UT Bot MTF

UT Bot MTF это трейлинг-стоп по ATR и сигналы переворота, которые он порождает. Стоп идёт за ценой на расстоянии заданного числа ATR, подтягивается в сторону движения и никогда не отступает обратно. Как только цена закрылась сквозь него, стоп переворачивается на другую сторону, а индикатор ставит метку BUY или SELL.

Это весь движок, и он намеренно простой. Ценность продукта в том, что построено вокруг: четыре независимых фильтра, честный отчёт о том, что каждый из них выбросил, и панель, которая не делает вид, будто сигнал на текущем баре уже окончателен.

По желанию весь расчёт ведётся не от обычного закрытия, а от закрытия Heikin Ashi, отчего перевороты становятся реже и позже.

Четыре фильтра

Все фильтры поставляются выключенными. Каждый из них это отдельная гипотеза о рынке, и каждый включается независимо от остальных. Фильтр тренда оставляет только сигналы, согласные с направлением скользящей средней на старшем таймфрейме, причём таймфрейм, период и метод задаёте вы. Сигналы старше собственных данных фильтра он не судит, а оставляет как есть, и панель сообщает, сколько их было.

Фильтр сессии оставляет только сигналы внутри временного окна, заданного как ЧЧ:ММ по GMT. Смещение GMT брокера задаётся вручную либо определяется по часам сервера. Фильтр волатильности отбрасывает сигналы, взятые при ATR ниже порога в пунктах; нулевой порог не отбрасывает ничего, и панель об этом прямо пишет вместо того, чтобы делать вид, что фильтр работает. Фильтр новостей отбрасывает сигналы в заданном числе минут до и после события экономического календаря не ниже заданной важности, читая календарь самого терминала. Если календарь недоступен, панель называет ошибку, а не пропускает молча всё подряд.

Панель постоянно печатает, какие фильтры включены и с какими настройками, и строку о том, сколько сигналов пропущено из скольких сырых, с разбивкой по тому, какой фильтр отсеял остальные. Фильтр, который включён, но не может делать свою работу, говорит об этом отдельной строкой.

Что видно на графике

Линия трейлинг-стопа в цвете стороны, на которой она сейчас находится. Под ней, по желанию, более широкая и приглушённая копия той же линии, чтобы её было видно на насыщенном графике. По желанию заливка между стопом и ценой. Стрелки BUY и SELL на переворотах. И, по желанию, действующий уровень стопа отдельной меткой на ценовой шкале, чтобы его не приходилось отмерять глазом. Всё рисуется в ценовом окне.

Панель

Панель на канвасе в ценовом окне: перетаскивается, сворачивается, закрывается. Она показывает действующий таймфрейм, реально применяемые key value и период ATR, а также включён ли Heikin Ashi. Она сообщает итог последнего закрытого бара: переворот в покупку, переворот в продажу или переворота нет. Она показывает состояние текущего бара предупреждающим цветом, пока оно актуально: либо что на текущем баре формируется BUY и он ещё может исчезнуть, либо ту же строку для SELL, либо что в работе только закрытые бары и сигнал появится на закрытии. Она сообщает, включены ли ранние алерты и за сколько секунд до закрытия они говорят. Она несёт описанный выше блок фильтров, который молчит, когда ни один не включён. И она сообщает, откуда взяты числа, из окна свойств или с панели, и сколько из них изменено.

Ниже расположены настройки, доступные с панели, с их текущими значениями. Шестерёнка открывает лист из трёх вкладок. Вкладка «Значения» охватывает таймфрейм, key value, период ATR, источник Heikin Ashi, сигналы на текущем баре, фильтр тренда с его таймфреймом, длиной и методом средней, а также фильтр волатильности с порогом ATR; у каждой строки есть шаговые кнопки, диапазон и пояснение. Вкладка «Алерты» охватывает общий выключатель, переключатели событий, четыре канала, паузу в минутах и тестовый алерт. Вкладка «Стиль» охватывает палитру, заливку, свечение, линию, стрелки, толщину линии, размер стрелок и метку на ценовой шкале и меняет только внешний вид.

Три схемы оформления: тёмная, светлая и дальтоническая на синем с оранжевым, где красный с зелёным не встречаются. Состояние панели и все правки листа хранятся отдельно для каждого графика и переживают смену таймфрейма и перезапуск терминала. Интерфейс английский.

Сигналы на формирующемся баре

Есть переключатель, и во входных параметрах, и во вкладке «Значения», разрешающий писать буферы и стрелки на ещё не закрывшемся баре. В поставке он включён, и панель сообщает об этом предупреждающим цветом всё время, пока он включён. Когда он включён, переворот виден сразу, как только рынок его сделал, и иногда он отменяется до закрытия бара вместе со стрелкой. Когда он выключен, на формирующемся баре не пишется вообще ничего: перерисовки нет, но каждый сигнал по построению приходит на бар позже. Продукт не выбирает за трейдера и не скрывает, в каком режиме работает.

Алерты

Из коробки молчат. События: сигнал BUY и сигнал SELL. Каналы: всплывающее окно, звук, пуш на мобильный терминал и почта, с переключателями по событиям и по каналам и паузой, по умолчанию два часа.

Алерты срабатывают по последнему закрытому бару. Ещё два, по умолчанию выключенные, говорят на формирующемся баре и только в заданном окне секунд до закрытия, причём панель прямо указывает, в каком режиме вы находитесь, а не оставляет это на догадки. Telegram в продукт не входит.

Мультитаймфрейм

Настройка «Таймфрейм» считает на старшем периоде и рисует результат здесь. Читаются только закрытые старшие бары, поэтому бару графика соответствует самый свежий старший бар, успевший закрыться к его времени. Это отдельная вещь от таймфрейма фильтра тренда: тот является фильтром, а не настройкой отображения.

Чужой ряд строится в фоне. Первое обращение к нему может вернуть пустоту; индикатор повторяет попытку, а панель сообщает, ждёт он загрузку или упёрся в нехватку истории. Из-за отсутствия баров инициализация не срывается.

Чтение из советника

Пятнадцать буферов, и все читаются через iCustom и CopyBuffer. Буфер 0, Buy, несёт цену стрелки на баре переворота в покупку и EMPTY_VALUE в остальных случаях, и он не рисуется. Буфер 1, Sell, то же самое для переворота в продажу. Буферы 2 и 3 это две границы заливки тренда, буферы 4 и 5 это две границы свечения линии. Буферы 6 и 7 это рисуемая линия стопа, вверх и вниз. Буфер 8, BuyMark, и буфер 9, SellMark, это рисуемые копии буферов 0 и 1. Буфер 10, Stop, это уровень трейлинг-стопа, а буфер 11 это индекс его цвета. Буфер 12, Signal, равен +1 на перевороте в покупку, -1 на перевороте в продажу и 0, когда переворота нет. Буфер 13, Override, считает, сколько настроек изменено с панели. Буфер 14, Atr, это ATR, на котором построен стоп.

Буферы 0 и 1 это контракт: они не рисуются никогда, заполняются на каждом проходе независимо от вкладки «Стиль» и видны в окне данных. Выключенные стрелки, заливка или линия не оставят стратегию без сигнала. Фильтры к контракту уже применены, поэтому советник, читающий буфер 0, видит те же сигналы, что человек видит на графике.

Экземпляр, созданный через iCustom, работает только на чтение и всегда использует переданные параметры. Буфер 13 позволяет стратегии обнаружить, что экземпляр на графике считается по вручную изменённым числам.

Происхождение

Это порт индикатора «UT Bot Alerts» с TradingView: идея принадлежит HPotter, вариант с алертами опубликован QuantNomad и Yo_adriiiiaan. Скрипт опубликован открыто, что делает порт по формулам допустимым; здесь реализация реконструирована по формулам как рабочая спецификация, а не переведена построчно.

Продукт носит имя метода потому, что именно его и реализует. Оригинальная работа принадлежит её авторам, и авторство на неё здесь не заявляется.

Честные ограничения

Со включёнными сигналами на формирующемся баре, а так продукт и поставляется, стрелка на текущем баре может исчезнуть до его закрытия. Панель сообщает об этом предупреждающим цветом каждый раз, когда это актуально. Выключите настройку, и на формирующемся баре не будет писаться ничего. Закрытые бары не меняются ни в одном из режимов.

Трейлинг-стоп остаётся трейлинг-стопом. В боковике его будут выбивать раз за разом, и каждый такой случай будет настоящим переворотом и плохой сделкой. Фильтры существуют именно из-за этого, и ни один из них проблему не устраняет: они лишь снижают частоту встреч с ней.

Фильтр новостей зависит от экономического календаря терминала. Если календарь недоступен на вашем счёте или у вашего брокера, фильтр простаивает, и панель называет ошибку. Он не пропускает молча всё подряд, изображая работу. Окно сессии, заданное не в формате ЧЧ:ММ, оставляет фильтр сессии простаивающим, и панель об этом пишет, вместо того чтобы отсеивать сигналы по невидимой причине. Фильтр тренда не может судить сигналы старше имеющихся у него данных старшего таймфрейма; такие сигналы он оставляет нетронутыми, а панель их считает.

Никакой доходности, процента прибыльных сделок и результатов тестов здесь не заявлено.