não porque se reivindique aqui a sua autoria. O trabalho original pertence ao seu autor.
Limites honestos
A âncora se move. Quando uma nova virada é confirmada, toda a média é recalculada desde a nova âncora, então a linha que você vê hoje não é a que será traçada depois de confirmada a próxima virada. É isso que ancorar significa, e não é um redesenho de um sinal fechado.
O volume de ticks conta variações de preço e não contratos. Num símbolo de câmbio é uma aproximação da atividade, e a ponderação não vale mais do que essa aproximação.
Com a âncora de janela deslizante o produto deixa de estar ancorado a qualquer evento de mercado. Passa então a ser uma média móvel ponderada por volume, oferecida como recurso para instrumentos onde as viradas são raras, e não como o método em si.
Os ajustes movem cada sinal que este produto pode mostrar. Duas configurações dão dois conjuntos de sinais diferentes, e nenhum dos dois é o verdadeiro.
Nenhum número de rentabilidade, nenhuma taxa de acerto e nenhum resultado de backtest é afirmado aqui.
