Currency Strength Flux

Currency Strength Flux ранжирует восемь основных валют по относительной силе, считая её по 28 парам, на композите из четырёх таймфреймов и только по закрытым барам.

Идея простая: брать сильную валюту против слабой, а не тот график, который сегодня удачно выглядит. Всё на панели работает на это одно решение.

Что делает индикатор

Панель выстраивает EUR, GBP, AUD, NZD, USD, CAD, CHF и JPY от сильной к слабой. Каждое значение построено на парах, которые ваш брокер действительно котирует. Каждая пара прибавляет одной стороне и вычитает у другой, поэтому восемь оценок всегда центрированы на 50, а корзина по построению даёт нулевую сумму.

50 — это среднее корзины, а не фиксированный уровень. Оценка 70 не означает, что валюта сильна сама по себе: она сильна относительно остальных семи прямо сейчас.

Только закрытые бары

Число, напечатанное на панели, не может измениться задним числом.

Котировки читаются с позиции 1, поэтому формирующийся бар никогда не участвует в опубликованном значении, а слот буфера для текущего бара остаётся пустым. Пересчёт происходит на закрытии бара самого быстрого взвешенного таймфрейма плюс редкий страховочный интервал. Никогда не на тике.

В нижней строке указан конкретный бар, с которого взяты числа, в серверном времени, так что любое значение можно в любой момент сверить со своим графиком.

Композит из четырёх таймфреймов

Четыре таймфрейма усредняются с фиксированными весами: M15 — 15 процентов, H1 — 35, H4 — 35, D1 — 15. Валюта, сильная на одном таймфрейме и слабая на трёх, наверх таблицы не поднимется.

История под панелью привязана ко времени, а не к номеру бара. Каждая точка привязана к закрытому бару самого быстрого таймфрейма, а остальные таймфреймы дают последний бар, закрывшийся к этому моменту. Именно поэтому линии в подокне перестают двигаться после того, как отрисованы.

Нормировка по волатильности

Доходности делятся на ATR до попадания в корзину. Движение в 40 пунктов по иеновому кроссу и такое же движение по EURCHF — не одно и то же событие, и без нормировки иеновые кроссы доминировали бы в рейтинге за счёт одной лишь волатильности.

Что означают колонки

• SCORE - относительная сила, где 50 это среднее корзины. Обычный диапазон от 30 до 70.
• BREADTH - доля корзины, против которой валюта выросла, по тем же таймфреймам, что и SCORE.
• SLOPE - оценка сейчас минус оценка N закрытых баров назад: видно, набирает сила ход или затухает.
• TREND - по каждому таймфрейму направление, куда смотрит большинство пар этой валюты. Это фильтр, а не измерение силы.
• HISTORY - спарклайн по последним закрытым барам, со своей фиксированной глубиной, чтобы колонка оставалась читаемой при любой глубине истории линий.

Сканер пар

Под таблицей стоят пары с самыми широкими разрывами силы, у каждой направление и значение SETUP: это тот же разрыв, уменьшенный на то, насколько четыре таймфрейма с ним не согласны. Пара, с которой согласны все таймфреймы, сохраняет почти весь свой разрыв; пара, о которой таймфреймы спорят, теряет значительную его часть.

Отдельный маркер отмечает пару, цена которой продолжает идти, тогда как разрыв силы за ней уже сокращается.

Клик по паре открывает её символ на графике. Клик по валюте показывает её собственные пары, начиная с самого широкого разрыва.

Восемь линий силы

Те же восемь оценок во времени в подокне, на фиксированной шкале от 0 до 100: одинаковая высота всегда означает одинаковое значение, на любом графике и в любой день. По умолчанию 200 закрытых баров, что чуть больше двух суток сессионного времени на стандартных настройках.

Две валюты символа графика подсвечиваются автоматически: откройте GBPJPY, и панель покажет GBP и JPY. Клик по чипу валюты под подокном включает и выключает любую линию вручную, и этот выбор остаётся привязан к символу, на котором сделан. На другом инструменте снова загорятся его собственные две валюты.

Символы брокера

Суффиксы и префиксы определяются по символу графика, а отдельный вход перекрывает определение, если это нужно. Кандидаты сверяются с базовой и котируемой валютой, которую объявил сам брокер, поэтому похожий по имени инструмент не будет принят за нужную пару.

Если брокер вообще не котирует кросс, он считается через свои USD-ноги, и строка помечается. В Market Watch включаются только те символы, которые выбранная корзина действительно читает.

Корзина настраивается

Любую из восьми валют можно выключить. Корзина сжимается до N*(N-1)/2 пар, и все счётчики на панели считаются от этого числа, а не от фиксированных 28. Четыре включённые валюты означают шесть пар, и в заголовке будет шесть.

Интерфейс

Панель перетаскивается за любое место, включая строки, которые сами по себе кликабельны: решает то, двинулась ли рука, а не то, что оказалось под курсором. Тёмная и светлая темы. Два макета: полная доска или только таблица силы. Английский и русский, по языку терминала.

Клик по строке сканера переключает символ графика, и панель возвращается ровно такой, какой вы её оставили. Положение, тема и макет переживают переключение, для каждого графика свои.

Алерты

Восемь событий по самому измерителю силы: валюта входит в зону силы или слабости или выходит из неё, валюта пересекает середину корзины, сменилась сильнейшая или слабейшая валюта, оба полюса сменились разом, развернулся моментум, сменилась сторона у пары этого графика, корзина разошлась шире или схлопнулась, пропало или вернулось покрытие данных. Каждое из них - это переход между двумя состояниями, а не уровень, поэтому ничего не звонит на каждом баре уже объявленного движения.

Всплывающее окно, звук, push и почта, в любом сочетании. Пауза между сообщениями считается отдельно для каждого события, поэтому пересечение зоны одной валютой не глушит на те же пять минут не связанное с ней событие. Первый проход после установки только запоминает состояние рынка и ничего не сообщает: график, открытый посреди сессии, не встречает алертом о сетапе, который стоит уже несколько часов.

Настройки живут на отдельном экране за иконкой колокольчика, с кнопкой SAVE и файлом, который переживает закрытие графика: одни и те же алерты следуют за вами с графика на график.

Входные параметры

Названия ниже приведены ровно так, как они выглядят на вкладке входных параметров.

Main

• History depth - сколько закрытых баров несут линии в подокне, от 8 до 512. По умолчанию 200.
• Panel size - размер панели в процентах от исходного. По умолчанию 120, на экране 4K имеет смысл поставить 150.

Engine: как измеряется сила

• Lookback - сколько закрытых баров сравнивается при измерении движения. По умолчанию 5.
• ATR period - период нормировщика волатильности. По умолчанию 14.
• ATR floor - минимум ATR как доля цены; не даёт мёртвому рынку выдавать огромные нормированные движения. По умолчанию 0.0005.
• Score spread - чем меньше значение, тем больше контраст между валютами. По умолчанию 1.0.
• Slope - сколько закрытых баров смотрит колонка SLOPE, считая по самому тяжёлому таймфрейму. По умолчанию 3.
• Slope dead zone - сколько пунктов оценки считаются плоским движением. По умолчанию 1.5.
• Min basket pairs - сколько пар нужно валюте, чтобы её вообще считать. По умолчанию 5.
• Strong from this score и Weak below this score - с каких оценок валюта показывается сильной или слабой. По умолчанию 62 и 38.

Колонка TREND

• TREND column: fast EMA и slow EMA - пара средних, на которых построен потаймфреймовый фильтр тренда. По умолчанию 20 и 50.
• TREND flat zone - расхождение EMA в единицах ATR, ниже которого таймфрейм считается плоским, а не трендовым. По умолчанию 0.15.

Сканер пар

• Minimum strength gap for a scanner row - насколько широким должен быть разрыв, чтобы пара попала в список. По умолчанию 10.
• A timeframe agrees from this gap - разрыв, начиная с которого таймфрейм считается согласным с сетапом. По умолчанию 2.

Символы и корзина

• Broker suffix - оставьте пустым, чтобы определить суффикс по символу графика.
• Include EUR ... in the basket - по одному переключателю на валюту, все восемь включены по умолчанию. Выключение убирает валюту из корзины и из всех счётчиков.

Интерфейс и производительность

• Interface language - Auto, английский или русский. Auto следует за языком терминала.
• Start layout - полный макет или только таблица силы. Это же кнопки 1 и 2 на панели.
• Draw the 8 strength lines in the subwindow - выключите линии, если нужна только панель.
• Timer tick, Pairs processed per timer tick и Safety rescan - как распределяется нагрузка. Значения по умолчанию подходят обычному терминалу и редко требуют правки.

Чем это не является

Это фильтр инструмента и направления. Это не сигнал входа и не прогноз. Индикатор показывает, какую валюту покупают, а какую продают, а вход, стоп и цель оставляет вашему методу.

Требования

Работает у любого брокера, который котирует мажоры, на любом символе и любом таймфрейме графика. Восемь значений силы публикуются как буферы индикатора, поэтому советник может читать их через iCustom.